Bahkir тут недавно засветил свою сделку по Светофору. Давайте посмотрим, как торгует «один из двух лучших трейдеров России» © karpov72.



Вход был осуществлен по 34.33, выход (расчетным путем) — по 39.80. На графике эта сделка выглядит так:



( Читать дальше )

Для тех кто впервые наткнулся на этот блог скажу, что все представленные графики – это не прогноз движения цены, это мой план действий по типу “если … то …”.

Всё это основано на методе Уайкоффа + мои доработки из интрадей торговли. В итоге, сформировался паттерн который в 80% случаях даёт позитивный исход.

Говорить о сроках реализации таких планов не стоит, бывают случаи когда мы по несколько месяцев ждем ретест, как пример золото или акции Pfizer т.е. даже после бурного роста цена в любом случае опустится туда откуда стартанула на ретест. После чего рост продолжается.

— Круто ты по истории рисуешь !

Нет, ребята, об этом: где и когда входил \ выходил — я писал в своем Telegram-канале.

  

( Читать дальше )

   

Все инвесторы знают или слышали понятие "акции первого эшелона" или "акции третьего эшелона". В этой статье я решил более подробно осветить тему эшелонов (уровней листинга) акций российского фондового рынка и объяснить, как бумаги попадают в тот или другой эшелон, а так же, чем они отличаются друг от друга.

Начну с определения самого слова «эшелон» — это французское слово, в переводе означает «лестница».
В русском языке это слово имеет два значения: эшелоном называют состав поезда, либо форму расположения войск.
На фондовом рынке существует уровни листинга, их 3. По сути, это и есть эшелоны, только листинг — более профессиональный термин, а эшелон — народный.

В последнее время на нашем фондовом рынке стали появляться так называемые «ракеты» в акциях 2 и 3 эшелона, бумаги некоторых компаний росли на сотни процентов за пару месяцев и даже дней, например:

  

( Читать дальше )

О системе ChanLun

ChanLun (缠论， что означает “теория Чана”) – это передовая торговая система, разработанная покойным великим китайским трейдером, чей ID в блоге – 缠中说禅 (что означает “Дзен внутри запутанности”). Первый иероглиф его идентификатора произносится как “Чан”, поэтому в народе его называют Чан.

Построенный на трех фундаментальных типах графиков: рост, падение и диапазон, ЧанЛун использует геометрию и кинетику, работает как на трендовых, так и на флэтовых рынках, на любом таймфрейме, с удивительной точностью определяя разворотные точки.

Философия ChanLun

Движение цен порождает различные точки максимума и минимума, а их соединения формируют три типа графиков: восходящий, нисходящий и диапазон.

Важно понимать, что на любом графике есть завершенный тип тренда, соединенный с продолжающимся, незавершенным типом графика.

Поскольку все предыдущие типы графиков уже завершились, то завершится и текущий тип графика. После завершения рынок переключится на один из двух оставшихся типов графиков. Этот цикл продолжается бесконечно.

( Читать дальше )

Поскольку торговых систем у меня много, то мне нужно каким-то образом отбирать из них лучшие. Я, кстати, решил перестать использовать слово «стратегия» и заменить его словом «система». Это более точно, поскольку стратегия — это нечто неформальное, и если это формализовать в жёсткие правила, то получим уже систему. Вопросы терминологии и однозначного понимания понятий важны потому, что большинство конфликтов и искажений в коммуникации происходит из-за недопонимания или иного трактования сложных понятий.

По факту, не сильно много чего можно придумать для того, чтобы отбирать лучшие из систем, да и большая часть придумана за нас. Нужно просто правильно это использовать. И иногда лучший способ забить гвоздь — это вовсе не молоток.

Итак, на что я смотрю:

Метрики использования капитала (эффективность использования торгового времени).
Позволяют мне отбросить системы, которые постоянно сидят в рынке или наоборот, слишком редко осуществляют сделки.

• % дней, в которые совершались сделки, по отношению к общему числу торговых дней

( Читать дальше )

     Так все-таки, в ленивой портфельной стратегии, как правильно — подкупать то, что упало, и продавать, что выросло, или наоборот? Можно и так, и так. Смотря что вы делаете. Дьявол в деталях.

     Например, новичку действительно имеет смысл ребалансить портфель раз в год на классах активов, покупая упавшее, продавая выросшее. Марковиц, ассет алокейшен, вот это все. Это классика и целое направление этой классики, в России прежде всего вспоминаются адепты этого дела Сергей Спирин и Павел Комаровский. Худого не скажу, можно и так. Получается, что инвестор как бы играет контртрендовую систему на самом длинном, годовом таймфрейме. Вот именно на этом фрейме — трендовости нет. Может даже, легкая контрендовость. Если повезет, удастся купить актив в провале, и продать на стадии пузыря. Если не повезет, просто снизите риски, лишней копеечки не добавите, ну и ладно.

     Да, важные пункты. Чаще, чем в раз в год, не суетиться. Ребаланс делается именно на классах активах, скажем: акции, облигации, золото. Не надо ребалансить «Сбербанк» с «Газпромом» каждый понедельник, это путь в никуда. Будете продавать лидера, покупать аутсайдера, убивая доходность и повышая риск.

( Читать дальше )

В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).

( Читать дальше )

Коллеги, сделал подборку российских публичных компаний, которые непрерывно платят дивиденды не менее 10 лет. В этой подборке не было бы ничего особенного, если не одно но: в рейтинг вошли только те компании, которые уже заплатили дивиденды в 2023 году или в самое ближайшее время их выплатят. А в наше время это о многом говорит.


20 компаний, которые регулярно платят дивиденды

Я очень надеюсь, что в этом году этот список пополнится новыми героями. Многие из этих компаний я незаслуженно оставил за пределами своего портфеля. Но что же, все еще впереди:)

Кстати, этот список компаний точно не полный, пишите в комментарии, какие вы знаете еще компании, которые платят дивиденды не менее 10 лет, включая 2023 год.

Хотите читать действительно полезные статьи по финансовой тематике? Ставьте лайк и подписывайтесь! 
Я так же стараюсь писать статьи для как можно большего количества людей, потому создал свой канал на дзен.

Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Покупка ценных бумаг связана с риском частичной и полной утраты вложенных средств. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно.

( Читать дальше )

Благодаря наводке @quant_trader (за что отдельное спасибо!), переписал свой первый скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/916765.php по выгрузке из терминала всех торгуемых бумаг. Теперь всё выполняется штатными средствами с помощью getClassSecurities.

Далее второй скрипт (из поста выше) выгружает из торгового терминала под закрытие дня (под закрытие основной, либо вечерней сессии — можно устанавливать, я делаю обе выгрузки) необходимые данные по всем бумагам списка.

Особенности запроса. Если ввести:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")<br />message(sec_list)

то терминал выдаст строку, где через запятую будут все тикеры, при этом видим, что список не полон, обрывается на RTSB:

Как выяснилось, это связано только с ограничением самого терминала на вывод строки (не более 899 символов).

При этом если посмотреть длину строки, то будет видно, что символов больше:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")
message(tostring(string.len(sec_list)))

выдаст 1281

Разбив строку по запятым получим весь массив тикеров для дальнейшей работы:

( Читать дальше )