Всем привет!

Хочу поделиться python скриптом, который позволяет скопом скачивать данные ордерлогов фьючерсов с сервера Цериха ftp://ftp.zerich.com/. Формат данных .qsh, подробнее о том как его парсить можно почитать в спецификации вот тут https://www.qscalp.ru/download.

В скрипте 5 параметров (все кавычки простые двойные ", а не то, как их отображает смартлаб):

• download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
• sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
• unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
• date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Если данные за конкретную дату и инструмент уже присутсвуют в папке, заново они скачаны не будут.

( Читать дальше )

NeuroEnglish: Помоги мозгу выучить язык. Лайфхаки по изучению иностранного языка.

( Читать дальше )

Ниже я честно описал одну из своих неудачных попыток применения нейросетей для трейдинга и привёл результат теста на истории системы для торговли на фьючерсе RI.

Разрабатываемая торговая система относится к непрерывным с фиксированным капиталом: в ней нет ни тейков, ни стопов, а есть лишь доля капитала, которая сейчас размещена в торгуемом инструменте (аллокация) и тройка предикторов. В тестах размер капитала постоянный, чтобы реинвестирование не искажало результат. Если доля равна 1, то взят лонг на весь капитал при торговле по номиналу, если доля -1, то шорт на весь капитал; для аллокации допустимы любые вещественные значения между -1 и 1.

Возьмём 15-минутный таймфрейм. Торговая система осуществляет сделки по ценам закрытия свечей. На каждой свече, за исключением самой последней свечи торговой сессии, с помощью нейросети вычисляется доля капитала под позицию, определяется, сколько контрактов должно быть в этой позиции, после чего покупается или продаётся такое число контрактов, чтобы текущая позиция превратилась в целевую.

( Читать дальше )

Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.

К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.

( Читать дальше )

Всем привет!
Никогда не давайте обещаний которые не можете выполнить. Во-первых — это портит карму. Во-вторых, за сказанное нужно отвечать. В далеких (не очень) 90-х, если человек не держал слова, к нему приезжали «санитары» с электроприборами, типа дрель, паяльник, утюг — все перечислять не буду, чтобы не пугать читателя, т.к. пост многие найдут полезным не только для торговли, но и для написания собственного кода. Так вот, пообещал я человеку, дело было так:

Мой родной язык, помимо русского, Common Lisp. С недавних пор породнился с Питоном. А тут луа, да еще с Квиком вперемешку. Не фиг было обещания давать. Больше времени потратил на изучение структур данных луа и особенностей QLua. Сам код был написан за пару часов, как увидите ниже — чё там писать-то...
Как я обещал — пользователь Смартлаба Weddy получает код бесплатно, как и остальные участники тусовки. Ну а я, в качестве вознаграждения получаю приобретенный опыт. Проверял сегодня — работает с любым Квиком (6, 7, 8). Конечно дополнительных «наворотов» я не делал, как в идеале желал Weddy, но это уже детали.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги!

Полазив по смарт-лабу, наткнулся на таблицу с рейтингом брокеров:

А теперь сделаю антирекламу этому брокеру, который работает под сильным бандитским прикрытием на Украине под брендом „770 Capital“, https://770capital.com/ , где я имел счастье поработать в сентябре прошлого года, а, разобравшись, ушел, не рассчитавшись.

Сразу хочу предупредить россиян: эта компания – одна из более 70 псевдоброкеров, которые возникли только за прошлый год на Украине, и которые созданы исключительно для обмана нас с вами.

Структура „770 Capital“ имеет корни в Америке, в Бостоне, возглавляется евреем по имени Мордыхайм, только в Днепропетровске имеет два центра, технически укомплектованные по всем современным критериям. Сюда набирается огромное число людей – в основном «менеджеров», — которые в течение месяца подготавливаются для «работы» именно с россиянами: «работа с возражениями», открытие счетов, ввод первоначальных депозитов, небольшая первоначальная игра с клиентом в виде первых заработков, слив депозитов, а дальше – осторожно! – помощь в кредитовании и очередной раунд развода клиента.  Причем, обработка клиентов ведется на протяжении многих месяцев с изощренными приемами давления на психику, и делают это люди, истинно верующие, что их компания – настоящий брокер. Но что происходит с клиентом дальше, после ввода депозита, менеджеры не знают: два разделенных территориально центра в Днепропетровске, первый уровень – назовем его „CRM-система» с базой данных людей и всеми микрофинансовыми организациями по всей России, второй уровень – технически грамотные трейдеры, которым каждый день в виде шпаргалки говорят, что они должны доносить свои клиентам. Все разговоры прослушиваются и записываются. Особо одаренным соловьям даются хорошие денежные премии за привлеченных клиентов, выкатываются в пятницу бутылки с виски и устраиваются корпоративные гулянки. На фото — сотрудница, которая открыто признается, что очень любит деньги и привлекает их вот таким способом:




Вопрос к Тимофею Мартынову: рейтинг брокеров на смарт-лабе составляется по количеству написанных постов «представителем этой компании» или по реальным отзывам трейдеров?

Вначале о грустном. Не понимая теорию нейросетей (НС) у вас вряд ли получится построить на ней ТС. Поэтому лучше для начала почитать теорию, например, Хайкин Саймон. «Нейронные сети. Полный курс». Книга уже достаточно старая и в ней нет новомодных веяний, но она дает базовые представления о НС.

И второе, мы будем далее для построения систем использовать пакет scikit-learn для Python. рекомендую ознакомиться. Есть и более продвинутые пакеты, скажем, TensorFlow и др., но их использовать мы не будем, и ограничимся более простым scikit-learn.
Теперь о том, чего здесь не будет. Здесь не будет теории НС, разве эпизодически и оч кратко. Здесь не будет описания пакетов Python, работы с графикой и пр. Обо всем этом вы можете прочесть в интернете, книгах, и документации Python.
В топике мы будем обсуждать только применение НС к ТС и их построению.
Так как тема достаточно велика, в один топик не влезет, сегодня мы займемся самыми общими вопросами. Следующая часть будет недели через две, раньше не получается.

( Читать дальше )

Как управляют вашими деньгами за бугром, плюсы и минусы



Крупнейшие компании-провайдеры биржевых фондов

UPDATED — добавил важжную информацию, синим

UPDATED2 — что ожидать на рынке завтра 25.06.2020

В общем, и чтобы не грузить, расскажу коротко. Купился клиент на программу «жизни» — инвестируй и будь потом счастлив. Отзывы супер, семинары, где все пропагандируется — прелесть.

Параметры
Некая сумма от клиента должна поступать ежемесячно, и не очень большая, зависит от доходов. Цель — создать будущие накопления. Обещана была прибыль.

Что дальше
Компания делает некий портфель из ETF — биржевых фондов и… ничего с ним не делает, а зачем? Биржевые фонды ведь кто-то мониторит и ими управляет. Это те кто на первой картинке. А

( Читать дальше )

Ответ: Чтобы удобнее было тащить Индекс вверх.
Ибо на вечерней сессии торги будут только по 25 фишкам.
Что произойдёт?

( Читать дальше )

Книга вышла в свет в 2017. Предлагаемый автором протокол ReCODE разрабатывается с 1993 (с его слов), публично с 2014.

Первые главы было 2 стойких ощущения:

• Я не разбираюсь во всех этих медицинских терминах, не могу точно оценить информацию. Пришлось лезть в википедию и прочее… но гарантий мягко говоря никаких.
• Весь мой предыдущий опыт говорили о том, что мне пытаются продать какую-то дичь. Возьмите хотя бы такое заявление:

Никто не должен умирать от болезни Альцгеймера!

1-е в чем я сразу задумался, а не инфобизнесмен ли это часом, есть ли медицинское образование — вроде есть. ) Уже хорошо.

( Читать дальше )