21 января 2016 года высвобождается 150 млрд. рублей
от погашения ОФЗ...
Будут девальвировать рубль на опережение и с запасом...

Покупаем call опцион на si страйк 80 000

до четверга рубль будет падать гарантирую...
даже если и цена на нефть будет расти рубль будет всё ровно падать

Удачи!

График «Великой депрессии» и наше будущее до 2017 года - http://smart-lab.ru/blog/19111.php

В ней ссылка на заметку от 4 декабря 2009 года:
«Великая депрессия» началась в Роcсии весной 2009 г. - http://www.c-laboratory.ru/blog/crisis/

Интересно, что США смогли вырулить из новой «Великой депрессии», а в России всё идёт как когда-то в 1930-х годах в США.
При этом ЦБ РФ совершает точно такую же ошибку, что и тогда ФРС США — зажимает рублёвую ликвидность, надеясь снизить инфляцию, тем самым убивая экономику. По истине, никто не учится на чужих ошибках. Только на своих!

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Доброго времени суток!   
Запрограммировал, на мой взгляд, вполне полезный индикатор! Презентую!


  
Страница программы: http://pmntrade.ru/indikator_account_history.html 

Индикатор предназначен для отображения на графике истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, а также пользовательских исторических данных. 


  — Возможность отображения данных: истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, пользовательских исторических данных
  — Возможность отображения в окне индикатора всех данных или выборочных
  — Возможность отображения истории счёта для счетов всех типов: акций, фьючерсов, валют
  — Возможность отображения на таймфреймах:  М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М15, М20, М30, H1, H2, H4, D1, W1, MN1
  — Возможность накопления данных без ограничений
  — Возможность самостоятельного редактирования данных
  — Возможность изменение частоты сохранения данных
  — Простота использования
  — Открытый код с описанием всех функций вплоть до каждой строки

Продолжая разговор про опционы невозможно обойтись без формул. Как я не пытался этого избежать, не получается. Конечно, я не смогу описать это как Кирилл Ильинский, но, как говорится, хоть поржем.

Я уже давал ссылку на Кирилла https://www.lektorium.tv/lecture/13792. Но понимая, что публика имеет разную подготовку, попробую максимально упростить, или показать откуда, что берется.

Итак. На 33 минуте своего выступления, Кирилл стал рисовать шапочки. Я же, что бы быть оригинальным, буду рисовать рюмочки. Так они и привычнее и патриотичнее и нагляднее. Точно так же мы берем спот S и делам три точки K-dK, K и K+dK. В первой точки мы продаем колл и P/L у нас ломается на 45 градусов. Через расстояние dK в точке К мы покупаем два кола и ломаем на 90 градусов и еще через dK продаемся 45 градусов. Не знаю, как это похоже на бабочу, но на стопарик водки похоже точно, только без ножки. Так мы ее дорисуем, нальем, примем и пойдем дальше. Все мы знаем метод исчисления по наименьшим квадратам, здесь мы используем наименьшие треугольники. Разделим наш треугольник из точки К до точки С. У нас получится треугольник K,C,dK+К. И тут пора кричать «Эврика», как сделал это человек, который все это придумал. Возможно, поэтому, производные БШ названы в честь его национальности. Мы получили прямоугольный треугольник, да еще и равнобедренный. Откуда следует, что Пифагоровы штаны, во все стороны равны. Залезаем в Гугля за 3 класс и читаем  А квадрат = В квадрат + С квадрат. Это значит, что для того что бы отбить тетту БА должен пройти dK, а опцион должен пройти корень квадратный из глубины рюмочки в квадрате + dk в квадрате. Это частный случай. Наш актив стоял на месте, а в последнюю минуту ушел на dK. Тут одной рюмочкой не обойтись или без бутылки не поймешь. Надо много рюмочек сложить, то есть  проинтегрировать бесконечно большого количества спиртосодержащего вещества, бесконечно маленькими рюмочками. Но прежде пригласить собутыльника. В 1700 годах жил был Лейбниц. Это тот чел который описал двоичную систему счисления, ввел термин «модель», думал как смоделировать человеческий мозг на машине. А главное, он выдвинул в психологии понятие бессознательного. Он смог бы нам объяснить, чего нам надо. Вот например ваша жена пошла в магазин. Бессознательно вы уже прикинули, какая СМС придет из вашего банка. А на самом деле вас должна интересовать скорость, с которой ваша жена идет. Помните, я писал. Расстояние, деленное на время. Здесь, скорость жены, рубли деленные на время. Вот ее скорость. Нам важно не сколько в рюмке водки, а как быстро она испаряется и какое надо придать ускорение вашей работе на бирже, что бы жена вас не разорила. И если функция жены нелинейна, чем ближе к кассе тем полнее тележка, то вам не просто надо ускорится, а ускорить ускорение, сделать рывок. А это производная второго порядка. И если в школе вас учили ставить две черточки по Лагранджу, то Лейбниц объяснит вам, что отношение маленьких рюмочек можно записать как d в степени 2 на функцию и делить на dx в степени 2 и все это на х (0). Что и показал Кирилл Ильинский на 34 минуте лекции. И что бы понять количество выпитого, нам надо сложить все рюмочки и получается ведро d2C(k)/dK2. Для тех кто не верит, вот мозговой штурм: http://smart-lab.ru/blog/209031.php  (какие ясные мысли, как чел сломали).

( Читать дальше )

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )

Судя по вопросам, рассуждениям и понятиям, стоит начать все сначала. Повторение мать… хоть и скучно. Волатильность по понятиям. Ну формулки вы можете в Викопедии посмотреть, а я по пацански попробую.  Вола это годовой показатель. Если цена, за год, изменилась со ста до ста десяти, то вола равна 10%.  Или величина годовой свечки, кому как понятно. Историческая волатильность это кусочки годовой посчитанные по разным методикам.  Это скользящая средняя. Так или иначе это история, а история не всегда нас учит. Можно предполагать, что если максимум волы был не более 35%, то либо выше не будет ни когда, либо скоро пиз-т, что мало не покажется. Кто во что верит. Более интересная волатильность, это предполагаемая, она же имплайд, она же придуманная, она же предмет торга. Вот на ней и хотелось бы остановиться. Назовем ее IV. Я уже писал про эффективный рынок.

( Читать дальше )

Продолжаем наше обучение, в прошлых уроках мы разобрали простые математические операции, поговорили про встроенные функции и начали знакомство с переменными.

В третьем уроке мы поговорим с Вами про вектора. Вектор представляет собой поименованный одномерный объект, содержащий набор однотипных элементов (числовые, логические, либо текстовые значения — никакие сочетания не допускаются).

В четвертом уроке затронем тему индексов и индексирования.
Прошу:

Продолжая тему создания оповещений на платформе TradingView, в данном посте мы расскажем, как создавать оповещения для инструментов рисования на графике (для лучей, линий и так далее). Подобные оповещения будут держать вас в курсе движений цен, когда вы не имеете возможность смотреть на график. Оповещения сохраняются на сервере TradingView, поэтому остаются в силе после закрытия окна с графиком.

 

Рассмотрим, как создавать такие оповещения на графиках TradingView.

 

Для начала, следует нанести на график инструмент рисования, например, горизонтальный луч. Чтобы его выбрать, кликните по нему и нажмите на кнопку создания оповещения на панели управления этим инструментом (появляется отдельно на графике).

В открывшемся диалоговом окне есть возможность задать основные условия появления оповещения, а также его параметры. Особое внимание стоит уделить именно условиям, так как именно они должны отражать искомое вами событие в будущем, то, о котором вы хотите получить оповещение.

( Читать дальше )