Привествую друзья! Хочу представить новые макроэкономические показатели, разработанные аналитиками нашего сайта (Investtalk.ru). Впереди я расскажу подробнее, из чего образуются эти индикаторы, и как высчитываются, пока просто представлю их:

Индекс активности соискателей инвестиций (Investments Applicants Activity Index, IAAI) – отражает активность предпринимателей в поиске инвестиций под собственные проекты.
Характерным для данного индикатора является то, что он отображает активность предпринимателей уже имеющих четкий бизнес-план или действующий проект, и нуждающихся лишь в дополнительном финансировании для реализации планируемых задач.

Индекс воодушевления инвесторов (Investors Inspiration Index, 

( Читать дальше )

Обвинения Запада в адрес Путина традиционно заключаются в том, что он служил в КГБ. И поэтому он человек жестокий, безнравственный и так далее. Путина обвиняют во всём. Однако никто и никогда не обвинял Путина в недостатке ума.


Любые обвинения в адрес этого человека лишь подчеркивают его способность к быстрому аналитическому мышлению, его способность мгновенно принимать четкие и выверенные политические и экономические решения.
Нередко западные СМИ сравнивают эту способность Путина со способностью гроссмейстера, проводящего публичный сеанс одновременной игры на блицтурнире по шахматам. Последние события, происходящие в экономике США и Запада в целом позволяют сделать вывод о том, что в этой части оценки личности Путина, западные СМИ абсолютно правы. 
Несмотря на многочисленные победные реляции в стиле Fox News и CNN, на сегодняшний день, экономика Запада во главе с США оказалась в капкане Путина. Возможностей освобождения из которого на Западе не видит и не может найти никто. И чем сильнее Запад пытается из этого капкана вырваться, тем его положение становится безнадёжнее.

( Читать дальше )

Гуляя по просторам инета наткнулся на интересные таблицы. Решил сохранить для себя, делюсь с вами.

 Курс доллара к рублю и рубля к доллару с 1792 по 2013 годы.






( Читать дальше )

Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

Всем привет!
Поделитесь, пожалуйста, личным опытом использования выделеных серверов VDS/VPS (или что то подобное) для собственных торговых роботов.

Что именно интересно, так это:
— стабильность работы — чтобы не было неожиданных перегрузок, особенно в рабочие дни;
— надежный интернет канал;
— хорошая производительность (включая наличие SSD диска);
— адекватная тех поддержка;
— адекватные тарифные планы.

В общем посоветуйте к кому лучше подключиться :)

Всех откликнувшихся заплюсую!

 

Какая модель движения цены позволяет построить улыбку, наиболее близкую к рыночной?
Рассмотрим простой подход к выбору наилучшего метода.
 
Определение моделей
 
Для начала определим модели рынка.
 
a) Heston, Lognormal и Lewis.
В общем виде модель выглядит так.
 
При λ = 0.5 получаем метод Хестона,
λ = 1 соответствует методу Lognormal,
λ = 1.5 соответствует методу Lewis’s 3/2.
Принимаем тренд равным нулю: μ = 0.
 
Неизвестные параметры:
θ — средняя долгосрочная волатильность;
η — vol of vol;
k > 0 -  скорость сходимости текущей волатильности к средней;
ρ — коэффициент корреляции волатильности и БА;
 
б) Модель SABR
 
 


( Читать дальше )

Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
 
Новая версия имела целый комплекс технических решений, о которых я, при всем желании, рассказать не смогу. Просто потому, что эта программная архитектура находится за рамками моего понимания. Были полностью переработаны работы с базами, сильно ускорены и распараллелены вычисления. Но самое главное – появился SABR, по которому строилась улыбка, определялись тер-цены (а не по МА-шкам каждого из контрактов) и был очень серьезно усилен GUI.
 
Параметров и необходимой информации стало настолько много, что в интерфейсе появились вкладки. Основная – Summary – описывала все необходимые состояния рынка и робота.


( Читать дальше )