Закончился Большой Дивидендный сезон 2014. Дивиденды по итогам 2013 года  утверждены на ГОСА  и уже выплачены.
Но расстраиваться не стоит. Но повестке дня — промежуточные дивиденды за 1 полугодие  2014 года.
Безусловным лидером размера промежуточного дивиденда на акцию  за 1 полугодие 2014 года является ОАО «ТольяттиАзот»:  1802608 рублей.
Такой дивиденд получился из-за того, что ЧП ТоАз за 1 полугодие 2014 года равна 4888 млн рублей,  а количество акций у этого эмитента всего 431 штука. На дивиденды СД рекомендует направить 485,6  млн рублей.
Не плохие дивиденды заплатит Удмуртнефть: за 1 п\г 2014 2962 рубля на акцию плюс из НЧП будет выплачено 49,8 рублей на акцию.


( Читать дальше )

Посты на смарт лабе, посвященные сланцевому газу, сподвигли меня разобраться в данной теме самостоятельно. Ибо предвзятость многих авторов не даёт объективной картинки, а потоки жижи в комментах доставляют :). Надеюсь, что будет кому-то полезно. Ибо для меня это заработок на бирже, а значит объективность — источник дохода.
Да и факт того, что я игнорировал столь выдающийся факт на протяжении нескольких лет, понуждает расширять кругозор.

В качестве опоры исследования выступают исключительно открытые источники:
1. Wikipedia — RUS + ENG + UA + POLAND. Последние две изучены в свете недавних событий в Украине.
2. www.eia.gov/ — U.S. Energy Information Administration.
2.1 В частности мини-доклад 2013 года www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
2.2 В частности полный доклад www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
Всем любителям нефти и газа HAVE TO READ (осторожно — английский)

Прежде всего цифры — цена на природный газ упала с 15 USD в 2005 году до сегодняшних 3.5-4 USD за mmBtu. У меня единственное объяснение — сланцевый газ.
РФ особо не чесалась в плане совершенствования технологий (ибо своего природного добра навалом). В это время США заполонили свой внутренний рынок своим газом и строят планы на будущее. На мой взгляд, это одна из главных причин сегодняшних событий в Украине.
Мне тяжело оценить рентабельность добычи. Тема сложная, и адекватных данных я пока не нашёл.

Давайте обратимся к докладу EIA 2013 года.
Хотелось бы сразу развенчать один миф по запасам сланцевого газа в РФ (будто бы его нет). Данные по запасам Techicaly Recoverable (технически доступного как я понимаю) в триллионах кубических футов (в скобках триллионы куб. метров) ТОП-10:


( Читать дальше )

      В продолжение дела Сергея Афанасьева (http://smart-lab.ru/my/Sergey_Afanasiev/blog/all/) небольшой рассказ о Новосибирской бирже.

      АОЗТ «Сибирская фондовая биржа» была учреждена в феврале 1991 г. в результате объединения двух новосибирских
торговых площадок — Западно–Сибирской фондовой биржи «Веста» и Сибирской фондовой биржи. В июле того же года
провела первые биржевые торги. С момента своего возникновения организация не только позиционировала себя как 
фондовая биржа, но и стремилась следовать «классическим» канонам такой биржи. В первые годы биржа занималась в
основном формированием региональной инфраструктуры фондового рынка и поисками привлекательных для его участников
инструментов биржевой торговли.  Впоследствии в СФБ влились Трансазиатская фондовая биржа (Иркутск), Бурятская
и Кузбасская фондовые биржи.
      В 1994 году на бирже начались торги фьючерсными контрактами на курс доллара, а с весны 1996 года   стал формироваться
рынок фьючерсов на ГКО и Индекс РТС. По окончании периода «ваучеризации» биржа вплотную занялась торговлей фьючерсными
контрактами на курс доллара США, на цену ГКО, на индекс РТС. К 1997 году СФБ стала третьей биржей в России по объемам сделок
и количеству участников.  С осени 1998 года торги на СФБ были сведены к минимуму, а ценные бумаги, торговавшиеся на площадке,
ушли на московские биржи.


