В этом первом кейсе я расскажу, как правильно учесть убытки по операциям с ценными бумагами, которые получены от разных брокеров или, напротив, убытки вы получили у одного брокера, а вот прибыль (налогооблагаемый доход) был получен от другого брокера.

Это наиболее распространенный случай так как многие трейдера имеют разных брокеров. Но брокер при удержание с вас налога не знает об открытых у вас других счетов. Тем более, он не знает о ваших убытках у другого брокера. По большому счету ему особо без разницы сколько вы заплатили налогов :) И не его задача уменьшать вашу налоговую базу. Это ваше право.

Ниже общая процедура возврата налога при нескольких брокерских счетов.

Вернуть подоходный налог можно только при условии подачи декларации 3-НДФЛ. Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:
1) Запросить справки 2-НДФЛ за тот год, в котором вами получена прибыль у ваших брокеров;

2) Запросить справку или налоговый регистр у брокера за те годы, в которых были получены убытки, чтобы из документа была видна информация о полученном убытке. Например, у вас был убыток в 2011 и 2012 годах, значит, брокер вам предоставит два документа;

( Читать дальше )

Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Еще в субботу стало ясно, что сегодняшний день на рынке будет жарким.
Поэтому я решил сделать запись сегодняшнего торгового дня на ФОРТС и смонтировать небольшой фильм. На память, так сказать, ведь вокруг творятся исторические события.

Рынок закрыт, страсти немного улеглись, теперь можно пересмотреть — что же произошло.

Кому-то сюжет покажется однообразным, но тем не менее в этой серии Вы увидите:
— Торговля ближайших Si и Ri с 10:00 до 18:00
— 4 (или 5) планок
— Переполненные стаканы
— Глубокую глубину рынка
— Объемы-объемы-объемы
— Утроение ГО
— Лои ММВБ за 2 последних года
— Покупки и много боли
— Руку ЦБ
— Несколько героев смартлаба (отличная карикатура kru1963)
— Хорошая музыка (дамы могут приглашать кавалеров)

Посмотрите — это интересно. Главное — что точно так же уже было, и что точно также еще будет! Советую смотреть в HD.



Я монтировал это видео 6 часов — было непросто. Прошу быть снисходительным. Если есть пожелания — оставляйте в комментариях, возможно я перемонтирую что-то.
Полезны ли такие видео? Делать еще?

В продолжение своего топа Государственный пенсионный фонд Норвегии — в России? хочу поделиться ссылкой, которую мне дал один хороший человек.

Вот тут — http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/ подробный состав активов на конец каждого года начиная с 1998 года (до этого года Государственный пенсионный фонд Норвегии инвестировал средства только в гос. облигации 8 западных стран). Позже добавилась недвижимость. В 2000 году, некоторые развивающиеся рынки были включены в эталонный индекс.

Там еще есть интерактивная карта — http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting/ Можно выбрать любую страну и компанию.

Общие итоги по норвежскому фонду я уже публиковал в своей статье Россия: пенсии не будет! Часть 2 .

Очень уж меня заинтересовала деятельность данного фонда.

( Читать дальше )

Фьючерсный контракт на 30-летние американские Казначейские облигации (eCBOT: ZB) / 30-YEAR U.S. TREASURY BOND FUTURES (GLOBEX: ZB)
Фьючерсный мини-контракт на 30-летние казначейские облигации – бонды     ZB
Базовый актив
30-летние казначейские облигации также называют  длинными бондами. Как во всех обязательствах, их доходность обратно пропорционально цене. В то же время нет четкого соотношения между длинным бондом и долларом США. Но обычно сохраняется следующее отношение — падение цены бонда, то есть рост его доходности, из-за инфляционного беспокойства, может придавить американскую валюту. Подъем же может явиться результатом сильных экономических данных.
Будучи эталонным активом, длинные бонды перемещают потоки капитала по глобальным соображениям. Финансовый или политический беспорядок на рынках стран третьего мира вызывает горячий интерес к американским казначейским обязательствам из-за их безопасного характера.
В последнее время роль 30-летнего бонда, как эталонного теста, постепенно передается его 10-летнему варианту.  Это происходит, поскольку поставка 30-летних обязательств начала сокращаться из-за действий Казначейства. Оно занимается их возмещением, то есть выкупает долги.


( Читать дальше )

Итак, я достиг дна. Не говорите, что я ною или прибедняюсь. Поймите правильно: я говорю, как есть. И если реальность для меня в данный момент не очень благосклонна, то все это выглядит как нытье и т.п. Я решил, что торговать в прежнем объеме слишком болезненно для кошельков, которыми я управляю, но не торговать это тоже плохо. Что я сделал?

Я кинул 20 тыщ на свой заброшенный счет в Ай Ти Инвесте и решил поторговать на 1 минутном интервале 1-2 контрактами Ри.
Со стороны это вылядит как посмешище, я понимаю. Мне и самому не удобно в таких вещах признаваться.
Но мне сейчас куда важнее понять что я в состоянии следовать правилам и бысть дисциплинированным.
Так что это своего рода демка для меня. 

Когда почувствую более менее стабильность в собственных действиях, буду  постепенно наращивать объем.

