По традиции, в середине каждого месяца выкатываю обзор цен золота в крупных московских конторах, с которыми не страшно иметь дело. Смотрим:



Лидер по физмету - Гознак. Если брать, то у него. Хотя, конечно, спред 9% открыто говорит о том, что мы находимся в стране с убогим рынком. Но это наша общая беда. А про цены и спреды у ростовщиков я вообще молчу. Пусть о них первый канал рассказывает.

За прошедший месяц, Гознак поднял ценники на +8.7%. Ростовщики задрали ценники чуть выше. А виртуальный GLDRUB_TOM подрос аж на 11%.

Ретроспектива рубля:

За последние 12 месяцев, правящий класс России сумел обесценить рубль на -23%:



( Читать дальше )

америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 

( Читать дальше )

Данный график предполагается закладывать в основу при поиске стационарности и коинтеграции между двумя ценовыми рядами. Мы же в торговле от индекса будем его использовать для определения точек ускорения расхождения между сериями данных для генерации точек входа и выхода.

В статьях про парный трейдинг мы рассматривали коинтеграцию и стационарность более подробно. Если интересно, можно приобщиться: (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/943864.php)

 

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек, с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой:

Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор)

И мы подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.

В интерфейсах для парного арбитража выглядит вот так:

( Читать дальше )

Благодарю всех за ожидание. Согласно правилам Смарталаба запрещено было публиковать более 2х постов в день… поэтому вышла задержка.

Итак. Заключительная часть моей истории про Крипто-мошенников.
(начало было описано во вчерашних постах).

Постараюсь быть краток.

Итак, я зарегистрировался на двух биржах и скачал установил себе три кошелька.

Начинаем сделку.

Так как в крипте очень много нюансов от выбора актива, до выбора сети, через которую будут передаваться данные, мой учитель просит по видеосвязи показывать, что я делаю и как. В это время он будет меня наставлять и показывать — рассказывать что куда нажимать.
Да в принципе без проблем. Секретной информации там нет.

Так — первая сделка.

Я покупаю за крипто-доллары актив TRX (tron) перевожу его на кошелек №1, затем разбиваю платеж на несколько частей и перевожу на кошелек №2 (чтобы как он говорит, не нагружать сеть и получать вознаграждения от валидатора, ну об этом потом), и в конечном итоге перевожу на биржу №2 и там продаю сразу же по рыночной цене.

( Читать дальше )

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.

( Читать дальше )

Накатал пост на стороннем ресурсе, теперь решил, что надо поделиться с вами. Напишите в комментариях мнения, что думаете по поводу этой ситуации.

Во-первых, у отскоков в Киви существует определённый паттерн. Так, когда разгон начинается, закуп проводят так, что цена поднимается на +1,16%. Далее следует второй закуп, который поднимает цену на +1,15%. И так далее вплоть до последнего закупа на +1,11% в последний раз. Цена прикупа варьируется, но обычно в этот момент заходят около 35-42 млн руб. Затем начинается нежная разгрузка. Сперва скидывают около 7-8 млн руб. на хаях, затем вновь поднимают «на тонком» цену на +1%, после чего в стакане хомяки начинают ажиотаж и закупают как не в себя. Тут-то и начинается тотальная разгрузка!

Есть ещё интересные паттерны. Хардкорный дамп происходит обычно в промежутке 10:19-10:41. Далее прикуп спекулянт начинает где-то в 10:40 или 10:41 в зависимости от дня. Обычно активность закупа приходится на 11:40-11:58, тут он вводит в игру около 25 млн. В итоге наводит «суету», а затем отправляется на обед. Делаю вывод, что работает настоящая и серьёзная изба, так как с 12:52 до 14:00 прикупа вообще не бывает. Совсем. Обедает наш котлетер!

( Читать дальше )

Всем привет! Недавно написал пост с вопросом “Кто торгует через Just2trade фьючерсами на CME?” Комментарии были не совсем однозначные, но все таки, поверив Denis_Kazansky, решился открыть брокерский счет в Just2trade для торговли фьючерсами на CME. На смартлабе не нашел отзывов по работе с этим брокером, поэтому думаю пост будет полезным.

Заполняем анкету по этому https://j2t.com/ru/solutions/cqg/ (нужен VPN). Для тех, кому интересно, сделал скриншоты по каждому шагу. 

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к криптовалютной бирже Bybit API версия V5 для работы с Unified Trading Account.  

Для тех, кто впервые слышит про OsEngine, это готовый терминал и экосистема для алгоритмической торговли с десятками бесплатных встроенных роботов, тестером, слоями создания роботов и много чем ещё.

( Читать дальше )

Один из самых популярных в нынешнее время инструментов на Мосбирже привлекает к себе повышенное внимание. Количество постов на см в последние дни это ярко подтверждает.

Очевидно, что в этом инструменте крепко зацепили лонгистов и тянут их на дно.

Данные по ОИ:

Видим примерно равное количество открытых позиций в лонг и в шорт у физиков. Но количество лонгистов-физиков в несколько раз превышает число физиков-шортунов. Соответственно количество удерживаемых контрактов на одного шортиста выше, чем на одного лонгиста. Такая картина в инструменте уже давно. Очевидно, что физики-лонгисты – это толпа, а среди физиков-шортистов затесались профи с крупным капиталом.

В последние дни заметна тенденция роста числа физиков-шортистов при небольшом увеличении ОИ. Вывод, который можно предположить – часть толпы начинает играть в шорт. Отсюда Соломинка № 1 – появляются те, кого можно засадить в убытки на лонговом движении.

Глобально на графике ситуация выглядит так:

( Читать дальше )

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.

( Читать дальше )