( Читать дальше )

    Смотря материалы сайта, видишь вал топиков касающихся темы Украины, но это не удивляет, если учесть какое влияние новости из этой страны оказывают на наш рынок. Подумав я тоже решил написать статью, вписывающуюся в формат моего блога и которая могла, пусть косвенно, но все же, затрагивать Украину и показать, что там могут не только воевать, разрушать и устраивать кризис, но и процветать, как это когда-то было и надеюсь, что будет и в будущем, так как убежден, что такой стране как Украина, с её потенциалом, историей и культурой, суждено только процветать.
    Написать хочу об бирже, которая некогда существовала в Одессе, город портовый, торговый и экономически преуспевавший во все времена. Биржа Одессы не только по возрасту является наиболее авторитетной среди бирж Российской империи, она отличалась еще и тем, что была непросто товарной, но и фондовой, в ряду с Санкт-Петербургской и Московской биржами, то есть там торговали не только сырьем (прежде всего хлебом) но и ценными бумагами.

Франц Гросс. Ришельвеская улица. Дом Рено и биржевой зал слева.



( Читать дальше )

Последнее время тема часто проскальзывает. Что могу сказать по поводу. 
1. Разогнать можно. 
2. Надо торговать контрактами с маленьким ГО — это даст возможность гибко управлять позицией. Си или сбербанк в случае рфр. 
3. Надо хорошо учитывать риски. Поэтому должно быть свободно примерно 25% средств. 
4. Оставлять на проскальзывание лучше больше, чем меньше. 
5. Стопы маленькие. Сигналы на вход однозначные. 
6. Выход должен быть по цели. Цели должны быть реальные (т.е. сколько инструмент наверняка ходит от таких вот входов ). При этом считать надо не в марже, а именно в ходе инструмента. 
7.  Чтобы не было эффекта маленькой суммы вначале и несерьёзного к ней отношения, можно мысленно переставить запятую на два знака вправо. 
8. Как только становится средств больше го на 1контракт  +50%, добавлять 1к. Как только уменьшается количество средств, на 1/2 от этой суммы — убирать 1к. 
9. Дисциплина должна быть железной. Думать надо вне торговли. Когда торгуешь, думать не надо. 

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

Конец августа. Неделя 18-24 августа запомнилась нам существенным падением активности на рынке — чувствовалось, что многие люди решили использовать последние теплые деньки лета для отдыха. Но нашлись и такие, кто умудрялся даже делать Трейдинг с яхты (+52,35к). Не успели люди еще лето догулять, а Василий Наш уже планирует Новый Год для трейдеров (+116,58к). Муханчиков предлагает поехать на Барокай (+76,89к).

Конец прошлой же недели запомнился нам взрывом волатильности и подведением трейдерами итогов августа. Так, например, можно порадоваться за Александра Журавлева: Август 2014. Плюс 47% (+42,9к). А вот Пани Юля показала Результат недели +19%, результат лета +181% (+68,50к).

Новости смартлаба и партнеров
До конференции смартлаба осталось меньше трех недель: http://confa.smart-lab.ru/
United Traders: Быстрый старт на NYSE (+51,22к)
Exante: Exante стал эксклюзивным партнером TradingView.com (+8,13к)
Exante: Мы увеличили плечо на биткоины до 1:2 (+4,9к)
Московская Биржа: Итоги торгов по фьючерсным контрактам с ближайшей датой исполнения за период (+111,36к)
FBS: Компания FBS получила премию «Лучший брокер в Азии 2014». Лидерство утверждено в четвертый раз подряд! (+8,5к)
Exante: EXANTE запустило приложение для iPhone (+24,22к)

Алготрейдинг, торговые системы, опционы
От Улыбки станет всем теплей :) (+116,9к)
Алексей Бородин: Кажется, родил ТС (тьфу, тьфу, тьфу) (+74,50к)
0:23:14 Андрей Верников: Мой робот принес доходность за 1,5 года 528% (+68,43к) 
Опционы: Кто задаёт улыбку? Известно кто, она подскажет (+45,21к)
Алексей Ван: Открытая микро библиотека с бесплатной СМС рассылкой (+43,20к)
Микаелян Саро: Тема по созданию «алгофонда» (+23,28к)
Валерий Песчинский: Per aspera ad astra. Промежуточные итоги (+18,4к)
Робовладельцы (+36,11к)
Upd! Таки разродился! ))) грааль! ))) но нужны еще доработки...=? хочу еще сильнее его сделать (+12,63к) — комментарии полезнее, чем топик 



( Читать дальше )

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )