Все мы приходим на биржу, что бы заработать денег, ведь так? Но не у всех получается. Ведь по статистике, только 5% становятся настоящими трейдерами, которые могут позволить себе шикарно жить, вытягивая деньги с рынка. Как я добился этого, сейчас Вам и расскажу…
 

Пролог

 
На рынок я пришел работать где-то в 2006 году. Время было хорошее. Дико растущий тренд давал зарабатывать почти каждому, кто прочитал хоть какую-нибудь литературу о трейдинге, не так ли?
 
Если ставил стопы, если торговал по тренду в лонг, то кушать можно было очень хорошо. А особо отчаянные удваивали счета раз в месяц, используя огромные плечи.
 
Проторговав около полугода на деньги родителей, я, студент четвертого курса, ничего не заработал, но и ничего не потерял. Последнее, кстати, тоже неплохо для новичка, ведь так?
 
После этого периода неудачной торговли было принято решение, что пора что-то менять. Раз нет прибыли — значит что-то делают не так.


( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Вопрос собственно как стать финансистом-инвестбанкиром? Что для этого нужно? Торговать на свои по идее это не то. Сам заканчиваю бакалавриат Финансы и Кредит, финансовые рынки, но это смех, а не образование. Хорошо, что есть Coursera и другие онлайн материалы. Хочу играть в лиге с большими ребятами. Все таки хочется выстраивать карьеру в этом направлении. В России это как делается или нужно уезжать?

PS. вот что пишут о наших валютных трейдерах в магах

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Вышла новая версия программы AutoTrade 4.0.5. Самые главные новшества — это новый модуль Дневник позиций, который хранит данных по всем закрытым позициям и проскальзываниям. При анализе работы систем можно делать выборки по времени, тикеру, стратегии, клиенту и анализировать результаты.

Несколько скриншотов:

 



( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )