SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера MrDrJOKER
S&P 1776
- 13 сентября 2015, 12:18
- |
Кто меня читает тот помнит или может найти блоги про 1776Начало
1776 (Джон Милтон)
1776 (Орда и золото Легендарного Адмирала)
1776 (Белиский оффшор и фьючерсы S&P 500)
1776 (Reshpekt Fund Russia)
1776 (Загадки Масонов)
1776 (Масоны, Линкольн и наша Маша)
Пишу не потому что хочу писать на этом форуме — пишу потому что считаю своим долгом сообщить .....
На графиках большого ТФ есть большая ГИП которую рисовали 10 месяцев.
НО если раньше ее видели единицы то сейчас ее видит вся толпа.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★6
- Комментарии ( 61 )
прогноз по ставке
- 12 сентября 2015, 18:48
- |
Лениво листая календарь на предстоящую неделю, с целью узнать чего же еще такого важного будет на рынке кроме заседания фрс, натолкнулся на интересную строчку.
Ну вы понимаете, да? В строчке Forecast (прогноз) значение ставки уже 0,5. То есть аналитики ожидают повышения уже сейчас. Сам я придерживался схожего мнения, но все же не думал что это будет базовый сценарий, для большинства аналитиков. В связи с этим возникает проблема. А как же на этом заработать?
Доллар все равно нужно покупать, но сразу после фрса переворачиваться в антидоллар? не слишком понятна реакция рынка на повышение, если это повышение прогнозируемо.
Но тем не менее, фрс нуждался в таком варианте. Теперь на повышение ставки, рынок отреагирует более спокойно, вяло. А значит, фед ушел от риска слишком дорого бакса, и обвала на фондовом рынке. И кто тут всех переиграл?
#ЙЕЛЛЕНВСеХПЕРЕИГРАЛ
Как заработать нужно думать, хотя наверно лучше воздержаться до решения фрса.
Ну вы понимаете, да? В строчке Forecast (прогноз) значение ставки уже 0,5. То есть аналитики ожидают повышения уже сейчас. Сам я придерживался схожего мнения, но все же не думал что это будет базовый сценарий, для большинства аналитиков. В связи с этим возникает проблема. А как же на этом заработать?
Доллар все равно нужно покупать, но сразу после фрса переворачиваться в антидоллар? не слишком понятна реакция рынка на повышение, если это повышение прогнозируемо.
Но тем не менее, фрс нуждался в таком варианте. Теперь на повышение ставки, рынок отреагирует более спокойно, вяло. А значит, фед ушел от риска слишком дорого бакса, и обвала на фондовом рынке. И кто тут всех переиграл?
#ЙЕЛЛЕНВСеХПЕРЕИГРАЛ
Как заработать нужно думать, хотя наверно лучше воздержаться до решения фрса.
Это надо знать наизусть опционщику...
- 12 сентября 2015, 15:09
- |
+Колл=+Фьючерс+Пут
+Пут=+Колл-Фьючерс
+Фьючерс=+Колл-Пут
-Колл=-Фьючерс-Пут
-Пут=-Колл+Фьючерс
-Фьючерс=-Колл+Пут
+ это Лонг
— Шорт
Получил письмо от AMP Clearing.
- 12 сентября 2015, 10:30
- |
Может кому интересно и необходимо. Ни в коем случае не реклама. Сам с ними больше не работаю.
Нужно пожизненное демо для получения котировок CME? Пополните счет в AMP всего на 100$ USD! Да, всего на 100 долларов США!
Когда у вас реальный счет в АМР пополнен как минимум на 100$ USD, Вы можете получить доступ к реальному логину и паролю. Главное, чтобы баланс реального счета не падал ниже сто долларов США для получения бесперебойного потока биржевых котировок. Используя реальное подключение, вы тогда сможете получить доступ к встроенному демо режиму на реальных котировках параллельно с реальным режимом на следующих платформах:
( Читать дальше )
Нужно пожизненное демо для получения котировок CME? Пополните счет в AMP всего на 100$ USD! Да, всего на 100 долларов США!
Когда у вас реальный счет в АМР пополнен как минимум на 100$ USD, Вы можете получить доступ к реальному логину и паролю. Главное, чтобы баланс реального счета не падал ниже сто долларов США для получения бесперебойного потока биржевых котировок. Используя реальное подключение, вы тогда сможете получить доступ к встроенному демо режиму на реальных котировках параллельно с реальным режимом на следующих платформах:
- MultiCharts.NET 9.1 – AMPMC – Бесплатное, эксклюзивное предложение от АМР!
- MultiCharts 9.1 with Easy Language (платная версия)
- Sierra Chart
- X_Trader и X_Trader Pro
( Читать дальше )
Тест простых опционных конструкций. Стратегия 5
- 29 августа 2015, 10:37
- |
Здравствуйте дорогие друзья!
Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Разберем стратегию 5.
Условия входа (немного измененные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4
Условия выхода (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.
Профиль:
Тест без прменения СУК:
( Читать дальше )
SPY и UVXY
- 28 августа 2015, 22:18
- |
На текущий момент сильная есть расскорреляция SPY и UVXY. Волатильность прайсится выше, чем обычно -> большой спрос на хедж, поэтому есть большая вероятность открытия в понедельник с большим гэп дауном.
Спай падает на 0,2%, UVXY +17%. В среднем соотношение примерно 1/7-1/12. сейчас 1/30 примерно.
