Избранное трейдера MrD

по

Исполнение лимитными и маркет-ордерами. Только для тех, кто в теме.

Доброй ночи, коллеги!

Какое-то время назад я присоединился к апологетам HFT. Построил ряд систем с малым доходом на сделку и стал искать контору с низкой комиссией (меньше, чем средний профит на сделку). Контора была найдена — и всего одна. Это — LMAX (ни разу не реклама). Процесс идет своим чередом.

Через какое-то время я задумался о расширении бизнеса и обратил свой взор на крипту. На крипте (ну это, типо, хайтек такой) встречаются разные странные вещи. Например, рибейт — отрицательная комиссия при исполнении функций маркетмейкера (ММ), т.е. при выставлении ордера в такую зону, чтобы об ордер мог закрыться любой энтузиаст. Речь идет о торговле лимитными ордерами.

Мне вначале показалось, что работа лимитными и маркет-ордерами похожа (ну тупой я, что поделаешь). Более глубокое исследование показало, что это две разные вселенные.

Работа по маркету — это (грубо) эвклидова геометрия. Если прибыльную систему инвертировать — получится убыточная (и наоборот).
Работа лимитниками — это (грубо) неэвклидова геометрия. Убыточная система после инверсии (меняем bid на sell и наоборот) с большой вероятностью так и остается убыточной.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • LMAX

Простая бамбуковая удочка или как поиметь кукловода

    • 06 ноября 2019, 18:14
    • |
    • По
  • Еще
Торговля на открытии биржи, первый час торгов. Индекс РТС.
Берем статистику, скажем, за последние три месяца.
Проверяем, как часто повторяется паттерн

Простая бамбуковая удочка или как поиметь кукловода


Подбираем средние границы отклонения от последник коировок предыдущего дня.
Пишем алгоритм получения прибыли — со стопами(паттерн не реализовался). Важное условие — отсутствие значимых новостей.
Проверяем на истории, если нужно — подкручиваем границы.
Зарабатываем.
Все.

Как увидеть сумму убытка в Приложении № 8 декларации 3-НДФЛ? Странные вопросы налоговиков и как отстоять свою позицию…

Доброго дня всем!

Я приглашаю всех, кто заинтересован в получении вычета по убыткам на фондовом рынке. Не важно, убыток текущего года или убыток прошлых лет.

Я сегодня очень подробно рассмотрю порядок заполнения и, что самое главное, расскажу – как понимать Приложение № 8 декларации 3-НДФЛ.

Мы все с вами столкнулись с тем, что форму декларации обновили, и там исчезла удобная строка «сумма убытка, переходящего на будущие периоды», исчезли строки «убытки прошлых лет». И теперь раздел, в котором мы отражаем информацию по нашим торговым операциям, не просто трудночитаем, он стал «плохо понимаем» налоговиками.

Специально решила сделать вебинар именно на эту тему. Все лето и вот начало осени – это сбор вопросов от налоговых инспекторов, которые просят к декларации делать расшифровки и объяснения.

Регистрация

Сегодня на примерах многочисленных покажу, как читается это Приложение № 8, как его понимать и как отстоять свои права в ходе проверки, чтобы в итоге ваши убытки были сальдированы. Покажу и дам примеры составления этих расшифровок, за которые инспектор вам скажет «спасибо».

Заранее не объявила о вебинаре, потому что тема резко была создана, что называется, накипело. Если есть вопросы – пишите. Сам вебинар можно посмотреть будет в записи. Организатор – «Красный циркуль». Сегодня начало в 19.00


Python фреймворк для алготрейдинга (VNPY)

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Python фреймворк для алготрейдинга (VNPY)

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)



( Читать дальше )

Нейронные сети для трейдеров

Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные системы, основанные на биологических нейронных сетях, составляющих мозг животных.
Нейронные сети для трейдеров

Искусственная нейронная сеть позволяет моделировать некую нелинейную функцию с входными и выходными данными.
Нейронные сети для трейдеров

( Читать дальше )

Идем на "рекорд"

    • 10 сентября 2019, 11:47
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю

Идем на "рекорд"

которая демонстрировалась в недавнем видео.

Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.

Почему так? Не секрет, что лонг RI~лонг индекс Мосбиржи+шорт доллар. Корелляция этих компонент 0,28, т. е. СКО RI примерно на 10% больше максимума из СКО индекса Мосбиржи и доллара. А значит низкая волатильность объясняется прежде всего низкой волатильностью компонет RI. Ну за исключением лет резкой девальвации волатильность первой компонеты, как правило, больше. Не является исключением и нынешний год. Таким образом низкая волатильность RI объясняется низкой волатильностью индекса Мосбиржи. Почему так, если индекс Мосбиржи вырос с начала года на 17,6%, что даже больше роста индекса за весь 2018 год? Причина в отсутствии «фронтальных» движений всего рынка. Более того, если из индекса убрать такие эмитенты, как SBER, GAZP, GMKN, VTBR и SNGS+SNGSP, то мы получим вообще отрицательную динамику индекса по году. А рост в перечисленных эмитентах происходил, как мы помним, неодновременно: в начале года росли SBER и GMKN. потом «выстрелил» GAZP, потом VTBR, потом GMKN, потом SNGS+SNGSP и снова VTBR и немного GMKN. При этом в периоды  роста упомянутых эмитентов, другие перечисленные эмитенты «пилились», тем самым сокращая волатильность индекса Мосбиржи.

( Читать дальше )

Алготрейдинг на стероидах

Алготрейдинг на стероидах



Когда выкатил библиотечку по поиску уровней многие писали, что она на питоне и по сути бесполезна, ведь терминалы поддерживают в основном C# и Java. Что ж, я решил подкинуть идею, как все это заставить работать вместе. Запушил пример склейки питона с Multicharts.Net и TSLab. Работает все просто и красиво и легко можно посадить любой терминал и фреймворк на стероиды ML и стат моделей.  По аналогии можно приклеить любой терминал/язык с минимальным количеством кода. Суть проста: на питоне поднимаем http сервер и слушаем данные, с терминала данные пушим и читаем что насчитал питон. 

Про преимущества такой склейки в виде безболезненного переноса логики с одного терминала на другой, идемпотентность и 100% тестируемость я вообще промолчу :)

Юзайте короче

Телеграмчик где ничего не продаю, не рекламирую и пишу когда мне не лень.

КОНКУРС от 20.08.19 - LAST CALL!

Доброй ночи, коллеги!

Остается 2 полных дня для публикации своих торговых систем на означенном конкурсе https://smart-lab.ru/blog/557045.php

Пока интерес предельно низкий — заявился и опубликовался bozon, пару умных вопросов задала tashik.

То ли дело в копеечном призовом фонде 25/40 тыр, то ли никто не хочет гралить Пааль (((

В любом случае до позднего вечера Вс, 08.09.19 время есть.
Как всегда, приглашаются все желающие.

С уважением

Объем всегда опаздывает, объем всегда опережает

В самом деле, объем одновременно и опережает цену и отстает от нее. Но не спешите рвать свои шаблоны, ведь всреднем все нормально. В крайней случае логнормально. Но как такое возможно, что одна и та же ситуация может сигнализировать как в пользу тренда, так и против него? Все зависит от контекста. Если система испытывает потрясение, то ведущим является объем, а когда релаксирует, то цена. Таких примеров, наверное, много, что приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн