Все будут следить за новостями, смартлаб ляжет на 2 часа. все будут ждать новостей о санкциях, рейтинг путина поднимется выше индекса ртс, запал от олимпиады наложится на патриотический и путину можно будет вообще забыть об акциях оппозиции на ближайшие 2 срока. далее, если последуют санкции, 2 лимита вниз, потом клиринг… потом 3 лимит до вечеры, на вечере опять лимит(на вечере не расширяют) на след день уже 3 лимит расширят, го 30к рублей… торгуем 1,5 часа и биржу закрывают на 2 дня, далее идёт поддержка государства рынка акций, открывается биржа с гепом в +20 000п, лимит вверх… а потом все вспомнят о долларе…

Letov, не тормози. дырка «расходы — доходы» какая должна была быть в этом году? вот и посчитай, сколько нужно и какой средний курс при «средней» нефти держать [но при этом и народ на вилы инфляцией не посадить]. ты ж умный ;)

Барсуков Андрей, «тренд вверх заканчивается, когда заканчиваются продавцы, тренд вниз заканчивается когда заканчиваются покупатели» не помню название книги

красиво рисуете, только вас Йелен забыла погуглить :)
ну а как насчет 1867,5-83 — 1786 — 1917-20 — 1700 — потом еще напишу, а то быстро богатеть начнете не остановитесь боюсь ;)

www.myfxbook.com/community/outlook
Это чтоли? Так есть уже. Обратите внимание на лотность в России ))

смешно читать комментарии людей, которые утверждают, что эта «оппозиция» только за смену осточертевшего режима и не более.
начнем с того, что митингующих подявляющее меньшинство и все они, естественно на западе. были попытки вброса боевиков на восток — но там граждане живо дали отпор.
смешно читать, что вся эта пиздабратия хорошо относится к Русским — они нас ненавидят. у меня много друзей с востока, говорят, что за русскую речь могут там и «наказать». для них идеалы — бандеро, ичкерия, и прочие муслимские ваххабиты, которые сражались против России… сашко билый, или как его там, который приниал активное участие в дудаевской чечене против Русских тоже там в почете.

Если внезапно американцам удастся добиться своего, предсказать будущее Украины будет несложно — оно будет определяться интересами США и ЕС.
Украинский рынок будет полностью открыт для европейских товаров. Украинская промышленность будет закрыта, останутся только некоторые сырьевые предприятия: те из них, которые смогут нормально работать в условиях рыночных цен на газ.
Украинские АЭС будут закрыты — как закрыли уже по требованию ЕС атомные станции в Литве и в Болгарии.
Сельское хозяйство резко ужмётся, так как Евросоюз своих фермеров дотирует, а Украина этого делать по понятным причинам не сможет.
Поток гастарбайтеров из Украины в Европу усилится. Экономика Украины полностью перейдёт на таджикские рельсы, когда половина страны будет работать, а вторая половина — сидеть дома и ждать переводов из-за границы.
И, наконец, главное. Как вы понимаете, американцы так усердствуют на Украине не из уважения к Степану Бандере. Американцам нужно сделать из Украины очаг нестабильности, по типу афганской или ливийской.
Этим американцы решают две важных для них задачи. Во-первых, создают в подбрюшье России проблемный регион, с которого на территорию Россию боевики будут осуществлять регулярные вылазки.
Во-вторых, сильно тормозят процесс реинтеграции Российской империи.

все эти волнения — Ливия, Египет, Ирак, Иран, Сирия… теперь уже и Украина — как уже писал выше, все ближе и ближе к границам нашей страны. задумайтесь и не раскачивайте лодку. недопустимо, чтобы великая Россия пошла по следам Югославии, а затем и по пути растерзанной братской Сербии. Особенно, сейчас, когда в планах государства, как бы ни смешно это звучало, стоит воссоздание той, когда-то великой Империи. видимо, кого-то это очень напрягает;)

Александр (GUNFU), Ясновидящий? Глядя на мою систему вероятность завтра увидеть 130.800 53,6% =)

gib, фьючерс на VIX в основном своем времени имеет свойство распадаться, так как чаще всего находится в постоянном контанго к споту (VIX), и соответственно чем ближе серия тем больше распад. Но когда случаются всплески волатильности, может очень резко вырасти, несмотря на то что он гораздо менее волатильный чем сам индекс

Себастьян Перейра, поздняк метаться, я уже поставил за лонг до 133к!

FEARLESS, Да. проще пробовать каждый месяц брать по 100% от ГО задействовав 10-20% Депо.
И делать 50-80 годовых.

sam063rus, Я конечно знаю, что есть там архив в квике…
(регулярно чищу ненужную дату в разных инструментах:)
А что реально например посмотреть график опц. например какого то страйка за год (опц квартальные)?
При том, что конечно каждый день не всегда включаешь квик для подкачки, но например чтобы глубина истории не потерялась — включаешь например раз в неделю.
Эта прога — сама все срастит? все эти пробелы, подкачанные после, все экспирации итд…
Даже на фьюче я сам вел историю, и например для экспирации — руками корректировал сделки, чтобы переход как то получился бы более менее реальным. Скачки плохо влияют на тесты, а то, что у Финама — трудно назвать достоверным.
Например на ES mini в нидзе хорошо с историей. плохо там стандарт свой ( не OHLC), и нельзя качнуть например только 5 мин. график. идут тики, а их обрабатывать очень долго, да и сшивать после приходится (Но это было на зен фаер) сейчас новый поставщик — пока не пробовал экспорт.

