Ну вот, скоро и выборы в США.
И все-же, они дикари какие-то, не находите? До самого последнего дня неизвестно, кто будет президентом. То-ли дело у нас! — мы знаем за 6 лет, кто будет у нас следующим президентом))

Однако… такие вот мысли...
Если выберут там Трампа, то это огромный плюсище для нас. Т.к., скорее всего, если будет Трамп, то он исполнит свои слова — о прекращении финансирования Украины.
А без этого ей не вытянуть дальше, и воленс-неволенс придется сесть за стол переговоров.
Конец СВО — на этом рынок могут как минимум — задернуть вверх спекулятивно.

Перейдет-ли в полноценный рост — вопрос.
Потому что, как это ни парадоксально, но окончание СВО — это не факт, что плюс для нашей экономики и рынка.
Сейчас столько задействовано для нужд СВО, что это оказало большую поддержку для экономики страны.
А когда закончится СВО… первое время производство затраченного продолжится, но потом процесс будет замедляться.
И потом, в долгосроке, как-бы не оказалось это негативным для экономики страны… парадокс…

( Читать дальше )

Каждый четверг на валютных недельках проходит увлекательный розыгрыш  — угадай курс доллара на экспирацию.
Все ставки в основном уже сделаны, если посмотреть на ОИ.
Диапазон 96000....98000.
Но главный игрок в лице ЦБ может и спутать все карты.
Так часто бывает.
Но все-таки ОИ имеет некое сакральное значение.
Ваши ставки, господа!

  Мой прогноз 97000...97500

Требования российских телеканалов к Google достигли ₽2 ундециллионов

Сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube возросла до ₽2 ундециллионов.

Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет


/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей, рассказал источник РБК, знакомый с ходом спора. Ундециллион — это единица с 36 нулями.

В ходе очередного заседания суда, которое состоялось в понедельник, 28 октября судья упомянул, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

Указанный штраф российский суд назначил Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.

( Читать дальше )

С запуском вечного фьючерса (ВФ)  спрэды квази-спот/календарные фьючерсы  (КФ) стали еще более привлекательными и перспективными.

Любые значимые просадки используем для улучшения спрэдовой комбинации по простейшей формуле, если видим контанго

+2ВФ/ (- КФ1) + (-КФ2) = N (расчетная прибыль)

Графики спрэдов демонстрируют потенциал дохода в момент открытия позиции.

В даты экспирации  кривые ВФ и КФ сходятся в одной точке.

Это аксиома и гарантия биржи.

Текущий доход можно фиксировать и выводить в любой подходящий момент.

Кому интересно, может его рассчитать самостоятельно.

 
PS — антифандинг обсуждали неоднократно

smart-lab.ru/blog/1066407.php


    ВФ / фьючерс на декабрь24 и на декабрь25

С появлением первых вечных фьючерсов на АКЦИИ возможности линейного трейдинга существенно расширились.
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник  + 2х 12500/ -14000/ -16500  обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой  пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.

Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.


НЕлинейщики видят еще бОльшие  возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.

Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!


Газпром в треугольнике  2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез

Наши закордонные коллеги активно изучают, развивают и торгуют опционами.
Некоторые их наблюдения полезны для трейдинга и на нашем рынке.

Например,

«Привет, Станислав, Как часто индекс VIX поднимается выше 60? Ответ звучит не очень часто. За последние 20 лет индекс VIX лишь трижды поднимался выше 60 баллов.»

Поэтому через призму заморского опыта можно оценивать и нашу волатильность — историческую, текущую, ожидаемую, реализованную и т.д.
И когда мы видим IV до 90-120% на нашей бирже по любым инструментам или более скромные, но  почти максимальные цифры по нашим фишкам, это отличный сигнал для принятия решения.

Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи, в опционных калькуляторах.

Дисклеймер:  обсуждение стандартной опционной стратегии.
Может быть полезно для тех, кто торгует опционами, понимает НЕлинейность и синтетику.

На днях снова обсуждали данную стратегию, которую рационально применять при резких колебаниях рынка.
Например, она хорошо себя показывает на Si в последнее время, когда котировки до и в даты экспираций меняются на 0,50-1,0 рубль в течение торговой сессии.

При этом центральный страйк ЦС легко, как хамелеон, сдвигается на ± 500...1000 пунктов.

Классическая формула для купленного стрэддла

+С/+Р

А какие еще могут быть варианты этой формулы?

И как лучше управлять таким стрэддлом, если  вы видите текущий плюс или минус по позиции?

Сегодня на FORTS торгуются вечные и календарные фьючерсы, маржируемые и премиальные опционы.

Не забываем и про спотовый БА -  например, акции Газпрома и  Сбербанка, ЮАНЬ.

Имхо, кроме Si, появились новые инструменты для построения  комбинаций на основе купленного СТРЭДДЛА  и получения расчетного дохода при ограниченном риске.

( Читать дальше )

Доходности по облигациям выросли, но вместе с ними выросли и риски. Не везде это произошло пропорционально. Разбираемся, по каким бумагам соотношение рисков и прибыли более выгодно.

На фондовом рынке доходность всегда идёт рука об руку с риском. В теории чем выше риск, тем выше доходность. Но на практике по отдельным бумагам происходят перекосы, особенно в периоды турбулентности, когда ситуация быстро и сильно меняется.

В 2024 году процентные ставки по корпоративным облигациям в среднем подскочили на 7–8 процентных пунктов (п.п.). Это очень много. Рост был неоднородным: где-то он составил 3–4 п.п., а где-то более 10 п.п.

Попробуем оценить «сверху-вниз», в каких бумагах компенсация за кредитный риск сейчас больше всего. Для этого возьмём свежие данные ЦБ о вероятности дефолтов в разных рейтинговых категориях. По модели регулятора, вероятность дефолта на отрезке в 12 месяцев составляет:

• 0,15% — для рейтингов от АА до ААА
• 0,37% — для рейтингов от А до АА-

( Читать дальше )

Работает стабильно во всех странах мира через теоеграм-бота.
Основная изюминка в том, что отсутствует плата не только за годовое обслуживание счета и внутренние переводы по Земному шару, но и ссудный процент по займу так же является нулевым. Регистрация занимает меньше минуты, пользователь ничего не подписывает и не показывает документов (работает мощный KYC через OSINT и AML через базовую криптографию).
Система съинтегрирована с некоторыми банками, арендуя их платёжную инфраструктуру, позволяет иметь общий баланс счёта BarterCoin и привязанной карты MIR virtual (по аналогии с бывшей системой Qiwi) и проведением транзакций в любых магазинах через Mir pay с лимитами на размер транзакции.

Статистика на текущий момент (17 октября 2024)

Статистика пользователей BCR:
Всего пользователей: 1,342
Реальные: 1,153
С положительным балансом: 142
С минус балансом: 187
Капитализация системы: 13,394,093 BCR
Задолж-сть польз-лей: -279,896 BCR
Ожидают верификации: 3
Используют пластиковую карту: 27

( Читать дальше )

Прошло 12 октября.
Кто в курсе — ЮАНЬ остается в списке биржевых валютных торгов?