zenoftrading, хз, как правильно. У меня велслаб автоматом считает. Но есть подозрение, что на корень из 252 зря умножаете, у вас же по сделкам, а не по дням расчет. Его обычно подневно считают. 3-4 — это уже крутой показатель для алгофонда.

Средняя сделка хорошая.
Не дам параметры))
Но есть индикатор, который создан именно для того, чтобы торговать прорывы волатильности)

ЗЫ с инета: mehanizator: если по результатам сделок шарп посчитан, надо его домножать на корень из среднего числа сделок в году, тогда будет годовой.

То есть тогда шарп для лонга сбера будет в пределах, которые для большинства трендовых систем без переподгонки и есть: 0.9 — 1.5

Старая и вечная проблема взаимоотношений управляющего и инвестора. В любом случае должна быть инвестиционная декларация в которой все условия  подробно прописаны. НО! Это возможно только в том случае, если управляющий действует в рамках законодательства. И тогда в этом случае есть шанс на судебную защиту. Однако в РФ сложилась «серая» схема доверительного управления, которая, как правило, оформлялась договором займа или распиской. При такой схеме управления, как правило выигрывал сильнейший ( во всех смыслах).

Gypsy, в сторону FPGA не смотрели? Там можно добиться задержек при обработке данных порядка 1-2 микросекунд.

BUGATTI, насколько я знаю — нет никаких ограничений. Скорее всего это какой то твой косяк в оформлении док-ов. Даже россиянам, как видишь, вход на Кубок не закрыт, а Россия если чё, на минуточку, «под санкциями» )
Что делать для регистрации? — ну так это всё есть на сайте Кубка, понятно что на инглише. Русскоязычной поддержки ни у них ни у контачащих с ними брокеров нет — это нужно понимать сразу.
1. Зарегестрироваться и открыть торговый счет у афиллированного с Кубком брокера (это прямо с сайта Кубка нужно делать, по ссылкам на сайте) и пройти стандартную верификацию — паспорт, прописка (я открывал на Форекс.ком USA ) но ща они вроде добавили еще АТС-brokes. Эта инфа по брокерам так же есть на сайте Кубка. Заполнить налоговую форму №8 (для избежания двойного налогообложения) 
2. Кубок высылает тебе на емейл бумаги, которые ты должен подписать и выслать им назад (договор на допуск к мониторингу открытого тобой торгового счета и их небольшую комиссию — я так понимаю за их труды, но там копейки)
3. После этого они с тобой связываются и дают отмашку на пополнение счета.
Всё.
Если хочешь, могу скинуть тебе в личку емейл Челси Роббинс — именно она курирует все вопросы по регистрации на Кубке. Если есть вопросы можно смело ей писать (только английский, понятно) Вообще когда сделаешь первый шаг уже подключится поддержка и от Кубка и от Брокера и они тебя поведут шаг за шагом.

Вестников (Витковский),
МАЕ — Maximum Adverse Excursion, по-русски: сколько пройдёт против нас после входа. Главный показатель качества входа и, например, контроля слома системы (если средний МАЕ на репрезентативном ряде начинает расти и приближаться к стопу, то, значит, система начинает ломаться и можно начать задумываться об отключении или трансформации системы не дожидаясь фактической серии стопов и просадки эквити).

Сколько Вас помню, Вы вменяемый системный человек и поэтому как-то резанул заголовок топика, что я даже зашёл и прочитал)) С Вашего позволения я изложу последовательно и с начала.

Система — это вход и выход. Сначала ищем вход. Вход — это точка или зона из которой смещение цены на значение Х в одну из сторон выше, чем в другую. Т.е. при RR=1 вероятность +сделок больше хотя бы 55% (для учета трансакционных издержек и проскальзываний). RR-соотношение тэйка к стопу.

Выход. По моим оценкам на ликвидном рынке при увеличении амплитуды в 2 раза вероятность появления такого движения падает минимум в четыре раза, т.е. в оптимистичном варианте квадратичная зависимость. Следовательно, гонясь за большим тэйком, мы попадаем на ножницы. Чем больше тэйк, тем больше перед нами стоит требование улучшить качество входа. И это не психологическая проблема, а просто данность механики рынка. Например, желая работать с RR=3, мы в 9 раз, в принципе, понижаем вероятность тэйка и из-за этого должны в три раза повысить качество сделки, т.е. как-то отсечь «лишних» 6 сделок. И чем больше RR, тем сильнее мы должны попасть в белый свет как в копеечку. И отсюда возникает вопрос — а можем ли мы как-то прогнозировать по каким-то признакам большое движение на берегу, что бы качественно отсечь «лишние» сделки? Т.е. по сути мы должны предсказать будущее чужое поведение. БОльшее движение — это основное. Предсказывать проще реакцию и следствие «чего-то», чем возникномение «чего-то». Жизнь показывает, что системными машинными методами это не предсказывается. И это логично, потому, что это вопрос не численный, а поведенческий. Можем мы далеко предсказывать поведение участников рынка? Мне не известны такие случаи. Предсказывание бы решило проблему саморазрушения трендовух. Но даже Кургузкин не решил этой проблемы. Правда каюсь, я перестал читать что он пишет три года назад, когда он нашёл единственный выход из этого тупика это портфель с ребалансировкой по воле между индексом и бондами. Книжку его последнюю начал читать, но как-то забросил — всё это похоже на книжки начала эру авиации, когда всерьёз писали и доказывали, что аппарат тяжелее воздуха не может летать))

