Правительство внесло в Госдуму разрабатывавшийся около года проект поправок к законодательству о валютном контроле. Он аннулирует запутанную схему признания физлиц валютными резидентами РФ, максимально сближая это понятие с общепринятым в мире понятием налогового резидента. Нерезидент в понимании этого закона должен проживать за пределами страны 183 дня или больше — тогда он, в частности, не обязан сообщать ФНС о своих зарубежных счетах. Резидентам же с 2018 года разрешается напрямую зачислять на зарубежные банковские счета средства от продажи зарубежной недвижимости и платить в РФ картами иностранных банков к зарубежным счетам.

В Госдуму внесены правительственные поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Первые их версии появились год назад, но окончательно проект Минфина был одобрен правительством лишь 12 октября 2017 года. Наиболее важный его элемент — потеря статуса валютного резидента РФ происходит по итогам проведения за границей 183 дней в совокупности, вне зависимости от количества въездов в РФ. Сейчас для этого необходимо провести год за рубежом без въезда на территорию РФ. Как говорится в сообщении на сайте правительства, анализ применения закона о валютном регулировании выявил неоднозначность понимания гражданами термина «резидент». Как пояснил “Ъ” источник в ФНС, граждане просто путали понятия «валютный резидент» и «налоговый резидент» — поправки Минфина «по дням» просто приравнивают первое ко второму.

( Читать дальше )

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

Всё меняется, и трейдинг тоже. В прошлом году я наколотил за ЛЧИ 120%, торгуя исключительно акциями. 
Прошлогодний профиль ЛЧИ.
В этом году рынок поменялся. Он стал менее упругим, более вялым, и мои стратегии на акциях стали проявлять себя намного хуже. По состоянию на сейчас из 36 тысяч, заработанных на ЛЧИ-2017, акции дали только 3 тысячи. Всё остальное наколядовала моя новая стратегия на фьючерсах. 
Профиль ЛЧИ-2017
Она по своему происхождению была многострадальной. Я тестировал скальперскую стратегию, на которой собирался зарабатывать 2-3 тика с каждого круга на фьючерсе РТС (1 тик=10 пунктов). Не получалось. За неделю тестов, торгуя 1 контрактом, я слил вместе с комиссией брокера и биржи около 6 тысяч рублей. Я был близок к тому, чтобы бросить эту стратегию, но продолжал торговлю. В день она давала много сигналов, поэтому слив бабла шёл неумолимо. Минус одна-две тысячи в день.  Я повторял себе, что идея хорошая, всё должно работать, надо только настроить параметры… И наконец Бог меня пожалел. Рассматривая графики, я увидел, что в тех местах, где появляются особо сильные сигналы по этой стратегии, рынок разворачивается. Не дрыгается на 2 пункта, а именно разворачивается и идёт в другую сторону. Я охотился на 2-3 пипса, а надо было ждать более резких (сильных) сигналов и охотиться на 10-20 и даже 30 пипсов (для РТС это 300 пунктов). Почему в этой точке зарождаются более длинные движения, я не понимаю до сих пор. Удивительное дело, я могу обосновать почему по этой стратегии можно взять 2-3 тика, но не могу понять почему получается заработать больше. 

( Читать дальше )

Торговый план трейдера составляется ежедневно перед началом торгов. Использование плана позволяет торговать без постоянного
присутствия у монитора и с контролируемым риском. Составление прогноза занимает достаточно много времени и требует знания
различных методик построения уровней.

Пример составления торгового плана:

( Читать дальше )

Очень полезная презентация Алексея Федорова (Московская Биржа) по налоговым льготам для инвесторам.
(выступление в Новосибирске)
https://vk.com/doc620047_451953600 

Не без сбоев, извините за пропажу звука на 30 секунд. Понятно, что тема не для тех, кто активно торгует, а для тех, кто ищет альтернативу вкладу в банке. А потому активным трейдерам можно не смотреть :)

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)