в рыночный век надо гибче быть, Пылыч конечно не прав (имхо).

Давайте еще раз медленно и по порядку.
1. Прибыль по купленным или проданным опционам, расчитывается идентично исходя из теоретической цены по формуле БШ.(расчитывает биржа, транслирует в терминал). Что касается расчета прибыли то в опционах она не линейна и ваша формула в данном случае даст лишь приблизительное представление о конечной стоимости. По мимо того что вы зарабатываете просто от снижения БА (в вашем случае фьючерса сбербанка) вы можете получить еще либо дополнительную прибыль от роста волатильности(грек Вега) при условии что волатильность вырастет, либо снижение потенциальной прибыли при снижении волатильности. Так же не забываем о том что при покупке есть временной распад соответсвенно ваши опционы постоянно, каждый день теряют в стоимости на размер параметра (тетта). Более подробно вы можете увидеть если построите свою позицию в опционном аналитике. Так как при одинаковом значении фьючерса у вас будет два возможных результата, результат в моменте и результат на экспирацию.
2. Если вы купили опцион вне денег то на экспирацию (конец срока обращения опциона (у вас совершенно точно будет убыток) если держать до экспирации. Прибыль на экспирацию это всегда текущая цена ниже страйка покупки (пример для опциона пут). При отсутствии снижения БА вы можете получить прибыль по купленным путам в случае РЕЗКОГО РОСТА волатильности. Прибыль будет в момента и если вы успеете в этот момент продать опционы вы зафиксируете прибыль. Прибыль от роста волатильности можно зафиксировать только продажей уже купленных опционов.
3. Если опцион на момент экспирации находится глубоко в деньгах то БОЛЬШИНСТВО БРОКЕРОВ проводят автоматическую экспирацию и зачисляют вам фьючерс, если вы в этом не заинтересованны то тогда подается заявка об отмене экспирации. Более точно согласовывайте у своего БРОКЕРА. Если у вас КИТ или Открытие могу сказать точно так как торгую у них сам. Так же имейте ввиду что Экспирация, опционов это во первых довольно большая коммисия брокера за исполнение, (не очень важно, но стоит учитывать) и второе после экспирации вы получаете голые проданные фьючерсы которые ничем не прикрыты по рискам, если позиция у  вас еще и с плечом то на сильном движении против позиции во фьючерсе после экспирации вы можете получить отрицательный результат. Так что в момент экспирации лучше быть у компьютера чтобы иметь возможность закрыть позицию руками. Не все фьючерсы расчетные, по сбербанку  они поставочные, вы можете получить сначала фьючерс по опциону потом на экспирации уже фьючерса получить акции, такая же история в случае если вы попадете на квартальную экспирацию. 
Если что-то из написанного не понятно пише в личку. Что касается обучения, если есть возможность идти учиться идите к Илье, если нет все вполне возможно освоить самостоятельно.  Информации очень много в том числе и из открытых выступлений Илью и других коллег по торговле. Удачи вам в освоении.