Хотелось бы узнать мнение участников ресурса по поводу размера проскальзвания стопа. Кто какой его размер и/или тип использует, на каком инструменте? Например, я использую примерно 0.05% от цены во фьючерсе на сбер, а если более точно — фиксированные 5 пунктов. Так вот иногда, при резких движениях происходит проскальзывание за стоп и приходится закрываться вручную с большим лосем, а потом бывает вообще обидно, когда цена возвращается к твоему первоначальному стопу, а то и вовсе идет в плюс. Так вот и интересует, кто какую практику использует — может по рынку (но тут придется обратиться к брокеру, т.к. по умолчанию стоп-заявки, по крайней мере у моего брокера, запрещено использовать по рыночной цене), можно установить заведомо большое проскальзывание (например 500 для фьюча сб, примерно 0.5%) или как некоторые делают на нижнюю/верхнюю планку — для закрытия «как бы по рыночной цене»,  т.к. закроют по лучшему спросу/предложению. Или может еще что-то? (шутуша без стопов — это я уже понял :), но это еще опасней, если только плечи не использовать вовсе и то опасно). Так то вроде для наибольшей вероятности срабатывания лучше поставить заведеомо много, только меня мучает вопрос, а не будут ли эти стопы на больших движениях закрываться по цене этого «заведомо много», что приведет к быстрому сливу депозита? Я думаю, что узнать это можно лишь на основе богатого опыта трейдинга, которым я считаю и обладают уважаемые посетители ресурса. Заранее спасибо за Ваше мнение!

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

Всвязи с тем, что многие начали еще со вчерашнего дня мне в личку задавать вопросы по поводу первенства в ЛЧИ и моей стратегии торговли, я вынужден дать всем желающим комментарии.
На данной картинке я попытался отобразить для вас собственное понимание рынка и методы моей стратегии. Нынешняя позиция, в которой я нахожусь на ЛЧИ-2014 и занимаю на данный момент 1-е место в рейтинге открыта именно по этой стратегии.
Стратегия основана на следовании за «умными деньгами», за крупным игроком или за «куклом», кому как ближе, я же далее буду называть его просто маркет-мейкером (или сокращенно ММ).
Все подробности тут: 
mm.topbb.ru/  
(в теме под названием «Сбербанк»)

Вчерашний день, в фазе падения АФК Системы, купил с плечом:
100 акций по 30,094
8700 акций по 26,879
Итого на 236847,3
Своих где-то ~ 150 000.

В какой-то момент вижу что-то не то с позой, смотрю по сделкам в 16:49 стоят 2 продажи:

2500 акций по 24,033
1000 акций по 24,04

И мой диалог с брокером на сегодняшнее утро:
09:35:20 idle Доброе утро!
Какая причина сокращения моей позиции вчера?
09:46:36 ALFA_SUPPORT У вас был маржин колл
10:10:36 idle А можно подробнее объяснить, почему он случился? Там изменение цены от цены покупки было минимальное!
10:12:18 idle И еще вопрос, почему не было предупреждений о наступлении маржин кола?

<уже привычное ожидание ответа от часа и больше, после того, как задаешь вопрос я решил прервать немного пораньше...>

10:58:21 idle Отыветы на вопросы будут?
11:04:50 ALFA_SUPPORT Мажин колл случился в связи с изменением цены, а также изменением ставок риска НКЦ, а следом и нами.
11:07:08 idle А посылка предупреждений это добрая воля брокера? Может быть, а может и не быть? Я клоню к тому, что имеет ли право брокер принудительно продавать без уведомления клиента?
11:08:26 ALFA_SUPPORT В соотвествии с новым законом это добрая воля брокера
Не знаю уместно ли спрашивать, но все же… Обязан ли брокер уведомлять о скоропостижном наступлении маржин кола? Имеет ли право передумать и забрать свое плечо взад, ведь это может случится и по обычной стабильной бумаге, просто потому что брокеру так захотелось?
Вообще конечно в нашей стране отношение к людям наплевательское, но кредитное учреждение могло бы относиться к клиентам как-то повнимательнее, не?

