Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 4.)

Пятая неделя прошла с незначительным ростом баланса, но без экстремизма. Перед публикацией решения ФРС объемы резались, потом восстанавливались. Существенных изменений не произошло.

Продолжаем тест в рамках консервативной торговли.
Количество рынков сокращено до 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Работа несколько упрощена, учитываются параметры движения только на трех уровнях, текущего и двух нижестоящих, мелочевка с тонкими деталями отброшена, ее при желании можно смотреть на графиках меньшего масштаба. Детали здесь

( Читать дальше )

Допустим, очень Вам хочется продать опцион и прокатится на временном распаде... 
Вопрос. Как будем страховать риски движения цены против нашей позиции? Вариант с расчетом дельты по БШ мне не нравится… Очень уж неправильный посыл в этой теории — цена подвержена случайному блужданию… Мой опыт подсказывает, что это не так — после роста вероятность роста не 50%, а несколько больше — от 52 до 65 % процентов в зависимости от неэффективности рынка, который мы торгуем. Значит БШ будет нам давать неправильную дельту.
В одной из лекций Ильинского обратил внимание на простой способ хеджирования проданного опциона.
Допустим продали мы колл. Суть метода в том, что пока цена ниже страйка мы совсем не хеджируем нашу позицию. Когда цена превышает страйк на некоторую минимальную величину — мы покупаем все 100 процентов позиции. Т.е., если у нас продано 100 контрактов опциона, мы покупаем 100 контрактов фьючерса. 

( Читать дальше )

Трейдер Владимир Никитин (Пятигорск), Лучший Ютрейдер Мая 2015, рассказывает о своей системе скальперской торговли на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 июня 2015 г.

Ковырялся долго. Сваял некий алгоритм. Ну не знаю может это даже и не алгоритм, а так...
Просто, пока это для меня — terra incognitta, хочу хоть какие-то знания получить.
Алгоритм трендследящий. Период наблюдения 1000 баров.
Ниже на рисунке представлен график equity на исторических данных

Рисунок  Кривая капитала по стратегии




что смущает во всей этой истории?

• срок жизни этого алгоритма?
• как понять, что алгоритм перестал работать? как просчитать возможный срок жизни любого алгоритма? даже перспективного
• почему этот алгоритм на исторических данных только по одному инструменту мне нравится, а по другим инструментам нет?
• почему убыточных сделок по количеству больше, а стратегия всё равно приносит прибыль?
• как найти инструмент с отрицательной корреляцией к моему отобранному инструменту, т.е. сделать пару, работающую в противофазе? 

( Читать дальше )

Прошлая часть — см. в моем блоге.

В этой части разберем технику улучшения производительности стратегии, использующую множество моделей.

Одним из наиболее мощных методов улучшения прибыльности вашей модели является объединение нескольких алгоритмов в так называемое «множество». Теория состоит в том, что комбинируя разные модели и их предсказания, мы получаем более робастные результаты. Тесты показывают, что даже объединение простых моделей может быть производительнее более сложной, но единственной стратегии.

Существует три основных техники объединения:

Смешивание:

Смешивание основано на создании моделей, прогоняемых на немного различных тренировочных наборах и усреднения их результатов для получения одного предсказания. Тренировочный набор переделывается путем повторения или удаления вхождений данных, в результате чего получается несколько разных наборов. Этот процесс работает хорошо для нестабильных алгоритмов (например, деревья решений) или, если присутствует определенная степень случайности в процессе создания моделей ( как, например, начальные веса в нейронных сетях). Получив усредненное предсказание для коллекции моделей с высоким значением подгонки, мы можем уменьшить результирующую подгонку без увеличения недооценки, что приведет к лучшим результатам.

( Читать дальше )

Документальный фильм об алгоритмическом трейдинге


Подписываемся на канал в YouTube: Investrim

Две темы, актуальные для любого кто торгует сам. Профессионалы знают что нужно делать и как не дать своим эмоциям не просадить свой торговый счет. Профессиональный трейдинг и профессиональный покер очень похожи, почти братья. Видео с парой уроков от профессионального игрока в покер (на удивление очень мало просмотров несмотря на то что видео в сети очень давно). Рассказ про Санкт-Петербургский парадокс меня очень удивил ))) Приятного просмотра.

Правила игры такие:
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.

Например: 
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее.. 

Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.

Поехали!
==================== 
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
==================== 
Кто сегодня отвечает на вопросы:

VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500 
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование

====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )