Халл «Опционы, фьючерсы и другие деривативы» Доступно 100% на Google Book

МакМиллан «Опционы как стратегические инвестиции»

МакМиллан «Макмиллан об опционах»

М.В.Чекулаев «Риск-менеджмент: Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности» Доступно 100% на Google Book

Кевин Коннолли «Покупка и продажа волатильности»

Михаил Чекулаев «Загадки и тайны опционной торговли» Доступно 100% на Google Book
Всё об опционах. Ничем не уступает МакМиллан, при этом лучше структурировано и более доходчиво.

С.А.Силантьев «Логика опционной торговли».
Хорошо структурированное учебное пособие.

Шелдон Натенберг «Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»

Nassim Taleb «Dinamic Hedging. Managing Vanilla and Exotic Options»
Только на английском, почти 500 страниц.

М.В.Чекулаев «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель»
В магазинах нет. Продажа только по почте, вот nok6.timepad.ru/event/65185/
Просто, коротко и понятно обо всём, что касается опционной торговли на текущий момент времени. Наиболее актуальная (в смысле свежая). Рекомендуется иметь её всегда, что называется, «под рукой».

Вот тут:http://smart-lab.ru/blog/158538.php
в конце материала есть краткая характеристика книг

Есть еще от Вайна книга — не рекомендуется. В основном про валютные опционы и ничего нового, скучная…

smart-lab.ru/blog/158584.php

Фьючерсы и опционы
Фьючерсы. Методическое пособие. Water House Capital
Торговля опционами. Майкл Томсетт
Янг. Фьючерсы на акции
МакМиллан об опционах. Лоренс МакМиллан
Опционы как стратегическое инвестирование. Лоренс МакМиллан
Опционы. Полный курс для профессионалов. Саймон Вайн
Загадки и тайны опционной торговли. Механика биржевого успеха. Михаил Чекулаев
Покупка и продажа волатильности. Кевин Коннолли
Основы торговли фьючерсами. Тодд Лофтон
Деривативы. Курс для начинающих
Рынок облигаций / The Bond Market. Торговля и управление рисками. Кристина Рэй
Стратегии хеджирования. Шерри Де Ковни
Фьючерсы и опционы. Обучающие материалы по торговле на срочном рынке
Биржевые секреты. Опционы. Майкл Томсетт
Малыхин. Финансовая математика

Антон Руденок, понятно, что надо отдельные страйки и отдельные опцы смотреть:) но главное смотреть, левый конец покупают или правый. Главное смотреть покупают страйки ниже рыночной цены или выше. Но и делать вывод об исключительном снижении при покупке 135-х путов тоже нельзя… куча факторов — хеджирование или более сложные опционные схемы, в том числе и спреды…

CapMorgan, всё пишите, правильно, если будет 1600, то вы заработаете 10тыс минус ваша премия 1029…

подводный камень в том, что шанс потерять эти 1029 очень велик.
кроме того, чтобы заработать искомые 9000 баксов чистыми при цене 1600 (если она будет), вам сейчас НЕ надо покупать фьюч лот в 100 унций, вам достаточно купить сейчас лот в 3 раза меньше (если есть такой)… причём с учётом заплаченной за опцион премии вы как бы берёте фьюч на 30 долларов дешевле текущей цены… плюс доход вы получите, если фьюч просто вырастет, а не вырастет именно выше 1500…

ну в общем плюсов фьюча перед покупкой опциона достаточно… плюсы опциона над фьючем тоже есть, разумеется. но все эти плюсы проявляются в случае, когда вы этот опцион используете для работы (хедж, схема, спреды, нарезка дельты и пр.).
у вас в случае просто тупо покупки в расчёте на рост БА это одно из самых неэффективных на рынке действий, которое в абсолютном большинстве случаев — просто выброшенные на ветер деньги.

если на уровне табуретки, то при вашей позе бай 1530 150-х колов и селл 1340 145х путов, при движении фьюча у вас на счету в диапазоне 145-150К (если упрощённо игнорировать пока временной распад) будет то же самое, если бы у вас было куплено примерно тыща фьючей. выше 150К, соответственно, вверх пойдёт 1530 лонгов. ниже 145К пойдёт 1340 лонгов.

