Новости смартлаба и партнеров
Конференция смартлаба в Москве = 20 сентября 2014
Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге = 11 октября 2014
united traders: новый UT Challenge на CME стартует 11 августа
xcfd: видео-инструкции к терминалу и демо-аккаунты
xcfd: овернайты в 2 раза ниже

Алготрейдинг, статистика, опционы
ГЭП в понедельник. Шансы и статистика (+214,98к)
Николай Флеров: полезная примочка или +15 очков к защите от переоптимизации (+73,9к)
Опыт создания торговой системы для fRTS. Идея и реализация… настоящий Грааль! (+50,63к)
Валерий Песчинский: Продвинутый опционщик. Часть 7. Итоги и анонсы (+46,19к)
Фреймворк HackTrade для написания торговых роботов (+4,5к)
Недооценка фактора исполнения при реализации рабочей методики. Мысли.
Кажется грааль (+86,30к)



( Читать дальше )

Почему практически на максимуме, срабатывает наиболее большое кол-во контрактов и потом цена идёт вниз на 1000пп

 

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

( Читать дальше )

Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем. Альберт Эйнштейн

Рынок снизился на -12% от своих локальных максимумов (1500-1540 по ММВБ), — и опять слышны крики, что «всё пропало!», «РТС идет на 500!».

Как мало нужно, чтобы настроение рынка изменилось.

Конечно, стагнация экономики, санкции против России, иностранцы выводят свои активы (кто не вывел уже), очередная заморозка пенсионных накоплений и так далее…

Всё это плохо и настроения на рынке плохие.

Кстати, год назад в конце июня 2013 года, когда я возобновил инвестиции в акции, и начал публиковать свои предпочтения и итоги инвестирования в рамках проекта «Разумный инвестор» — индекс ММВБ был так же на уровне 1330…

( Читать дальше )

Инвесторы, имеющие портфель ценных бумаг, часто или не очень проводят реструктуризацию портфеля, т.е. сокращают или увеличивают доли отдельных бумаг, в т.ч. за счёт увеличение или сокращения других. Цель, как правило, одна- увеличение потенциальной доходности портфеля за счёт увеличение доли потенциально прибыльных вложений. 

Проблема в том, что инвестор, на самом деле, очень рискует проводя такие операции, поскольку новая бумага не только должна стать прибыльной, но и стать  более прибыльной, чем те бумаги, которые были проданы для покупки этой бумаги. Т.е. видим, что есть двойной риск.

Проиллюстрирую на своём примере. Я очень удачно вложился в Кемеровский АЗОТ, который был продан новому мажору, который в апреле 2012 года выставил оферту под 290% к рыночной цене. Эти акции  были мной проданы и сумма на тот момент в портфеле составила долю в 32%. За счёт них (в 1/3)  была сформирована позиция по Мечел преф (15% нового портфеля) по цене чуть выше 200 руб. за акцию. Отрицательный текущий результат этой покупки, несмотря на полученные дивиденды,   составляет в районе 90% от вложенного. Таким образом, прибыль по Азоту (183%) был уменьшена и составила всего 106%  (183%*1/3*(1-0,9)+100%). По остальным 67% тоже есть убытки, но не столь значительные.

Таким образом, великолепный результат по Азоту был существенно скорректирован за счёт перекладок, хоть и вынужденных. 


( Читать дальше )

Запись в бортовой журнал, в продолжение:
smart-lab.ru/blog/196790.php
Итак, профиль по позиции мне не нравился до сегодняшнего решения.
Позиция состояла лонг БА+лонг пут 135 сентябрь 97%+пут 117 500 сентябрь 3% Роллировал пут глубоко в деньгах сентябрь 135 на пут 117 500 сентябрь. Пожертвовал тетой(в пять раз выше, чем у 135 пута).
Что в итоге, вега и гамма гораздо выше, тету придется восполнять ежедневно.
Средняя цена БА на начало открытия позиции составляла 137 030, на текущий момент с учетом прибыли левой ноги 126 703.
Цели немного сместились, буду добирать БА до уровня 111 000, возможно и ниже, если цена туда уйдет.
Дельту держу достаточно положительную.
На текущий момент -3,8% по счету.
Ожидание смены тенденции или локальный отскок!
Цели первая  и  т.д.  124-127-132 

Всем привет, решил выложить своё небольшое наблюдение, поделиться, так сказать..

Решил выяснить на основе скринов собственных сделок — когда чаще всего начинаются импульсные движения, на которых я собственно и пытаюсь заработать(ха-ха..). 
 
Уже вижу как в голос ржут технари над моими «подсчётами», но что поделать, да, криво, да, неточно и одному мне понятно, но ничего не могу с собой поделать, (вздыхаю)… не математик я.
 
-----------------------------------------------------
Для понимания что я считаю за импульс:
Движение фьючерса на инд.РТС, продолжающееся не менее 1000 пунктов, с откатами не более 400-500 пунктов, продолжительностью не более 2-3 часов.
Пример, скрин моей торговли позавчерашнего дня, 04.08., сначала просто график как он есть:

 
А теперь, для понимания что я считал импульсом и началом импульса, наглядно:




( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )