Большинство людей «сливают» деньги на бирже, потому что допускают одни и те же ошибки:
— не считают риски, покупают (или шортят) слишком большой объем и при малейшем движении цены против них, от их депозита ничего не остается;
— когда цена идет против них, удерживают убыточную позицию, надеясь до последней копейки счета, что цена развернется и «все будет хорошо»;
— выставляют короткие стоп-лоссы, которые постоянно срабатывают и в итоге приводят к большим потерям.
Почему так сложно перестать делать эти ошибки и перестать сливать деньги на бирже? Почему большинство людей так азартно торгуют на бирже, считая что зарабатывать деньги здесь просто? Как заставить себя делать «правильные вещи» на рынке?
В среду будем говорить на эту тему.
Присоединяйтесь все у кого есть интернет: http://blog.tfc.net.ua/?p=529

Небольшая картинка, которая подтверждает, что в цене не заложено ничего, кроме желания крупного игрока заработать. Никаким макаром у тысячи трейдеров в одну секунду в один и тот же час (с завидной регулярностью) например в 14:00 (время сами ищите такое) не может случиться припадок для начала выкупа или продаж на несколько тысяч пунктов без откатов, когда между свечами нет даже промежутков. А новости? Они известны заранее тем, кому нужно.
Как может быть в цене учтено всё, если полчаса назад цена была на 3 000 пунктов ниже? Кто не так подсчитал стоимость контракта? Лишь желание крупных игроков в сговоре может двигать рынок. Цель данного поста простая: развлечь читателя скучным воскресеньем, а также раскрыть это дичайшее заблуждение.
В цене нет ничего, кроме ваших надежд.

Итоги недели: счет вырос на +14,3% (при ММВБ -0,6%). Всю прибыль принесли оционые стратегии, внутридневная торговля фРТС — ноль, но об этом ниже.
  
Экспирация.
  На этой неделе прошла экспирация июльских опционов. Пришло время пожинать урожай. Во-первых, проданные стренглы — стреддлы (175-205,190) закрыл 13 июля с хорошей прибылью — рынок с 10 июня, когда продавал опционы изменился не сильно (190775 — 193345, +1,3%). Плюс рынок хоть и менялся, но в рамках — хэджировать фьючерсом за весь месяц не пришлось ни разу. 
Во-вторых, проданные календарные спреды июль-сентябрь закрыл в плюс, они долго не хотели идти в плюс, но с 11 июля все начало исправляться — «дорогие» опционы подешевели, а «дешевые» подоражали. Всё закончилось, как и должно было закончиться — хорошо.
В-третьих, еще открытые направленные позы в лонг с 30 июня -  проданные сентябрьские путы  175, 180, 185 страйков даже не смотря на то, что фРТС стал ниже на 2000 п., дали тоже прибыль (вот почему проданные путы, оказались лучше, чем купленные коллы — если исходить из идеи, что рынок будет расти; рынок может и «боковичить» — и продавать долгосрочно и системно выгоднее !!!) . Временной распад делает свое дело…

( Читать дальше )

Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).

( Читать дальше )

 
Не смотря на падение цен в начале июля, котировки фьючерса на индекс РТС всё еще двигаются в рамках восходящего тренда, который зародился в 20-х числах июня 2010 года, как отскок от нижней границы канала на часовике.
12 июля этого года котировки фьючерса отскочили вверх от линии восходящего тренда и на рынке зародился восходящий канал с шириной диапазона 4500 пунктов.
В текущий момент цены находятся внутри восходящего канала и хажаты в диапазоне между максимумом 194500 и минимумом 190000 пунктов.
В случаепадения цен, основной поддержкой выступит уровень 191500(нижняя грань канала) и 190000 (локальный минимум +линия тренда)
В случае роста, основным сопротивлением, вероятнее выступит уровень 194500, затем 196500 и 198000 пунктов.
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 194500 пунктов
стоп лосс 192500 пунктов
Цель 198500 пунктов

Доходность 4000 пунктов
Риск 2000 пунктов

Можно ли торговать с 13м плечом РИ или нельзя?
Скажу сразу спокойно торговать НЕЛЬЗЯ.
И любой период взлета Вашего счета обязательно будет сопровождаться просадкой/падением/уничтожением (выбрать нужно слово в зависимости от Вашего упрямства). 
Вот мой стейтмент прибыль/сумма счета с перого дня торгов на ФОРТС 16.04.2010 по сейчас, а мои комментарии/размышления к отдельным этапам пути см.ниже.
 


Период 16.04.10-18.05.10
Походу я финансовый СУПЕРгений.
Все сливают, а я за месяц депо удвоил.
Интересно сколько это в годовых?
Пора уже присматривать ламбу или феррари.

( Читать дальше )

Наверное, честнее было бы назвать мой эксперимент так:
«Хочу не меньше 1000п в день и без убытков» или
«Как сделать от 1000 до 3000п в день и потерять не более 1000п»
Но пока ни одному из вариантов заголовка не соответсвует моя динамика счета.

Итог недели положительный +19393руб, план 5000п не сделан(.
Я собою НЕ ДОВОЛЕН, и это не жеманство в блоге с попыткой услышать в ответ — «Все нормально», «И так хорошо» и т.д.

Я не доволен тем, как я действовал как трейдер.
Я каждый день проводил у монитора анализируя и наблюдая за движением РИУ, сипи, евра, нефти, примечая корреляции/раскорреляции, уровни локальных максимумов, минимумов, объемов при движении, динамику ОИ, расширение/сужение бэкворда.
В итоге на следующее утро рождался примерный план как может ходить РИУ, из каких соображений я буду торговать и что мне следует делать.

Итак по дням:
Понедельник http://www.smart-lab.ru/blog/10080.php четко изложил в сценарии, что при сипифуче ниже 1330 вариант развития событий медвежий, РИУ потащат ниже 192000. Сипифуч на открытии 1325-1322.

( Читать дальше )

Продолжаю писать о своей борьбе за дисциплину.
(Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/9997.php)

С дневником я немного поработал, и, с учетом советов, получилось так (за основу взят журнал Резвякова, и сделан под рублевые бумаги):



Если кому-то интересен, могу скинуть.

   Заполняю его не так долго, но уже видны основные ошибки. 
   1. Главная – азартные сделки! Так и не могу от них избавиться раз и навсегда… Хотя очевидно, что они существенно портят картину.
   2.Проблемы с выходами. Не даю прибыли течь. Эту проблему надо решать на уровне алгоритма.

   Что касается алгоритмизации системы – здесь проблема с выходами. Плюс психологическая проблема – следовать этой системе.
   План дня свелся к такому виду:

   До начала торгов:
1. Обозначить уровни. Оценить их важность на дневных и часовых графиках.
2. Оценить потенциалы движения
   а). вверх
   б). вниз      
3. Новости на сегодня.


( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=N8ZjnzWRqow&feature=related

Вчера посмотрел очередной веб-сериал  Герчика. Вернее, начал смотреть, а потом выключил на 3-4 серии, не досмотрев до конца.

И вспомнились семинары Александра Резвякова. Вспомнились русской прямотой и правдивостью. А именно, Саша Резвяков говорит прямо и честно,
  — Ребята, 95 % из вас пришли, чтобы я на вас заработал. Большинство из вас будут обязательно в убытке. И это полностью неизбежно. Хотите попробывать — пробуйте.
 Герчик же, парит мозги от лекции к лекцие, что это всем доступно. И приводит единичные, какие-то туманные примеры успешных трейдеров. Наверное в Герчике сохранился тот известный одесский принцип -  на-би ближнего, иначе ближний нае-т тебя.
 Сказал бы прямо, — Ребята, я приехал, чтобы набирать нестряланных лохов здесь в бывшем совке… и возможно иметь какие-то дивиденты от NYSE.
 И встает вопрос, что лучше — горькая правда, или святая ложь???!!!
 Лично я..., выбираю всегда горькую правду. Она классно настраивает на то, что рынок — это море, в котором есть рыбешка. Но вокруг огромное количество акул, которые охотятся именно за теми, кто пришел поживиться маленькой и большой рыбешкой. И для того, чтобы выжить, надо стать самому акулой и охотится именно за теми ловцами рыбешки. Рыбешка — это всего лишь  приманка…

( Читать дальше )

Привила и принципы биржевой деятельности
Первое Правило Биржи. Кто знает — не говорит, кто говорит — не знает.
Второе Правило Биржи. Если все думают, что цены поднимутся — цены не поднимутся.
+++
Ура! Угадал точку входа…… Эх, ошибся с направлением.
+++
Трейдер ошибается только один раз, когда решает стать трейдером.
+++
Трейдер редко ошибается дважды — обычно раза три или больше
+++
Плохому трейдеру и брокер мешает...
+++
У настоящего инвестора не должно возникать вопроса «Почему?», есть только вопрос «Что теперь с этим делать?»
+++
Три стадии взросления трейдера:
1. Он свято верит в технический анализ.
2. Он вообще уже не верит в теханализ.
3. Он сам начинает писать правильные книги о теханализе.
+++

Трейдер и его друзья
Два биржевых брокера:
— До сих пор спать не могу после того кризиса.
— А я сплю как ребенок.
— Не может быть!
— Да, каждый час просыпаюсь и плачу!

( Читать дальше )