Добрый день, коллеги!

Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста

Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)

дабы не размазывать сопли по комментариям.

Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:

1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.

2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.

Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.

И вообще, любой индикатор технического анализа  из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Этот пост написан в продолжение дискуссии, начатой

Открытое письмо к VictorGromov. Доколе?! (smart-lab.ru)

К сожалению, сам я в ней поучаствовать не смог, т.к. был мгновенно забанен за систематическое называние  VictorGromov большим земляным червяком, не уважающим нас, смердов. Ну и правильно. Чем больше на СЛ будет таких активных и плодовитых авторов, как  VictorGromov, тем больше годного контента мы с вами получим. Аминь!

Возьмем какой-нибудь длинный массив котировок. Например, XBTUSD.P (код tradingview.com), которым я давно и успешно торгую. В моменте у меня его аж 2437219 минутных баров. Поскольку биткойн на долгосроке ходит размашисто, возьмем логарифм от цены (не буду повторяться, почему всегда полезно исследовать логарифм от цены, но на коротком сроке это бесполезная модификация).

Пусть x(n) — это логарифм цены
Пусть d(n)=x(n)-x(n-1) — это приращение логарифма цены

В 99% вероятностных подходов к рынку базовой случайной величиной является не цена, а ее приращение (ну, или приращение ее логарифма). Опять же не буду повторяться, почему это удобнее — на этот счет есть 100500 публикаций.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

К написанию этого поста меня побудили Ваши возмущения означенным персонажем:

Как же этот ВИТЯ достал со своими опросами))) (smart-lab.ru)
сеанс экзорцизма на смартлабе (smart-lab.ru)

а также мои личные дискуссии в топиках

Куда слились все эти мегатредеры, которые учили меня, что зарабатывают с рынка в 2021 году? (smart-lab.ru)
Почему лудоманы в трейдинге не хотят получать убытки от игры, наслаждаясь самой игрой? (smart-lab.ru)

Что я лично могу сказать по этому поводу?

Мне кажется, что в личном общении Виктор Громов (он же Чугунов, «она же Изольда Понеяд» © Глеб Жеглов) человек в меру образованный и интеллигентный, с хорошим слогом.

Жаль, что его прошлое силовика порождает массу постов на мутные темы.

Еще более жаль, что человек, никогда не торговавший, начинает критиковать трейдеров в духе: «Все вокруг п@дорасы, один я д'Артаньян на белом коне».

И еще более жаль, что человек, абсолютно безграмотный в математике (явный троечник, у меня даже пара знакомых студенток с пониженной социальной ответственностью знают математику значительно лучше), пытается что-то проквакать на тему алготрейдинга (обычно оскорбительное).

( Читать дальше )

При обзоре компаний или отчётности я часто пишу, что стоимость акции при определённой норме доходности должна быть такая-то. Что это такое? Давайте разбираться.

Если говорить простыми словами, норма доходности на фондовом рынке – это прибыль, которую инвестор может получить без особого риска. Чаще всего это доходность 1- или 2-летних ОФЗ. Ну то есть инвестор может просто вложить деньги в ОФЗ и получить гарантированную прибыль вообще без рисков. По сути — это альтернатива фондовому рынку.

Доходность 1-2-летних ОФЗ обычно напрямую коррелирует с размером ключевой ставки, но не всегда.

  

( Читать дальше )

Нужно всему миру с него пример брать! Слушали бы его не было бы сейчас никакого падения и паники! «Рубли надо брать!» «Зарплаты по 500 тыс.» Вот это я понимаю позитивные новости!

Давненько не было такого веселья в сберкассе, триллионая прибыль, нерезиденты, рекордные объемы.



Объемчики и волатильность впечатляет даже на недельном графике.

О том, что сбер выгодно покупать по оценке на бирже близкой к капиталу уже все знают, повторяться не будем — но график приложим.



( Читать дальше )

Хочешь только по рынку? Вот тебе по рынку:

Сводная статистика конкурса ЛЧИ 2021, в котором 20 тысяч человек (точно таких, как ты) торговали 90 дней. И вот что они наторговали:



Это основной график, показывающий распределение доходности по игрокам. Я уже 7 лет строю эти графики после ЛЧИ и каждый раз они выглядят примерно одинаково.

Более наглядная консолидация доходности изображена ниже:



( Читать дальше )

    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

( Читать дальше )