Сегодня на РИ-опционах открыта была достаточно крупная поза на 13000 контрактов. Я думаю для нас это сигнал о том, что макс отклонение до июля крупные игроки ждут не больше 25000 пунктов.

Открыт скорее всего стренгл короткий:



Это только старт открытия позиции — она начнёт увеличиваться вплоть до экспирации. Рекомендую по этой серии работать сейчас от шортов = продаём волатильность.

Текущая точка мин. выплат по этому контракту = 185000

 

Моё главное правило, точнее то, чему меня научил мой Учитель, это «БЕРЕЧЬ СЧЁТ». Казалось бы, простая фраза и очень банальная, но ...
скрывающая в себе кучу смысла. Именно беречь счёт, а не «коротко резать убытки», т.к. в данном варианте вас зомбируют на убытки, на постоянные стопы, тильт и прочую хуергу как её тут называют !!!

Что же это значит :

—  во-первых, не лезть против поезда (тренда). что это значит? у всех должен быть свой фильтр, например, пока цена не пробьёт у каждого свою среднюю или пока какой-нить RSI не покажет дивер, вы играете только в одну сторону, т.е. не шортите растущий рынок (а идентифицируете вы его в данном случае на основании своих правил одного или нескольких, причём, чем правила проще — тем лучше). Т.е. видим рост, цена выше средней(вашего фильтра), при сигналах на вход вы входите, ловите тренд и видите, что цена будет падать. Ф и к с и р у й т е профит и всё. Ждите другого сигнала на вход в лонг, НИ в коем случае не шортите. Конечно, можно поймать разворот, особенно когда вы в этом сильно уверены, НО это противоречит правилу БЕРЕЧЬ СЧЁТ, а в попытках сыграть и от шорта, вы наловите кучу лосей, отдадите часть прибыли от лонгов для покрытия убытков от шорта и пропустите в итоге часть движения, не оберегая счёт. В итоге вы будете ВЕЧНО бороться со своими ПРОСАДКАМИ!!!

( Читать дальше )

«Расширяющийся треугольник (Widening or Expanding Triangle) образуется, когда цены дают последовательность возрастающих максимумов и падающих минимумов. Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, „быки“ и „медведи“ заметались. Битва между „быками“ и „медведями“ становится слишком горячей для того, чтобы восходящий [и нисходящий тоже?] тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий [и нисходящий тоже?] тренд». (Элдер)
 
Еще немножко про эту хрень тут



( Читать дальше )

Ursobovo порадовал нас очередной подборочкой голливудских творений по трейдеров:

Я давненько не пополнял свою рубрику «Trader's movie awards», а за пару месяцев у меня кое чего накопилось, плюс постепенно выходят на экраны фильмы, которые ранее были в разделе «ждем-с». Поэтому скидываю в один пост все что имеется у меня на данный момент. Поехали.


   Пока только трейлер. С июля месяца жду маржин колл. Т.е. жду фильм "Margin Call". О нем уже писал здесь и еще вот тут. На курорте Сандэнс его уже показывали, на Берлинском кинофестивале показывали, потом и на New Directors… а вот по СНГ он скорее всего не выйдет в широкий прокат. Почему? Ну, это как было в какой-то стране с фильмом «Пила-6», когда ему присвоили порнографический рейтинг, и запретили показ. А в случае с фильмом «Margin Call» скорее всего присвоен рейтинг очень интеллектуального кино. Такие выводы я делаю по отзывам зарубежных критиков, и просто зрителей. Я думаю многим «Уолл-стрит 2» покажется еще более слащавой детской сказочкой, когда наконец-таки увидят «Margin Call». Когда слышу имя Пола Бетани — сразу вспоминаю его в фильме «Гангстер №1». Он был там великолепен! В общем, следите за появлением этого фильма в сети, он заслуживает внимания. Дисков пока не встречал.

( Читать дальше )

Пришел важный инсайд от источника, который попросил сохранить анонимность. Говорят, что совсем скоро России повысят кредитный рейтинг на одну ступень.

Мое мнение:

• логично было бы тогда оправдать текущий закуп инсайдерской покупкой, верно?
• лично мне кажется, что Россия не заслуживает повышения рейтинга, ибо политические риски растут, а бюджетная ситуация реально ухудшается. Никакого прогресса в области госфинансов РФ нет. 

Товарищи! Не забываем, что у нас на сайте есть раздел "Инсайд", который уже мхом порос! Без вашего активного участия мы ничего не узнаем! Пожалуйста, пишите, если у вас есть инсайд в этот раздел, либо присылайте мне на почту mart@homoclub.ru. Инсайд — очень интересно!

Довелось мне прочитать книгу «Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни», автор  Нассим Николас Талеб. И что-то сдвинулось в моей голове относительно понимания как устроен этот мир. О чём эта книга?
 Во-первых, можно ли на рынке сделать много денег имея маленький первоначальный счёт? Легко, например, покупаем опционы (колл-пут неважно) за несколько дней до экспирации, и если угадываем с движением, то они вырастут минимум в 5 раз, а то и в 10. Допустим депо=10 000 р., экспирация раз в месяц. Если нам каждый раз будет везти, то через год на счету будет порядка 100 млрд. руб. Возможно ли это? И где тут подвох? Каждый из вас сразу ответит, что почти невозможно каждый месяц угадывать. Да, вероятность очень мала. Но возьмём сто лет истории, и десятки тысяч трейдеров, пытающихся это воплотить в жизнь. Это как лотерея, кому-то да повезёт! Но речь не о тех, у кого получилось. Человеческий мозг так устроен, что мы будем видеть одного из миллионов, кто заработал огромное сосотяние на высокорисковых операциях с опционами, и не заметим остальные 999 999 человек, потерявших ВСЁ. И тут возникает вопрос, всегда ли успех — это результат труда, таланта, каких-то личных качеств? Или может просто некоторая степень везенья, немного удачи? И кого считать более успешным трейдером: того кто делает 1000% годовых, принимая огромные риски, или же того, кто смог пересидеть глобальный кризис, но зарабатывает по 20% в год? Ответ неоднозначный…

( Читать дальше )

Всем советую смотреть в полноэкранном режиме — справа внизу кнопка.

Приятного просмотра )





Если видео не проигрывается, смотрите по этому линку: www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=1646&commentId=223#223 

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Давно я не писал своего видения на рынок. На то были причины. Сначала — мой отъезд, потом — просто не анализировал рынок. Сейчас решил посмотреть на разные картинки, что где происходит.

Индекс S&P500

• Выглядит сильно.
• 4 недельная коррекция была плоской.
• Индикаторы говорят о сохранении тренда.
• Отсутствие реакции на плохие новости на этой неделе говорит о том, что аптренд может сохраниться и на следующей неделе.
• Закрытие недели технически выглядит позитивно.
• Технически очень вероятно достижение новых максимумов в ближайшие пару недель.
• фундаментально? Будет интересная, как раз, дивергенция, если рынок пойдет на максимумы, а экономика будет по-прежнему показывать признаки замедления. Да еще и QE2 закончится. Такое неоднократно бывало в прошлом. Вот тогда можно будет открыть самый чудесный шорт после этого захода наверх.

( Читать дальше )