Могли бы подсказать правильное решение?

1. Допустим, на одном из счетов есть позиция из фьючерсов «Магнита». Допустим, 100 тыс руб. Загрузка маржи полная.

2. Мы попали под противотренд. Теперь там 80 тыс. оценка позиции, а размер позиции по марже =100 тыс, как и был. То есть просадка от начальной маржи = минус 20 тыс. 

 Каким образом быстрее восстановится эта позиция при попадании снова на тренд:

а. При удержании маржи в 100 тыс. и постепенном выправлении просадки.

б. При закрытии позиции и её переоткрытии уже при начальной марже = 80 тыс и с просадкой от начальной маржи = 0. При условии, что при прибавлении каждых 650 руб. маржи мы увеличиваем позицию на 1 фьючерс «Магнита» и начинает работать капитализация.

В первом случае мы имеем большее плечо, но лишены возможности докупаться до того, как исчезнет просадка «минус 20 тыс.»

Во втором случае  мы имеем меньшее плечо, но имеем возможность докупаться по тренду через каждые 650 руб. прибыли.

Кроме ответа, интересует и описание решения.

Я лично готов вложиться в тот же сбер, как самую ликвидную бумагу российского рынка

Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).

Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.

Во-первых, участников смартлаба поздравляю с началом соревнования. Пока прошёл только первый день, довольно запильный, т.к. в пятницу в штатах был Triple witching hour, и соотв., многие из участников предпочли воздержаться от сделок. 

Тем не менее, в соревновании уже появился лидер — это сult  и феноменальные (для меня) 28,5% за один день в нефти, т.к. денёк выдался запильный.  Результат за день — супер, респект и мои поздравления. 






Сама до 17.00 чета там натрейдила в пипсовке и решила, что дальше лучше отдохнуть. 
Ессно, если была бы вероятность взять 28% или около того, то я сидела бы, шортила бы и не рыпалась, а потому и возникает у меня 

во-вторых, и вопрос по сделкам лидера соревнования, вот его сделки за 20.09.2019