Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

Сегодня 10 июня до открытия рынка. Вы узнаете, почему недолго осталось ждать коррекции по РТС. Увидите собственными глазами, покупают или продают Газпром в пиле последних дней, и что делать. Вместе подробно посмотрим на рубль/доллар. Не забудем сбербанк и втб. Вспомним о важной новости вчерашнего дня.
Успешного трейдинга!

Итак, формально труЪ риалтаймовый сп500 считают с марта 1957.
В этих наших энторнетах в свободном доступе данных нафотошопили с 1950.
Прилагаю к рассмотрению несколько камшотиков на тему «кризисы/крахи/шэфвсиопропало». 
С 50х на графике можно выделить следующие 6 «обвалов» :

• 1956-1957 — «Шарль-де-Голль в Париже рос, но у него с намёком нос...» (ц)Песня
• 1962 — «Кузькина мать» в 200км от Флориды или Онотоле Фидель Кастро негодуэ
• 1973 — ОПЕК шлет переведы пейсатикам (И прочие приключения Незнайки на Луне)
• 1987 — Чорный понэдилок (ДиКаприо махает ручкой с первых кадров Волка_с_Уолл-стрит)
• 2000-2001 — Пузырь доткомов, Усама Бен Ладен
• 2008 — Ту биг ту фэйл (ну вы понели) 

Можно еще с натяжкой на звание «обвала» добавить :

• 1966 — что-то африканское, уже не помню
• 1971 — денонсация Бреттон-Вудских соглашений и переход на Ямайскую систему
• 1998 — самизнаетечто самизнаетегде :)

( Читать дальше )

И снова про золото. О нем много писал, начиная с февраля прошлого года. И хорошо, что все те выкладки, основанные на понимании базовых процессов в глобальной экономике, дали результат и ожидания оправдались. «Золотых жуков» вынесли ногами вперед, и конспирологи, наконец, поумерили свой пыл.

Почитать материалы от 2013 года можно здесь (февраль — 3 части) и здесь (декабрь).

Далее выложу основные графики по каждому фактору, который оказывает влияние на динамику желтого металла. Все данные на июнь 2014 года.

1. Золото vs. реальные процентные ставки

Здесь все просто. Реальные % ставки можно рассчитать как доходность 10-летних трежерей за вычетом инфляции. Во время положительных % ставок финансовые активы дают положительную доходность, в отличие от золота, которое cash flow не генерит (напротив, требует расходов на хранение).



2. Золото vs. доллар США

ФРС: выход из программы QE (2014) + ожидаемое повышение % ставок (2015-2016) -> рост USD

*на графике широкий индекс доллара по расчетам ФРС (инвертированный) — лог. шкала



3. Цены на золото цикличны, как и на другой любой другой актив

-> исторически золото падает, когда акции растут, и наоборот.




( Читать дальше )

В продолжении линейки Infinity-аккаунтов (см. Thinkorswim Infinity) по многочисленным просьбам в комментариях, личку, e-mail и коллег-скальперов добавил версию под Open E Cry.

Перерегистрация демо-аккаунтов — большая проблема в биржевом сообществе. Конкретно по OEC — тратить каждый раз по 7-10 минут на регистрацию (чистить куки, менять ip, создавать новый ящик) — весьма рутинное занятие. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: OEC Infinity ⇢

Теперь один простой клик позволит Вам зарегистрировать аккаунт на 14 дней. Введите e-mail, если хотите чтобы OEC Infinity автоматически высылать вам новый, как только почувствует, что ваш текщий аккаунт истекает.

( Читать дальше )

Тут недавно Тимофей тестировал опциономобиль дяди Леши http://smart-lab.ru/blog/185955.php , мне это стало интересно и решил немножко раздуть эту тему. Так на чем перемещаешся ты? Приветствуются все виды транспорта.

Вот моя старушка 2008г, и мой верный механический конь на котором я промотал не одну сотню километров, и который дарит мне массу положительных эмоций.
 



( Читать дальше )

«Единственная система, которая существует от начала веков во всем — в торговле, войне, любви и игре»

© КУПРИН А.И.
 


На «Первом канале» продолжается показ многосерийного фильма «Куприн» 2014, снятого по мотивам сразу нескольких произведений классика. В этот сериал вошли самые лучшие произведения Куприна. Уверен, что многие трейдеры обратили внимание на сюжет из произведения Куприна «Система», в котором адвокат Абэг Ювеналий Алексеевич делится секретами прибыльной системы игры, которую ему в свою очередь «не то по симпатии, не то из сожаления, передала княгиня Вадбольская, урожденная чистокровная цыганка, умница и по повадкам истинная русская княгиня‑аристократка. Но только взяла строгий зарок: никогда правилам этой системы не изменять и за ротшильдовскими миллиардами не гоняться».

Ниже приведу лишь небольшой отрывок из этого произведения, который, впрочем, дает полное представление о данной системе. Наверняка многие обратят внимание на то, какое большое место в данной системе занимают правила управление риском и управления капиталом, а также правила выхода из игры по прибыли и убытку (4:1). И совсем мало и вскользь говорится о точках входа – практически можно использовать любое правило для входа в сделку. Что же касается психологической составляющей игры, то здесь я нахожу некоторое противоречие. С одной стороны автор системы советует торговать без эмоций («Будьте спокойны и легки внутри себя»), а с другой предлагает постоянно прислушиваться к себе, чтобы «заметить у себя наклон к выигрышу». Последний момент является триггером для увеличения ставки вдвое.


( Читать дальше )

Уведомляем Вас, что с июня 2014 года изменяется порядок поставки по фьючерсам на акции на Московской бирже.
Начиная с июня 2014 года, поставка по фьючерсам на акции на Московской бирже будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2), а не в СектореStandard, как это было ранее. Подробнее на сайте Московской биржи.
Порядок действий «ОТКРЫТИЕ Брокер» в связи с переводом поставки фьючерсов на акции на Основной сектор рынка (Т+2):
1. В день исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки –17/06/2014) Брокер автоматически осуществит поставку ценных бумаг в Ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи»), открытый на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», путем заключения сделки купли/продажи на рынке Т+2 (для июньской поставки дата исполнения сделки на рынке Т+2 – 19/06/14).
В Брокерском отчете такая сделка будет отмечена комментарием«Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно Вашему тарифному плану на ФР МБ.


( Читать дальше )

Демура в своем жж перепостил исследование по социономике которое я выкладывал тут http://smart-lab.ru/blog/186336.php. Автор в моем топике указан. Кто не успел могут ознакомиться. Ссылка на жж Демуры http://td5howard.livejournal.com/250119.html Судя по датам моего топика и поста у Демуры, он прочитал о нем именно тут :))) на смарт лабе.