как то так
Спай падает на 0,2%, UVXY +17%. В среднем соотношение примерно 1/7-1/12. сейчас 1/30 примерно.
как то так
Рэй Далио: QE4 будет раньше, чем повышение ставок
- 27 августа 2015, 17:48
- |
- Тимофей Мартынов
Тут на днях появились комментарии Далио в зарубежных СМИ. Кто такой Рэй Далио? Если коротко, то это чувак, который круче Баффета, но менее растиражированный. Далио — это кумир Мартыновых, Писчиковых и Шагардиных.
В общем Далио уверен, что следующий шаг ФРС — это большое смягчение, а не большое ужесточение политики. На эту тему он как раз и разослал репорт клиентам в понедельник, который назывался "The Dangerous Long Bias and the End of the Supercycle and Why We Believe That the Next Big Fed Move Will Be to Ease (Via QE) Rather Than to Tighten". С полным текстом можно ознакомиться на страничке Далио в linkedIn.
Исторически:
( Читать дальше )
В общем Далио уверен, что следующий шаг ФРС — это большое смягчение, а не большое ужесточение политики. На эту тему он как раз и разослал репорт клиентам в понедельник, который назывался "The Dangerous Long Bias and the End of the Supercycle and Why We Believe That the Next Big Fed Move Will Be to Ease (Via QE) Rather Than to Tighten". С полным текстом можно ознакомиться на страничке Далио в linkedIn.
Исторически:
- если ФРС увеличит ставку на 25-50 за цикл, это будет самый слабый цикл ужесточения за всю историю
- средний цикл ужесточния ставки составлял 4,4% за последние 100 лет.
- самое маленькое ужесточение было в 1936 году и составило 0,5% — когда США были в фазе делевириджа долгосрочного цикла
- самый слабый цикл повышения ставок затем был в 1954-75 и составил 2,8%.
( Читать дальше )
Штормит
- 24 августа 2015, 17:40
- |
Здравия друзья, коллеги и недруги..
сегодня достаточно сильно штормит… с упоением смотрю на поднявшуюся активность на смартлабе..
кто сколько заработал, кто сколько потерял, внимание стоп торги на америке, внимание стоп торги по РИ..
сижу попиваю коньячек и умиляюсь с вас господа, ну как дети малые ))
штормит? да, несомненно штормит! а что делает моряк со стажем во время шторма? правильно, заводит свое судно в ТИХУЮ ГАВАНЬ )))
и я не могу сказать, что этот шторм не задел меня — сам на прошлой неделе купил 3 контракта ДАКСа и закрыл их с минусом в 24к евро.
однако сей минус такой пустяк по сравнению с тем что творится на многих миллионах счетов особо жадно-нетерпеливых трейдеров ))
свой минус я отобью в первый штиль, но что будет с теми кто как оглашенный в надежде мгновенной наживы сейчас пытается поймать рынок за хвост?
к чему сей опус? все просто — лучше потеряйте свои деньги в штиль — я их подберу, чем потонув в шторм вы отдадите их *уй знает кому )))
всем удачи, профита и ТЕРПЕНИЯ!
всегда ваш Тихая Гавань.
сегодня достаточно сильно штормит… с упоением смотрю на поднявшуюся активность на смартлабе..
кто сколько заработал, кто сколько потерял, внимание стоп торги на америке, внимание стоп торги по РИ..
сижу попиваю коньячек и умиляюсь с вас господа, ну как дети малые ))
штормит? да, несомненно штормит! а что делает моряк со стажем во время шторма? правильно, заводит свое судно в ТИХУЮ ГАВАНЬ )))
и я не могу сказать, что этот шторм не задел меня — сам на прошлой неделе купил 3 контракта ДАКСа и закрыл их с минусом в 24к евро.
однако сей минус такой пустяк по сравнению с тем что творится на многих миллионах счетов особо жадно-нетерпеливых трейдеров ))
свой минус я отобью в первый штиль, но что будет с теми кто как оглашенный в надежде мгновенной наживы сейчас пытается поймать рынок за хвост?
к чему сей опус? все просто — лучше потеряйте свои деньги в штиль — я их подберу, чем потонув в шторм вы отдадите их *уй знает кому )))
всем удачи, профита и ТЕРПЕНИЯ!
всегда ваш Тихая Гавань.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.
- 23 августа 2015, 12:20
- |
Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.
Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых, т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых, т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.
( Читать дальше )
Продолжаю...
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.
Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых, т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых, т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.
( Читать дальше )
Сигнал глобального разворота или накануне грандиозного шухера
- 23 августа 2015, 12:10
- |
На прошедшей неделе произошло одно событие, которое имеет чрезвычайное значение не только для фондового рынка, но и для всех финансовых рынков.
Я очень давно слежу за показателем put/call-коэффициента в индексе S&P500.
Отдельные значения этого коэффициента имеют очень сильное прогностическое значение.
Например, если значение put/call-коэффициента при падении рынка составило 1,3, то это означает, что с большой вероятностью произойдет отскок продолжительностью как минимум 2-3 дня.
В пятницу инвесторы на закрытии купили такое огромное количество хеджа по индексу S&P500, что значение put/call-коэффициента ($CPC) составило 1,69!
На следующем рисунке показан индекс S&P500 c put/call-коэффициентом, VIX и ATR за последние 5 лет. Как мы видим, put/call-коэффициент не разу даже не заходил за 1,5, а в пятницу показал значение 1,69.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс