Здравствуйте, коллеги!

Сегодня пройдёмся по 3-му пункту серии топиков:

1. О чём молчат портфельные управляющие (1). Бенчмарк, — как способ скрыть свои недоработки.
2. О чём молчат портфельные управляющие (2). Диверсификация или профанация? Мнимая эффективность распыления капитала.       
3. О чём молчат портфельные управляющие (3). Принцип портфеля от спекулянта до фонда.     

Который в процессе написания из-за объёма количества графиков разбит на 3- части

а) Работай 12 дней в году и ты можешь обыграть рынок.
б) Почему спекулянты выбирают фьючерсы? Доходности на Кубке Робинсона и действительно, How does it work??
в) Примеры входов от портфеля к конкретному инструменту.

Многие ищут корреляции и другие зависимости инструментов, а ведь для правильной tactical asset allocation нам важно грамотно «переливать» капитал из одного инструмента(ов) в другой.

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 27 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

Штормит, но не у нас. Штормит в Большом Мире. Там проснулся Большой Брат — ЛЧИ 2019. Уже в полном разгаре заседания судов по обличению МБ в неправильном расчете стартовой, торговля телом никами с оплатой виртуальной человечиной и прочие сопутствующие бурления. 
     У нас же, в тихом болотце, бурлений — ноль, только тихое и мерное чавканье комиссионных. Медианный доход участников за прошедшую неделю соответствующий — практически нулевой. Впору организовывать тотализатор: перельется ли у FullCap хоть раз до конца соревнований нефть за край бокала? И допустит ли хоть одну просадку ALANES?
     Всем желаю удачи, а упомянутым коллегам- неперелива и недопущения)
     Подробности в табличках и графиках:

gyazo.com/9cd620b4627513e7a7aec75368b0bad1



gyazo.com/6e7c0b3f55b247527b81760e233719af



( Читать дальше )

Сколько раз я слышал, что кто-то не предсказывает рынок, а торгует статистическое преимущество. Звучит очень красиво и профессионально. Чего греха таить – я тоже пытался на этом «преимуществе» заработать. Но увы! Примитивная стратегия «купил и держи» дала мне куда большую доходность, а если её еще приправить вкусными добавками…

 

И так, почему статистическое преимущество – не дает вам никакого преимущества (масло масленое)? Сначала давайте решим, а что собственно такое это статистическое преимущество. И так определение:

 

Статистическое преимущество — это признак статистической модели торгов на рынке, которая позволяет на репрезентативной статистической выборке исторических данных котировок получить суммарную прибыль, превышающую суммарный убыток.

 

Из определения нам становится ясно, что нужна выборка, да не просто, а еще и репрезентативная. Что такое репрезентативная? Если доступным языком, то проще объяснить на примере. Пример не мой, но уж больно хорошо он раскрывает понятие – репрезентативность.

( Читать дальше )

.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня!  
ТС со вчера в лонгах  по 62,35; стоп на продажу  на  62,02
.
Что-то Эквити в этом месяце странное...
   .
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,37 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала сентября.
.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

    Здравствуйте.
    Если вы думаете, что я опечатался, то спешу вас разуверить. И сегодняшний пост будет посвящен, не проходящему нынче ЛЧИ. А совершим мы исторический экскурс, и отправимся на 7 лет назад в ЛЧИ 2012.
Запрыгиваем в ДеЛориан

и полетели...

    Что я помню о том конкурсе? Да ничего не помню, так как еще не торговал на бирже. И как следствие ничего про ЛЧИ не знал. И что-то мне подсказывает, что среди аудитории смартлаба ни я один такой. Хотя…Но давайте обо всем по порядку.

    Интересно, что тогда не было победителя всего ЛЧИ. А было 3 победителя соответственно на фондовом, срочном и валютном рынке. Каждому из которых полагался приз в 750 т.р. Четыре номинации с призами по 300 т.р. -  лучший опционный трейдер, трейдер стратег, активный трейдер, трейдер миллионер.  Пара спонсорских номинаций за торговлю голубыми фишками и soft commodities с наградами в

( Читать дальше )

Представляю три стратегии и алгоритма для торговли акциями на NYSE и NASDAQ.
По сути они мало чем отличаются друг от друга. 1-й вариант наиболее полноценный. Самым оптимальным вариантом думаю будет сделать самому один свой из этих трех, взяв с каждого наиболее полезное и подходящее под себя. Так же в конце топика будет список брокеров и полезных сайтов для торговли.
Здесь весь материал выкладывать не буду, его много только по первому варианту 45 страниц. Предоставлю несколько скринов с каждого варианта.
Ссылка на весь материал внизу топика.



( Читать дальше )

Глава 3. Рецепт продуктивного дня

Чем полезны и чем опасны todo-листы

Все входящие задачи стараюсь как можно быстрее «выгрузить» из рабочей памяти. Я фиксирую все входящие дела в todo-листе

две проблемы (уверена, вы с ними сталкивались).

• Задач много, поэтому непонятно с чего начать. 

• Неясно, сколько задач мы в реальности можем выполнить.

 

Разбейте задачи на «помидоры»

Все задачи я разбиваю на 25-минутные интервалы («помидоры») с обязательным пятиминутным перерывом. После четырех блоков следует получасовой отдых.

 

Во-первых, тикающий таймер с обратным отсчетом создает весьма ощутимое давление дедлайна.

Во-вторых, любые отвлечения во время 25-минутного рабочего блока (друг написал сообщение, очень хочется ответить) можно легко отложить до ближайшего перерыва. Когда же перед вами огромный проект, который требует несколько часов (или дней) для реализации, то прокрастинация одолеет вас в два счета.

( Читать дальше )