Оперирую только цифрами, выводы каждый пускай делает сам для себя. Отчет включает себя период с июля 2013 по 31 декабря 2016 года. Начальный размер портфеля составлял – 681022 рублей. Динамика по годам такая:

Июль 2013 года – 681022 рублей

31 декабря 2013 года – 738267 рублей

31 декабря 2014 года – 747446 рублей

31 декабря 2015 года – 1239471 рублей

31 декабря 2016 года – 1438215 рублей

Итого: рост портфеля за исходный период составил – 111%, индекс ММБВ за этот период вырос на 62%, это к тому, что портфель не просто двигался за индексом, а происходили движения в самом портфеле, которые позволили обогнать индекс.

С июля 2013 денежные средства в портфель не вносились, происходила только рекапитализация, за счет поступивших дивидендов и купонных выплат по облигациям.  За этот период они составили:

2013 год – 4948 рублей

2014 год – 64183 рублей

2015 год – 90030 рублей

2016 год – 133967 рублей

На сегодняшний день портфель состоит из следующих акций и облигаций:

Цены на нефть обвалились за 1,5 часа почти на 3 доллара США за баррель. Учитывая историческую память (в 2014-2015гг. был суровый медвежий тренд) кому-то показалось, что начинается тренд. Однако это не так. Мы наблюдаем лишь резкую внутридневную коррекцию в рамках диапазонных торгов. Долгосрочный тренд, по-прежнему, направлен на восстановление цен на нефть. 

Причинами вчерашнего обвала трейдеры назвали вышедшие запасы нефти Genscape Cushing, которые выросли на 1 млн. баррелей, фиксикование краткосрочной прибыли, а также срабатывание стоп-лоссов. 

Однако на кривой скью мы видим, что роста волатильности в зоне путов не было. Это важный фактор, который говорит о сохранении статуса-кво и преимущества «быков» после сделки ОПЕК. Именно они контролируют этот коридор. 

Сегодня стартует первый торговый день в 2017 году. На азиатской сессии котировки мартовского Брент превысили 57 долларов США за баррель. 

В текущих Нефтяных хрониках рассмотрим картинку рынка по состоянию на последний торговый день в 2016 году (30 декабря). 

На кривой скью в пятницу наблюдался перевес на стороне «быков». Синяя линия вышла выше красных точек (пятница против четверга). Это говорит о росте волатильности со стороны коллов. В зоне путов синяя линия просела немного ниже. Это говорит о большем спросе на коллы по сравнению с путами.

По малочисленным просьбам читателей предыдущего поста продолжаю выкладывать теоретические основы трейдинга

4-й закон манименеджмента гласит следующее

Нет объективных причин раскладывать яйца по разным корзинам при условии что все корзины без дна


И помните, никто кроме вас не сможет укротить ваших тараканов