какой будет убыток или прибыль, можете сами легко посчитать, взяв для примера любую цифру Ри.

ближе к экспе, когда временной распад будет действовать активно, ситуация немного изменится (касаемо диапазона). но выше страйка 150К и ниже 145К она останется прежней.
упрощённо так.

AlKuTrader, а с цифрами готовы это же доказать?

Да, и ещё! сумма, которую мы (Россия) потеряем, если амеры совсем откажутся платить ( полный дефолт по облигам, а не технический) меньше, чем сумма, которую украл, например, Сердюков или Лужков или Кавказ или Олимпиада в сочи или Греция! Так с чего паниковать? нас и так регулярно имеют и будут иметь! когда вы уже привыкните?

причём весь вопрос — в вонючем obamacare
который он должен обязательно лоббировать
но который он не хочет протаскивать своей ответственностью
хотя мог бы
но тогда конгресс заблокирует и это могло бы стать поводом к его дальнейшему импичменту

он так не хочет
конечно лучше поставить под угрозу всю мировую экономику
поставив ультиматум obamacare или плевать я хотел на ваши банки, я на гаваи уеду траву курить — мне всё пох

гандон короче полный
удивляюсь че его не пристрелили еще

ФИО: Vialcola, думаю президентство обамы этим в историю и войдет. просто чемпион по мозгоёбству. что он сам, что конгресс и прочие все политики при нём.

Жук Скарабей, поясню свою мысль.
На экспирацию у нас случаются любые чудеса. С этим согласны?
Рассмотрим все 3 варианта:
1. Существенный рост. Значит хеджирующий пут следующей (ноябрьской серии) в день экспирации можно будет купить либо существенно дешевле текущей, либо за теже деньги, но уже более высокого страйка (например 145). Пут само собой умирает, но он стоит 250 пунктов.
2. Существенное снижение. В этом случае 140-й пут вырастет в разы и такой хедж можно будет считать удачным. Вопрос лишь в том сколько контрактов купить.
3. До среды стоим на месте или движемся в пределах 5 тыщ в любую сторону. Пут копеечный сгорает, но больше ясности в том, какой страйк из ноябрьских брать.
Возможно это не самый оптимум вариант, но я бы его не исключал.
С уважением, ProfFit.

Гамма скальпинг и есть дельта-хедж, а вместо стопов как раз опционы

Здравствуйте.
Ничем помочь не смогу, не понимаю в «бумажной» пшенице.
Я вам писал, что в августе брал «вживую» продоволку 3 класса по 6400, сейчас она уже 7500!!! Урожай есть, но из-за непогды качество никакое, продоволки почти нет, один фураж, а экспортные обязательсва выполнять надо. Надеюсь еще будет подростать.
ПыСы в феврале она стоила 12000р!!!

а что график доходности трежерей от 4 сентября?
с начала месяца в трежерях идёт не плохое мини ралли
www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND/chart
сдуйте пыль с бояна

Мирошниченко Михаил, я же написал — нужны данные по ожиданиям eps (earnings per share S&P500) за третий квартал. Сличаем с доходностью трежерей, кой чего дисконтируем и получаем достаточно точные значения индексов на период отчетности 3 квартала.

Это же аукцион — покупают то, что дешевле «номинала», и продают то, что дороже.

Карапуз здесь на сайте вполне успешно и вполне безошибочно этим занимается. В те периоды, когда его не банят.

А по трежерям: их то ли с мая, то ли с июня активно и до настоящего момента сдают Китай и Япония, даже мы кажется в этом немного замечены. Причем как раз в ежемесячных размерах, эквивалентных закупкам ФРС.

Поговаривают, что даже эпопея с сирийской войной — это предмет для торга по трежерям. С активными участниками продаж.

ProfFit, чего-то оригинального нет. покупатель хеджирует спот, потихоньку продает рынок. Продавец шортит рынок, но в обвале не уверен, и продал путы. Все за вниз )) Объем жуткий… На 135 что-то будет. Если мы там будем