Эээээххххх, начало 1752, пик был 2900, стало 1900.

Все летом особенно август месяц я колбасил бабло ежедневно, все помните...

Потом что-то изменилось на рынке, нуууу волатильность подскочила. Но на самом деле мне до волы пофигу, изменилось что-то в моей башке. Я стал пропускать входы и входить выше входа и выше тейк профита, самого смех разбирает, но я не понимаю такого факта, просто тупо смотрю на график, тейк ниже уже виртуальный по входу — а я вот так беру и лонг открываю на всё. У меня каждый вход эти три месяца был на всю депошку.



То есть дети, кто спрашивал про мартин — да по эквити похоже, но это не мартин, мне минусовую позу тупо нечем удвоить вообще, я и так на всё заходил.


Подумав, порассмыслив решил взять перерыв в скальпе, до октября месяца. За эти 11 дней надо будет просмотреть каждую сделку, дойти до момента тильта когда я пропускал входы и потом влезал :(( и поразмыслить почему это происходило...

В любое случае 8.44% это выше банка ну хоть это радует.  ДА лчи позорно слил за два дня. как так сам не понимаю.

В общем надо 1) все изучить что делал 2) набраться новых сил.

ПРАВДА
 
Тариф Профессиональный.
 
Размер депозита 1 млн.рублей.
 
Оборот 4 млн. в день. (Две сделки на весь депозит без плеча, Одна сделка это Купил + Продал)
4.000.000 * 0,029 / 100 = 1160 руб. в день
Торгуем 250 дней, брокерская нагрузка на депозит 290 000 рублей, или 29%
 
Увеличиваем интенсивность сделок…
8.000.000 * 0,0236 / 100 = 1888 руб. в день
Торгуем 250 дней, брокерская нагрузка на депозит 472 000 рублей, или 47,2%
 
16.000.000 * 0,0177 /100 = 2832 руб. в день
Торгуем 250 дней, брокерская нагрузка на депозит 708 000 рублей, или 70,8%
 
*Брокерская нагрузка, это сумма, выраженная в годовых процентах, относительно суммы вашего депозита.
 
А какой у вас тариф на ЛЧИ??? Профессиональный?
))))))))))))

Есть желание стать Лучшим частным инвестором в категории  СПОТ??? 

)))))))))))))))))))))))))))) 

Есть у кого свою прибыль забрать....
Ломануть кусочек...

 
Статистика участника: VSOKOL
Брокер: ООО КБ «Столичный Кредит»
Дата регистрации в конкурсе: 18.09.2014
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=22914
 
2 714 873 130 р.

Выложу результат на Форе за неделю торговую:
 
Тотал профит +107,19$

А теперь по делу, нужен програмист для написания робота по элементарной системе. Бесплатно, я расскажу систему и  вы сами решите браться за эту вату или нет. На написание уйдет 15 мин максимум. Сразу скажу, что это не та, по которой торгую, но та, которую хочется воплотить в жизнь в связи с очевидной рыночной неэффективностью.
Заранее спасибо! 

Навеяно этим постом  "Счет 6мио??? некруто ниразу"
Не смог удержаться, что бы не ответить.
Такое ощущение, автор сам эти 6 мио не торгует. Но не суть..

Как правильно заметили в коментах, бизнес бизнесом — инфляция инфляцией.
Вычитать комиссии и проскальзывание после определения годового дохода — это вообще выше моего понимания.
Конечно, у всех разные системы торговли и 25% имеет право на жизнь, но я бы «убил» эту систему и действительно переложился в другие активы. 

Альтернативный вариант расчетов.
 Капитал  6 000 000.
Торговый капитал- 46% счета — 2 760 000
Поддержание маржи 1 240 000 на счету брокера.
Пассивный резерв,  на случай глубокой просадки — 2 000 000 ---> вклад в госбанке на 3  -6  месяцов 7 %.  Пассивный доход — 140 000. 
Для справки — Транзакционные издержки  у меня — 1.3 %, но учитываются до определения результата.

( Читать дальше )