Здравствуйте!
Лучший способ — проверить самому.
Практически все опционщики «зациклены» на сложных конструкциях, а на реальном примере показать — почему не работают линейные опц. идеи — такого я не встречал ни разу, хотя просьб в эфире было предостаточно.
Что можно сделать:
— построить графики движения цены опц разных страйков в квике обычные — типа цена /время. Не забывать их экспортировать в прогу теханализа — я в АМИ пихал, т.к. в квике и история короткая и в момент экспирации все пропадает. А качать из РТС — смерти подобно. чего то я не встречал в свободном доступе да хотя бы часовые графики опц разных серий на истории. Есть на РТС таблицы всех сделок, но там надо писать обработчик, чтобы фильтровать только например опц. на фьюч на индекс, и далее из сделок собирать свечи и так каждый час и каждый день…
-наложить на них график фьюча в том же масштабе — все это делается в квике.( ну или в АМИ)
— К сожалению опц тестер — НЕ РАБОТАЕТ на истории, а только вперед — почему — трудно понять — ведь все данные уже есть, так чего бы? (может боятся, что будет явно видна ошибка их модели на реальной истории? типа — тестер показывает, что цена должна была бы быть здесь, а жизнь — совсем в другой стороне?)
-Значит прийдется в режиме реального времени пару — неск. мес вести учет параллельно — на графике в квике и одновременно открыв позу в тестере — и далее, по выходу — сравнивать результаты — так как же вела себя цена опц. в динамике час за часом в тестере и в жизни)
— Имея хотя бы 30, лучше конечно 100 сделок — можно сказать — будет или там нет чего-то работать.
Ну, если есть деньги, то можно просто в реале погонять 1 опц. — там не так много нужно средств — много не влетите ( начните с покупок опц.)
Как то задавался вопросом: вот фьюч прошел 1000п (пример) разные страйки прошли совершенно разный путь. Как можно использую что угодно — попасть на нужный поезд ( страйк)?
И чтобы эту идею можно было проверить на истории. где уже все видно — какой там страйк был наиболее эффективен в данном случае. — Явно никто не ответил.
Вот есть факт — путь фьюча на прошлой неделе в 1000п и путь разных страйков на прошлой неделе — с часовыми ( хотя бы) графиками — как в начале прошлой недели было узнать какой из страйков даст наибольшую эффективность?
А еще лучше как сегодня узнать, какой из страйков был бы наиболее эффективен в начале прошлой недели? ( на тестере)
Так что такая муторная методика.
Ну или самому писать там опц. тестер для тестирования на истории. Но это немного не ко мне.
Путем наблюдений- вывести какую то зависимость (жесткую) — не удалось. все время разные страйки побеждали ( относительно уровня цены БА конечно) Например БА +5000 БА +10000, БА-5000, БА-10000 итд. (определяется в момент покупки.)

FEARLESS, --«А проверить в принципе работает этот метод или нет.» —
ну так а какой метод то??
вы же сами написали — у вас: СИГНАЛЬНАЯ система.
а в опционах ВСЁ крутится вокруг волатильности, так или иначе.
это же как вода и подсолнечное масло. как это смешивать можно?? да никак!
вот вы пишите… «сигнал на опционах»… на опционах у вас нет и быть не может направленных сигналов (как в вашей системе). если у человека на опционах есть направленный сигнал — то ему лучше смело завязывать навсегда с опцами, и идти в линейщики…
даже если вдруг (!) у меня на опционах имеется направленная система (а она у меня слегка такая, т.к. опыт то кой-какой имеется, и это, наверно, использовать тоже в торговле надо), то ВСЁ (от методики управления позы до риск-менеджмента и стратегии входа и выхода из позиции) настолько разное (из-за волатильности и тэты), что смешивать эти вещи всё равно нельзя. мухи отдельно, а котлеты отдельно.

гоните лучше все эти мысли и вопросы прочь!)
или вы линейщик, и у вас там система, сигналы, стопы-мопы-эцилопы… или вы опционщик, и у вас дельта-нейтральность, покупка-продажа волатильности, оптимизация управления позицией, экспирации и временной распад.
либо — либо.
я встречал много людей, которые пытались совместить и то и это, но не встречал никого, у кого вместе получалось лучше, чем эти два подхода по отдельности.
слишком разные две психологии. именно психологии. тем, кто вам скажет, что и там и там одна математика, можете смело брать лопату, и со всего размаху вдарить им по голове))

FZF, чем помешал рассказ Дениса?

Подскажите кто нибудь что стало катализатором движения на валютном рынке емерджинг маркетс. И насколько вы думаете будет эффективно что турция и юар поняла ставки, ждет ли это ЦБР. И на практике не усилит ли это панику.
спасибо

Я как вижу это:
Когда идет тенденция, если решение по какому то вопросу совпадает с ожиданиями, то это свидетельствует об ускорении этой тенденции.
ИМХО все конечно.

Лучше сразу на английском читать. На русском мусора много.
Из переведенного только Опционы как стратегическое инвестирование. Лоренс МакМиллан можно порекомендовать.
Не важно, как будет выглядеть конструкция на экспирацию.
Важно как она будет вести себя при изменении БА, волы, и времени во время вашего трейда.

С.А.Силантьев «Логика опционной торговли».

Рекомендую!

На первый год Тебе этой книжки — за глаза!))))

Хорошо ищется в Яндексе — готовый пдф

Много чего перечислено, но нет вот этих:
Балабушкин А.Н. — «Опционы и фьючерсы»
С. Израйлевич, В. Цудикман — «Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей»