Поскольку времени у меня свободного стало существенно больше, чем раньше, я могу потратить его на что-то полезное. Я ввел новое правило — воскресение у меня — день обратной связи.

Каждое воскресение я повторяю опыт за неделю и за последний месяц. Повторяю все что прочитал, повторяю все что написал.

Почему я так делаю?
Я заметил, что я занимаюсь очень многими делами, много читаю, а в голове почти ничего не остается. Чтобы инфа укладывалась, запоминалась и самое главное усваивалась — необходимо все повторять. Это так же важно, чтобы понять, куда ты расходуешь свое время.

Сейчас здесь я повторю свое собственное смартлаб-творчество за неделю.

1. объявление о встрече смартлаб 
2. динамика дивидендных акций РФ
3. создал раздел дивиденды 2013
4. формирование инвестиционного портфеля
5. полезные советы по портфельному инвестированию
6. доходность классов активов
7. словарь, новые статьи: CAPM, систематический риск, Дэвид Эйнхорн, CTA
8. словарь, дополнение статей: риск, безрисковая ставка, классы активов
9. про личный бюджет, коэффициент бета, диверсификация,
10. идея о закрытии смартлаба для новых регистраций
11. вопросы по доходам Московской Биржи 
12. интервью с Jaffray Woodriff, Маги хедж-фондов
13. принципы Рэя Далио 

Не могу не написать о сделке, которую наконец-то закрыл только что на ФОРТСе! Это просто беспрецедентная сделка по времени удержания позиции и количеству пунктов по фьючерсу РТС. Позицию я начал набирать еще с середины ноября 2012 года частями. Покупки начал с отметок 138 000 и выше. Самая высокая покупка прошла в районе 140 000 пунктов. Позицию удерживал вплоть до начала 2013 года и начал фиксировать также частями. Первые продажи я сделал по 158 000, затем выше. И наконец последняя продажа состоялась сегодня. По цене 163 400 были проданы последние контракты.

( Читать дальше )

 от Кит-Финанс. наткнулся в сети (источник): http://www.h2t.ru/blog/investments/1060.html

«Есть Россия, США, Европа — все компании (надо использовать фильтр)
Для корректной работы нужно включить макросы.»


прямая ссылка — www.h2t.ru/files/Dividends_22.01.2013.xls


дивидендов 2013" title="Календарь дивидендов 2013" />

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
 
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать.
 
При операциях РЕПО возникают следующие виды рисков:
 
Кредитные  — риски потерь из-за неисполнения контрагентом обязательств в соответствии с условиями договора.
Варианты кредитного риска: на контрагента (+ на 3-ю сторону – инфраструктурную); на эмитента.
Кредитные риски по операции РЕПО относятся ко всем составляющим ее обязательствам – по 1 и 2 частям РЕПО, а также переоценке. Здесь наиболее существенны риски по 2-й части.
 
Рыночные – ценовые (фондовые) риски. Риск потерь, связанных с изменением ситуации на рынке ценных бумаг. Первоначальный Покупатель несет ценовые риски по купленным по операции РЕПО ценным бумагам, опосредованные кредитным риском на Первоначального Продавца. С другой стороны – реализация ценовых рисков влияет на степень обеспеченности кредитных рисков.


( Читать дальше )

Ожидаю пробоя 30500 и уход к 30000 к концу месяца — началу февраля 

На смартлабе с недельку назад выкладывали пару видео про Уоррена Баффета, которые я сегодня и посмотрел.

Фильм на BBC: http://smart-lab.ru/blog/95631.php
Интервью на РБК-ТВ:  http://smart-lab.ru/blog/95614.php

Баффет конечно меня восхищает! Мужику 82 года, но как фантастически он соображает! Как молниеносно, остроумно и полно он отвечает на любой вопрос! Вообще без запинки! Чувствуется выдающийся ум, память и мудрость...

Что я для себя отметил (вкратце)

• Он живет в одном и том же доме все время, потому что именно в этом доме он наиболее счастлив. И он понимает, что 10 других домов в разных концах мира не сделают его счастливее.
• Он 60 лет (или около того) снимает один и тот же скромный офис в Омахе. В офисе работает около 20 человек.
• Он очень много читает. Жена его говорила, что он не уделял его особо время, потому что все время читал.
• Баффет с удовольствием каждый день ходит на работу а в выходные делает то же самое, что и в рабочие дни. Потому что ему это нравится.
• У него нет компа и даже калькулятора. Интересно узнать, что он читает
• Баффет особо не баловал своих 3 детей. Им перепало немного акций Berkshire, но свои $30 млрд он передал на благотворительность. 

Что мне кажется удивительным? Человеку ваще пофиг на деньги и пофиг на вещи, которые на них можно купить. Он как раз совершенно не раб денег (о чем сегодня писал Silent Hamster). При этом он очень бережлив и экономичен — он не ходит по дорогим ресторанам, не покупает дорогих вещей, машину купил со скидкой, так как она была повреждена градом:))) 

Кроме того, Баффетт последователен, сосредоточен, очень просто и здраво мыслит. 

Хочу быть таким же!:) 


( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Известный привод для Quik, и без того лучший по совокупности параметров, выплюнул соску и взлетел. Мои поздравления автору!

«28.12.2012 Торговый привод QScalp сегодня получил сертификацию Московской Биржи для прямого доступа к ней через шлюз Plaza 2. Подключение реализовано через библиотеку CGate, которая на данный момент обеспечивает самый быстрый доступ к торгам. Таким образом, QScalp теперь позволяет участвовать в торгах с максимально возможной скоростью без привязки к способу соединения с биржей.»

источник: www.moroshkin.com/

 Почему-то событие прошло незамеченным на СЛ.

Qscalp использую для наблюдения за стаканом, на мой взгляд, он кратно повышает производительность в некоторых ситуациях.