Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение

Окончание.Начало здесь.

Проверка эффективности индикаторов на реальных данных

В качестве проверки верности результатов на симуляционных данных мы использовали два реальных набора данных для исследования производительности индикаторов. Эти тесты требовали уровня 6 данных, для того, чтобы мы смогли точно воссоздать книгу заявок, отслеживая каждый лимитный ордер в моменты его поступления, изменения и удаления из очереди заявок, так же как и исполнение различных ордеров для точной реконструкции событий. В дополнение, мы присвоили каждому ордеру идентификатор, который классифицировал этот ордер как автоматический или ручной. Последней задачей был поиск событий, происходящих на отдельных рынках для изучения их влияния на происхождение мини обвалов цены.

Мы использовали два отдельных набора данных для исследования предсказательной способности индикаторов:

1. Сентябрь 19,2012. Падение фьючерсов WTI Crude Oil, когда цена снизилась более 4$ за четыре минуты ( большая часть падения была в интервале 30 сек этого периода), и достигла минимума в 12:55 дня.
2. Обвал цен 6 мая 2010. Обвал произошел на фьючерсах E-mini S&P500, когда цена упала на 3% за четыре минуты. В 1:45 дня она достигла минимума, когда биржа CME остановила торги (планка), затем цена начала свое восстановление.

            Трейдеру надо часто делать скриншоты, а что еще очень надо так это рисовать и добавлять комменты на этих скриншотах. ниже подборка кто с этим может профессионально  справиться.

 1. Snagit 
классический пример того, как должна выглядеть и каким функционалом должна обладать настоящая программа. Она достаточно известна и любой, кто когда-либо    сталкивался с необходимостью сделать скриншот, слышал о 

вот все говорят — сланцевые компании в штатах работают в убыток, вот-вот закроются
По моему, это не совсем так. Точнее, смотреть на все это надо под другим углом.
посмотрите на историю промышленных революций
Глава 1.
конец 19-начало 20 века — железные дороги
с ними вообще была шиза, компании строили параллельные ветки на расстоянии пары километров друг от друга. Тогда казалось, что спрос будет расти всегда. Потом появился автомобиль, ВНЕЗАПНО оказалось, что такого количества железных дорог никому не нужно, банкротства компаний, проблемы у банков
Имеем:
1. Относительно развитую и дешевую сеть железных дорог в Штатах
2. Кучу велосипедных трейлов, которые построены на месте разорившихся железных дорог. Мне эта тема очень близка, как человеку, который любит кататься по этим трейлам. Гуглите GAP trail — почти 600 км от Питсбурга до Вашингтона. Изолированный трейл, только для велосипедистов и пешеходов. Но я отвлекся
Продолжаем историю
Глава 2. Авиакомпании
Опять таки, свободный рынок, неограниченная конкуренция. То, что есть в Штатах, и чего почти нет в остальном мире. Результат — авиакомпании, которые привычно объявляют банкротство каждые пять лет. До сих пор. Все привыкли, никого это не волнует.
Имеем: Очень дешевые перелеты по стране, возможность за сутки попасть в любую точку на глобусе
прокрутим историю еще немного вперед, пропустив кучу подобных пузырей
Переместимся в приблизительно 1995-2000 год
Глава 3. Интернет — инфраструктура
вот вам еще одна индустрия, похожая на сланцевую нефть — интернет инфраструктура. Всякие Нортелы, JDS Uniphase
Та же история — бум, баст, банкротства, списание активов и т д
Имеем: фантастически дешевый, практически бесплатный интернет, который дал пинок развитию всего человечества. Кто нибудь ездил в Европу в начале 90-х, помнит звонки в Россию по марке за минуту, или больше? Были еще такие штуки — факсовые аппараты… Блеяяяять, даже страшно их вспоминать.
Да, инвесторы потеряли деньги. Зато приобрели все остальные.
Глава 4. Компании по производству солнечных элементов
Ну там всякая Solindra, зачем то придумавшая цилиндрический солнечные элементы, и несметное количество производителей в Китае, которое накрылось медным тазом, когда стоимость солнечных элементов упала из за перепроизводства
Имеем: в некоторых штатах США солнечная энергия уже сравнилась по цене с «grid electicity»
Теперь глава 5.
Фракинг и прочие дела со сланцевой нефтью
Падение цен на нефть заставило все эти конторы внедрить технологии по снижению затрат. Да, для многих из них это закончится банкротством. Да, банки спишут активы.
Имеем: проверенную в деле технологию, которая создает «потолок» для нефтяных цен. Разваленный ОПЕК.
Короче, мозги, свободный рынок, конкуренция, венчурный капитал(что важно) и прочие нештяки опять победили. Немного предсказуемо, не так ли ?
Да, сланцевые нефтяные компании разорятся. Да, банки спишут активы. Инвесторы потеряют деньги. а выиграет все остальное человечество, как это было не раз и не два.
Потом придут Тесла(электрические автомибили)+Гугл(которые сами ездят)+Юбер(которые приезжают к тебе по нажатию на кнопку в телефоне), и загонят окончательный гвоздь в крышку гроба нефтяного рынка.
Потому что зачем мне нужно покупать авто, если я могу в любое время его вызвать по нажатию кнопки? Shared Economy, все дела
Основная доля потребления нефти приходится на Transportation Fuels
Представьте, что будет с ценой на нефть, если вдруг окажется, что бензин никому не нужен, кроме наверное самолетов (ок, у них керосин конечно) и может тепловозов.
Про себя могу отметить, что я просто тащусь от этих перспектив. Как интересно жить !