7 ноября, красный день календаря, на росте нефти
787 физ лиц закрыли по маржинколу за последнюю неделю, 116 311 коротких, принудительно закрытых контрактов,
на рынке столетиями ничего не меняется

Все новички и «профессионалы» приходящие на фондовый рынок, совершают одни и те же действия,

играют в противоположную Тренду игру
(контр-трендовую), название то какое модное придумали)

Продают на растущем рынке и покупают на падающем, этот заведомо убыточный подход основан на жизненном опыте каждого человека,
стремлению людей покупать дешево и продавать дорого

конечно это ведь так комфортно, и главное понятно

какое то время рынок дает чуть чуть заработать, возвращаясь вновь и вновь к одним и тем же ценам, он учит покупать на провалах и продавать на подъемах,

И даже если человек неправ, рынок какое то время его прощает, стоит чуть чуть подождать, он вернется к тем ценам, где продавали — человек привыкает к безнаказанности, тем самым рынок учит держаться за плохие сделки

играть против тренда наращивая убыточные позиции

данный подход грозит разорением

можно выиграть сколько угодно маленьких сделок, но рано или поздно рынок обязательно накажет,

отобрав все что есть, и все что заработано годами

Когда у нас были самые большие объемы на ММВБ в этом году? 15 июня, когда индекс ММВБ показал дно на уровне 1780. На самом дне прошли самые большие объемы торгов в этом году. И совершенно «случайно» это совпало с датой экспирации квартальных опционов. После того как прошли эти огромные объемы мы фактически наблюдаем только рост индекса ммвб. И вот сегодня у нас ударный день, индекс ммвб вырос на 3.5%, и практически тот же объем прошел, что и на дне 15 июня. Т.е. абсолютно очевидно, что кто-то у кого-то выкупил огромные объемы 15 июня. И вот сегодня этот кто-то мог выйти из рынка. Объемы идентичны. Часто так бывает, что самые большие объемы проходят на экстремумах рынка. 

P.S. Это не призыв к шортам. Это просто информация к размышлению. 

Не успели крупные компании разобраться с тем, как использовать блокчейн в бизнесе, как некоторые эксперты начали хоронить эту технологию. Роль «убийцы» досталась новому технофетишу — хешграф.

Что такое хешграф? В общих чертах, это новый способ децентрализованной передачи данных. Его можно применить для:

1. микроплатежей;
2. распределённых финансовых рынков;
3. приложений для совместной работы;
4. аукционов и многих других процессов.

Обе системы, и блокчейн и хешграф, имеют децентрализованное хранение данных, обе используют хеширование, зашифрованные подписи.

Энергозатраты

Создатели хешграф делают упор на скорость операций, которая в 50000 раз выше, чем у блокчейн: 250000 транзакций в секунду против семи.

Хешграф меньше подвержен манипуляциям пользователей. С повышением сложности вычисления кода найти его у майнера-одиночки всё меньше шансов. Поиск требует больших энергозатрат. В перспективе успех будет на стороне крупных конгломератов майнеров. Они уже манипулировали сетью, после чего пул был расформирован. Но теоретически угроза осталась.

По мере изучения рынков возникла мысль описать некую общую, фундаментальную модель для фондового рынка США. В данной заметке сформулированы некоторые мысли, буду рад обсуждениям, мнениям и критике. 

Итак, что мы знаем про фондовый рынок США? Для начала рассмотрим индекс DJI. Он не очень хорош по сравнению с SPX, поскольку является не взвешенным средним, а средним арифметическим, но зато он рассчитывается со времен очаковских. Поэтому для первичного ознакомления он и нужен. Итак:

 Индекс Доу с 1900 года. Что тут видно?

1.Самое заметное--индекс  условно всегда растет. В общем-то, более или менее экспоненциально, логарифмический график достаточно похож на прямую. С какой доходностью? Аппроксимируем кривульку прямой:

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.

Самый простой способ научиться распознавать пробои — просматривать примеры из прошлого, определяя, какие условия, предшествовавшие пробою, имели место в разных рыночных ситуациях. Другими словами, нужно найти общие условия, сложившиеся в нескольких случаях, которые привели к одному и тому же результату — пробою.

В данной статье, мы не будем рассматривать несколько разных графиков для поиска общих условий. Если вы захотите провести подобное исследование самостоятельно, можете сравнить графики разных инструментов с пробоями и постараться найти на них общие условия.

Возьмем для примера график Silver после очередного выхода цены на новый High. Биржевой фонд (ETF) iShares Silver Trust имеет символ SLV и торгуется, как обычная акция. По данным Yahoo Finance, по состоянию на 31 марта 2011 года, стоимость его активов составляла 13.56 миллиардов долларов.

На приведенном ниже графике SLV можно заметить прекрасный пробой, который имел место в начале сентября 2010 года.

Итак, к нашей стратегии мы добавили условие изменения шага сетки. Теперь, добавим, что ни будь еще. Если помните, а память у вас должна быть хорошая, вы помните, как все свечные патерны называются. Так вот, если помните, мы строили колокол распределения. Так мне написали в личку, что на колокол это не очень похоже. Да я согласен. Похоже на кучу, причем, со смещенным центром тяжести. Как будто, тот, кто эту кучу делал, приседал на правую ногу сильнее чем на левую. Вот такая.

Тут заметно не вооруженным глазом, что левая часть более длинная и пологая, а правая, более крутая и короткая. И это не мудрено. Так как эта куча складывалась из свечек, то оказалось, что красных свечек у нас примерно столько же как и зеленых, но красные у нас немного длине. Что это значит. Это прямая иллюстрация понятий шорт и лонг. Мы видим, что рынок падает быстрее, чем растет. Свечи шорт (красные) длиннее. А свечей лонг (зеленые) меньше, просто коротышки.