Но вернёмся. Итак, с ростом RR мы попадаем на жёсткие ножницы — линейность дискретности сделок и нелинейное снижение вероятности существования требуемого движения. Тут как бы можно было бы подтянуть «трендследящие» системы с динамическим тэйком, но заковырка в том, что если мы решим задачу по умному эффективному выходу, то мы бы её «умность» применили для входа и проблема бы отпала))

Но что будет, если мы уменьшим тэйк в два раза, т.е. пойдём на RR=0,5? Очевидно, что частота срабатывания тэйка увеличится минимум в 4 раза (не мне Вам рассказывать, что частота появления движения в зависимости от амплитуды не совсем линейна). Так мы и получаем переход с какого-нибудь зацепленного эджа с вероятности плюсовых 60% при RR=1 на 90% при RR=0,5. И никакой кочерги на эквити при такой системе не будет, кочерга обычно при мартингейле и усреднениях.

Но! Во всей этой красоте требуется одно условие — зацепить реальный эдж. И, поскольку рынок — это поведенческая среда, то зацепить его можно лишь анализируя поведение, шаблоны поведения. Занимается ли этим Александр, некий редактор Патрик или дедушка Уоррен? При всём моём уважении к последнему, к слову идущего совсем иным путём нежели «трендовая системная торговля», он, наверно, один из них трёх у которых может быть 90% прибыльных сделок) Я, конечно, не считал, т.к. такой статистики по Уоррену нет, но методы его весьма допускают такой результат ))

П.С. Естествено, речь идёт не о высокочастотке, а о фреймах выше.

heller, хм… я таки нашел свой комментарий:-) он каким то образом оказался в другой ветке:-) вот он: Попробую дать Вам дельный совет (впрочем он скорее всего Вам не подойдет тк долгий) 1) торгуйте сами по своей системе хотя бы год — покажите реальный результат на живых деньгах. Больше года — отлично. В общем у Вас должен быть трек рекорд. 2) Станьте признаным профессионалом — уйстройте в проф участиника, посещайте семинары, конференции, обменивайтесь контактами. Давайте людям свои идеи БЕСПЛАТНО. люди должны научиться Вам доверять — еще год. 3) После этих минимальных двух этапов у Вас будет большое кол-во контактов кто Вам доверяет. На этом этапе можете перестать делать бесплатно. Люди сами принесут свои деньги 4) создайте уникальные условия не 20/2 например, а 10/0. Из огромного списка контактов должен быть изумруд с большими деньгами. Ну вот как то так:-)

Честно говоря я удивлен почему Твои посты набирают мало плюсов… Контент у Тебя в блоге полезный и рассчитан на широкую публику… Ну да ладно, сейчас не об этом. Я в своё время сильно заморачивался поиском НАСТОЯЩИХ пропов. Это которые вообще без комбайнов за деньги. И да, это где смотрят от 3 месяцев Твою стату хотя бы. Так вот, если Тебе, или Твоим ученикам будет нужно то во-первых посмотрите Propex (хороший австралийский проп), во вторых есть неплохой проп у Ричарда Джексона, он тоже австралийский. Просто мои две копейки (люблю я эту тему про пропы там всякие)…

Привет!

На мой личный взгдял подобные подходы хороши лишь для ретроспективы и «бумажной аналитики», живые методы олжны быть построены на адаптации.

Мои принципы следующие:
1. Скорость снижения сайза должна быть выше скорости его наращивания.
2. Должен быть определен размер репрезентативной серии (кол-во сделок на которой ты констатируешь «да, я иду в рамках системы»)
3. Общий риск при ручной торговле должен быть разделён — риск слома системы и риск исполнения. Соответственно, различные алгоритмы снижения сайза.

На твоёмграфике очевидны два периода исполнения системы — ранний, когда величина и скорость (глубина/кол-во сделок) просадок были поменьше и поздний, когдп существенно увеличились. Репрезентативный ряд раннего явно короче позднего (примерно 100 vs200). В чем присина изменения эквити? В рынке или исполнении? Если в первом, то надо в принципе пересматривать величину минимаольного репрезентативного ряда системы, а если во втором — что-то делать с оперативным контролем и управлением сайза (по типу как ты делал с МА 5,20).

