На самом деле, логика верная. ОТМ страйки распадаются быстрей в промежутке 90-30 дней до экспирации.далее, ускоренный распад начинается в АТМ. Держать края за 30 дней и ближе смысла никакого нет — временная стоимость из них уже ушла, сжалась к АТМ. А риск остался. И получается, что собранная премия под риском, но без дальнейшей прибыли.
Логика подсказывает, что нужно проданные края выкупить и перейти в следующий квартал...
Но это если хватает ума продавать непокрытые…

 учатся торговать только на совершённых сделках, которые затем проанализированы

Уважаемый автор, судя по вашему прошлому посту, вы напродавали путов 238 штук из которых было покрыто 10.
Итого имея на счете 1 149 000, вы приняли на себя обязательства на общую сумму (по ценам на 6 апреля) около 28 560 000 при этом загрузив ГО на 80%.
После этого у вас хватает смелости, предъявлять какие-то притенении по вашим убыткам брокеру??????
Я работаю с IT Invest около 10 лет. Это самый вменяемый брокер из всех в РФ, что касается опционов — всегда готовы, во первых, обсуждать проблему, во вторых, искать приемлемое разумное решение.
В том же Финаме, вас бы просто отмаржинколили не глядя по рынку, без разговоров.
Хотя при таких позициях, и при такой торговле  (как описано в прошлом посте) я бы на месте брокера, вас бы близко к опционам не подпустил — потом бегай за вами по судам. Только акции в лонг, никаких плечей.
Вы действительно торгуете 

 а на основании собственных представлений о риске и балансе позиций

а представления эти мягко говоря странные.
А на IT Invest не надо тянуть — хороший брокер и точка.

Все потому, что известная личность, Илья Коровин, попал 9 апреля и просадил счета своих клиентов… ))) страна не пуганых (идиотов)европейцев)), я мля не представляю как можно кого то на деньги вставить, а потом с красивым тейблом расказывать, что рынок типа не тот…

Народ, думаю этими счетами никто не управлял, это было физически невозможно, там была стратегия «Ждун», «меня не тронут», «мы под шапкой прибыли», «рынок отскочит, вола спадет» etc.
Когда то он рассказывал про мастер счет, не знаю реализовал ли он его. 
Если хочешь ничего не делать, в смысле  не управлять сделай «кондор», доходность ниже, но риски на 10 порядков ниже и ГО можно грузить до предела.

Александр Гвардиев, Вот появляется гений от опционов, со стажем в 3 дня и говорит, что надо продавать края, стабильный доход, просто надо быть крутым… не ссать… и опционщики со стажем нервно курят в сторонке со своей доходностью. Ссыкуны… неудачники… Может он и коровин, но по жизни трейдерской опционной полный баран, сделавший много гадости своим облапошенным инвесторам. Я бы на их месте не мендальничал, подал на него в суд за незаконную деятельность... 

Александр Гвардиев, нет, это таки называется- совать пальцы в розетку. 
Это не трейдинг.
Вы просто не задумываетесь, что с другой стороны монитора сидит человек, которому вы продали опционы и однажды он захочет забрать свою прибыль.

gelo zaycev, А… Я имел ввиду продать фьючей. Таким образом мы защищаем позу от влияния движений БА. У нас остается один враг Вега. В одном из своих опусов я рассказывал: про продажного Пута у которого была жена Тетта и любовница Вега. У Веги подруга Вола. Вот тут как раз тот случай. И выход здесь один. Уходить от жены к любовнице. Или покупать вегу.
Вега положительна в купленных опционах. 
Дельту вывели в ноль и начинаете любые опционы покупать. Поддерживая дельту на нуле. На месячных опционах и более вола больше 50-70 процентов уйти не может, за день. И и на хаях сбрасываете купленные опционы и ждете падения волы. 

gelo zaycev, грамотой там и не пахло. Из приличных мест продавателей краев погаными тряпками выгоняют. 

по себе заметил, только начинаешь ныть про убытки… баблишко начинает капать...
только хвастанулся, пипец ёж под жопу…

Дмитрий Новиков, не верно. Клиент уйдет при  колебаниях  счета в просадке -5-15%% полгода с вероятностью 0,9999, но с вероятностью 0,9 не уйдет при -50% за день, а будет требовать отбития. Проверено неоднократно.

Тимофей Мартынов, Еще как поможет! Увидим как не надо делать. Лучше учиться на чужих ошибках

Тимофей Мартынов, информация как не слить даже важнее  информации как заработать. Не будем допускать «ошибку выжившего».

bstone, какие плечи? Цена опциона прямо пропорциональна воле. А там прямая ее продажА. 

Ставка 1-го купона — 10,64% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев + 0,30 п.п.
bonds.finam.ru/issue/details01E6A00002/default.asp
На ставку РУОНИА даже есть фьюч, но неликвид совсем.
www.moex.com/RU/RUONIA

AlexGood, там ответили уже. ПК — переменный купон. Там ставка зависит от ставки ЦБ, кажется. Пока ЦБ снижает ставку, не выгодно их держать

ОФЗ 24019 — это ОФЗ с переменным купоном и доходность ее указана к погашению по существующей ставке, которая у нее измениться (уменьшится, в зависимости от средней ставки ruonia) при выплате очередного купона 18 апреля.

18 апреля, так как средняя ставка ruonia за последние 6 месяцев уменьшится — уменьшится и размер купона — соответственно уменьшится и доходность этой облигации

Timik88, это примитивный полосовой фильтр со всеми вытекающими проблемами типа фазового сдвига. Гуглить: цифровые фильтры, Баттерворт, Кальман

Geist, ты же торгуешь лонг в основном?

Я — тренд. И чем волатильней, тем лучше. А в волатильном 2014 заработок на 90% дали шорты (февраль-март и декабрь) и Си (февраль-март и осень). Из лонгов, если правильно помню, только ВТБ в мае немного дало 

l-way, 
1. Прошел по краешку. Везение было на моей стороне. 

2. Масштабирую успех в разных направлениях, не только свой счет.

3. Если вы про Счет из профиля, то 22.7 на начало года уже превратилось в 28. Успешно начал год

4. По годам  процент примерно следующий (на своем счету, где торгую агрессивно)
2014  — более 300%
2015  — около 130
2016 -  67 по моему
2017 — около 45