Хочу рассказать про новую тему, о которой раньше не рассказывал, это как купить акцию в начале накачки?

Если коротко, то торгую 8 лет pump and dump именно в шорт. И проблема была всегда в одном, можно предсказать куда упадет акция, но до куда вырастит нельзя было. Но наконец удалось найти способ, как зайти и в начале накачки. Не во все акции, а только с определенным объемом и тд… но все же.

Таймкоды в «Читать дальше»

( Читать дальше )

Для финансирования своих расходов Минфину необходимо занимать все больше и больше, так как обслуживание госдолга становится все более накладным делом.

С начала года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке путем размещения облигаций федерального займа около 479 млрд рублей. Однако большая их часть была направлена на выплату процентов и погашение ранее выпущенных ОФЗ. За 2017 г. ведомство уже направило на эти цели 331,8 млрд рублей. Получается, что из почти полутриллиона рублей Минфин чистыми получил лишь 147 млрд.



Сегодня министерство гасит ОФЗ 25080 и на эти цели выделено 150 млрд рублей. Кроме них, ведомство выплатит купон в размере 5,5 млрд рублей. В текущем году также планируется погасить еще два выпуска государственных облигаций. Ближайшие выкупы произойдут 14 июня на сумму в 150 млрд рублей и 27 декабря на сумму в 200 млрд рублей.

( Читать дальше )

Рынок в минус. На падении объем вырос на 43%. Пока мы видим что продавцы преобладают. Интересно, что Сбер, который вчера был силен, сегодня почти не упал. Заходим на форум акций, смотрим снапшот дня:

Затем идем в котировки акций, врубаем фильтр по объему и сортируем по росту (>>>):
Оп, сегодня среди лидеров необычайно много бумаг которые в моем фокус-листе (НМТП, Черкизово, ВСМПО, БСП).
Но лидер сегодня РБК (+9%), объем вырос в 4 раза на новости о том, что Березкин хочет у Прохорова купить холдинг. 

НМТП (+6,5%) — самая понятная история дня. Объявлен супер-дивиденд (0,778823). Див.доходность выплаты 11%, суммарно за год 18,7%!!!!
Рост объемов в 3 раза. 
Сегодня у нас было три утвержденных дивиденда: НМТП, КТК и Дорогобуж. Все дивиденды достаточно высокие:

Дорогобуж не сильно ликвиден и тоже сходил на +6,4% на новости о дивидендах. КТК  всего +0.1%.
Табличка утвержденных дивидендов тут: http://smart-lab.ru/dividends/?is_approved=1

Черкизово (+8,7%) активно прет, объем вырос в 6 раз, новые годовые максимумы… Не знаю что там за игра, но видимо какие-то нерезы поверили в российский потреб сектор и решили подкупить хороших историй типа Черкизово. Дивиденды тут маленькие (1,4%), оценка фундаментальная в общем тоже немаленькая. P/E(2016)=22,04, EV/EBITDA=8. Я там деталей не знаю, там вроде тайцы или кто хотел его купить? Или я с ОМПК путаю? В общем, поправьте. Наверное стратег какой-то докупает стейк.

ВСМПО (+4.4%). ВСМПО, Оргсинтез, и теперь еще НМТП. Все супер-дивидендщики. Оргсинтез показал пример, как хорошо может расти бумага после дивов. ВСМПО объявил высокие дивы в пятницу и тоже начал своё раллирование. Кстати конец ралли в Оргсинтезе уже близко, отсечка послезавтра… Сегодня KZOS прикольно спайканул и закрылся в минус (-4,9%):



( Читать дальше )

Про все эти классческие разводы в первый час торгов и на вечёрке я всегда рассказывал на Московской бирже, примеров просто куча.

Сегодняшний день ещё раз подарил пару таких моментов.

1. Первый момент был в первый час торгов на Si. Нефть утром на месте, даже немного падала, но рубль на 0.5% в укрепление утром всё же везут, в аккурат снять стопы за три дня.




2. Второй момент был в первый час торгов в Америке на нефти!



( Читать дальше )

Список интернет сообществ на тему: бизнес, инвестиции, форекс, игра на бирже.
Smart-lab не упоминаю, итак понятно что он есть.
Создал статью для себя, ну и может кому-то еще пригодится.
Если есть чем дополнить, пишите в комментариях.

1) SEYP.ru




















2) H2t.ru


( Читать дальше )

5 минутное видео для начинающих трейдеров, которые интересуются объёмами

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

   Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

( Читать дальше )

Подвожу итоги мартовского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/384007.php. За месяц портфель акций и индекс ММВБ показали отрицательную доходность, около -2%. В мае 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.


( Читать дальше )