В итоге, у тебя будет двузвенное управление сайзом.
Для последовательно плюсующей системы лучшим управлением сайза по системе будет пересмотр сайза после преодоления очередной репрезентативной серии (РС) { сайз=округлвниз($капитал/($ГО+$макс.сист.рискРС)) },  т.е. максимальная скорость наращивания.
А для последовательно плюсующего исполнения у тебя будет динамическое управление исполнительной частью риска на РС ($макс.исполн.рискРС).
В итоге формула примет общий вид:
сайз=округлвниз($капитал/($ГО+($макс.сист.рискРС+$макс.исполн.рискРС)))

Фигасе у тебя расходы на транспорт 10 тыс в месяц… Что-то много. 120 штук в год.
Бери годовой проездной на весь городской транспорт. Он 18900р.
И купи складной электросамокат. (б/у шный Kugo s3 встанет меньше 10т, а проедет до 20 км на одном заряде, а навесишь еще батарей так и еще больше станет пробег). А мотоцикл продай.
Вот тебе будет еще штук на 80-90 экономия.

По району (в магазин там и т.д.) рассекаешь на электросамокате с рюкзаком. А в места куда на метро нельзя доехать — не суешься, нечего там делать.

Denis, легко

Отвечу — проблема не в данных, а в корректности исполнения лимитных ордеров на основании потока тиков (в случае обсуждаемых продуктов даже на основании потока минутных баров).

К примеру — Вы выставили лимитник по close предыдущего бара. У нового бара open лучше. Все известные тестеры (в т.ч. 2 из содержания топика) исполнят Ваш ордер по Open(NextBar). В жизни Вам, конечно, такого никто не позволит — раз решили купить по Close(PrevBar), то и нальют в реале по Close(PrevBar). И таких нюансов — 100500 штук.

С уважением

Конечно есть.

Первый столбец — эквити по GIPS в %, первая ячейка 100%
Второй столбец — первая ячейка 100%, в последующих формула: МАКС из текущего значения первого столбца и предыдущего значения второго столбца;
Третий столбец — формула текущей просадки: текущая ячейка первого столбца/текущая ячейка второго столбца -1
Минимум по третьему столбцу дает максимальную просадку.

Александр Юрченко, 

Мне главное,  чтобы движения были. Народ смотрит на просадку 20%, но не видит, что инструмент этот ходит иногда 90% за сессию)

Я финансовый управляющий) завершил около 200 процедур банкротства. ТС толково все расписал, подтверждаю. Обращайтесь, помогу.

Адекватный хеджфонд не будет брать торгующего руками трейдера независимо от его успешности. Риски не компенсируются
при любых раскладах.Это в прошлом веке прокатывало

 А ваще пропы это продажа  плечей по бешенным расценкам и часто на твои же деньги (гарантийный взнос).

На западе до 12 000 евро за обучение есть, смотрел буржуйские форумы. А тут писал чувак из Heldental  и там с опытом вроде как можно без обучения и платы пробовать, надо уточнять.

CapitalMAN, При риске в 2% размер начального счета, от которого ведете расчет устанавливается раз в год. Например, на начало года у вас 300 т.р., весь год рассчитываете риски исходя из 300 т.р.
10 сделок подряд в минус? Даже при подбрасывании монетки вероятность 1/1024.    Но вы предполагаете, что у вас прибыльная торговая система, поэтому она все равно постепенно будет тянуть в плюс.
Чтоб просадить счет на 50% вам надо уйти в минус на 25 сделок.  При хорошем положительном мат ожидании это очень проблематично.
Весь вопрос упирается в то, есть ли у вам зарабатывающая торговая система или нет.:))))

Etoro — это своеобразная «кухня». Она в прибыли, когда все через нее торгующие в нуле. Почему? Потому что собранные деньги лежат на депозите в надежном банке и на них «капают» проценты по депозиту, которые идут «в карман» Etoro и частично трейдерам, привлекшим большое число копировщиков (там платят 1000$ в месяц трейдеру, если копировщиков больше 1 млн. долларов, 5000$, если больше 3 млн. и 10000$ в месяц, если больше 10 млн.). Позиции, если и перекрываются, то крайне редко, потому что вывод больших сумм с депозита к брокеру — не слишком быстрая процедура.

А чтобы клиенты не сливались, плечи там ограничены. Зато относительно большие спреды между бидом и офером и ограничение на подключение к одному трейдеру: не более 500 тыс. долларов (хотя индивидуально можно договориться о его снятии). Минимальный счет тоже  ограничен: не меньше 10000$. 

Расчет на то, что за счет больших спредов клиенты в сумме вероятнее всего будут в нулях и просто выигравшие «получат» деньги проигравших.

Умно придумано. И надежность есть и расчет на «игру с нулевой суммой», а для полного смещения вероятности в свою сторону относительно большой спред и ограничение суммы копирования на одного трейдера. А в случае сильно смешения позиции в каком-нибудь инструменте, можно и перекрыться неспеша.

Автору:

Единственный способ получить  объективный ответ на вопрос "это система или просто повезло?" — прогнать тест торгового алгоритма на «предсказательную силу». Общий принцип тестирования выглядит так:



Ваш алгоритм (с ваших слов) не требует параметров. Это прикольно. Но вы делали такой тест? 

Если он показывает устойчивый профит в 10-12 периодах, то это на алгоритм, а путь к богатству и обеспеченной старости. Такому алгоритму можно доверить большие (соразмерные нашей помоечке) деньги. Я бы точно доверил.