В общем, нет пути назад! Только вперед, только победа!=) 

Репост из ЖЖ Труфлипера: Новости МФЦ

Последний день контракта ближнего на Brent на ICE, людям надо позы роллить. А что у нас происходит в стакане зеркала на брент на Фортс, который когда-то был одним из самых ликвидных контрактов на бирже? А вот чего:
 
Уже пол торгового дня происходит. Well done МБ! Режьте дальше бюджеты копеечные в масштабах вашей биржи на маркетмекеров товарных, параллельно вкладывая ресурсы во всякую никому нафиг не нужную шляпу типа фьючерсов на акции BMW. Вот у меня есть знакомый физик, у него значительные позы в нефти часто открыты, активно торгует, принося вам много комисса. Да и я сам активно торгую, мне удобно потому что когда маржа вся в одном месте, готов немного переплачивать спред за это. Как вы думаете, что он сейчас думает? А я вам скажу:
 
Бинго! Все, кому интересно хоть что-то кроме Ri и Si и Газпрома со Сбербанком от вас уже свалили, остались самые ленивые, но скоро и эти свалят. А если Eurex разовьет у себя Рубль, на который вы сами ему продали лицензию, и RDX/MSCI Russia — резона никакого особо у среднего спекулянта оставаться тут у вас с такими стаканами не будет вообще.

Муханчиков — это человек-смартлаб, который всех нас мотивирует своими успехами!:)
Более того, имидж Муханчикова настолко интеллигентен и позитивен, что его успех не вызывает ни у кого зависти и злости, как у нас тут принято обычно к сожалению.

Сегодня Александр любезно принял небольшое участие в рубрике Профессионалы отвечают.
Поскольку Саша пишет на смартлаб редко, я решил тут обобщить его каменты в одном топике.
Кстати, чтобы почитать чьи то каменты в одном месте, введите в консоль <CMT @Мухан...>

Поехали!
На этом скрине и были сделаны мильены:



сижу на стареньком SmartTrade на запасном канале брокера, ни о какой плазе2 речи не идёт
рабочий стол у меня уже не меняется с июня 2008 года
(поэтому справа есть свободная область — раньше у меня был монитор 19", сейчас 23". Зато там я смотрю видосы и фильмы :)) ).
Тут еще лишнего много, убрать ленюсь — график ММВВБ, таблица всех сделок с фильтром от 50
торгую каждый день сейчас. когда-то минут 15, когда-то несколько часов.
На поподыри не смотрю. да мне и того что у меня на рабочем экране половина не нужно.

не считаю себя скальпером, активный интрадей — вернее -)
трейдинг лишь деньги приносит, с других начинаний пока прибыли нет
сейчас от новостей мало что зависит, не ходим как в прежние времена
плечо — зависит от паттерна. порой использую 1, порой 2, редко 10.
в сделке — тоже зависит от паттерна. 
жёсткого усреднения» — усреднение есть далеко далеко не всегда, оно не произвольное, а по паттернам. и у каждого усреднения\позиции\сделки есть жёсткий стоп
усредняюсь только если паттерн срабатывает новый.
выпрыгиваю — по паттерну \ по макс убытку на сделку. порой 1%, порой 50пп.


Советы:
тестируйте всё что приходит в голову — так будут появляться новые идеи.
чем больше тестируете — тем больше узнаёте нового.
В этом году цель — увеличить доход в 2 раза при снижении рисков в 1.5.
ну и для того, чтоб понимать куда идёт тренд не обязательно смотреть на дневной \ часовой график ;)

Что лучше,  десять раз по разу или раз за десять раз?
 
Посмотрел сейчас видео которое выложил Тимофей, где один из диалогов был о нашем фьючерсе РТС, о пиле после новогодней и последующей движухе вниз. Послушав его, я заметил ошибки, которые раньше были и у меня. И у людей с которыми я общался, которые сливали, и на собственном опыте учились торговать, постепенно становясь прибыльными трейдерами. И это подтверждают все реально зарабатывающие трейдеры. В том числе и сам Тимофей об этом сказал.
 
В чем же суть? Суть как раз в вопросе который стоит первым в этом посте. Когда Тимофей рассказывает, что тебя не однократно бьют по е…., и потом тебе уже ничего не хочется и ты пропускаешь основную раздачу бабла, это и есть ваш выбор! Вы выбираете десять раз по разу! Вы раз за разом придумываете себе ситуацию, вы пытаетесь дать сдачи открывая ТУЖЕ САМУЮ дверь, где вам снова со всего размаха бьют в тарец! И когда уже нет сил даже дотянуться до «дверной ручки», или страх следующего удара на столько сильный, что от одной мысли вы чувствуете теплые струйки жидкости между ног. Вот тогда и случается это замечательное движение! Которое благополучно идет без вас.


( Читать дальше )

По выкладывал сюда несколько раз свои сделки
И сразу перестал фейлить
Слишком стыдно было)

И нашел свой грааль)

Это 1к5(SL/TP)
И 0.3% лот, когда будет депозит в 10 раз больше, тогда можно будет сократить еще в 5 раз лот

Так просто, всегда это знал
Но как то в голове было, а вот вдруг движения закончится, лучше заберу что есть(синица в руках, чем журавль в небе)

И не переводить в БУ без причинно и необоснованно
Лучше стоп, чем возможность потерять прибыль
При срабатывании БУ больше теряешь, чем страхуешь себя.

Этим можно сказать что трейдинг сильно отличается от любого другого вида деятельности
Что по своей сути не может не радовать)