По следам мощного топика про пузырь в недвиге.

Понимаете какое дело. Если в Москве один мудила купит одну квартиру за 14 млн.руб., то продавцы остальных 63 000 квартир сразу поднимут цены до 14 млн. и будут держать их пока не сдохнут с голода.

Что это значит?

Это значит, что пузырь надут не в ценах недвижимости, а в доходах ее покупателей.

Откуда берутся богатые покупатели московской недвижимости?

Этим вопросом должны заниматься не сутулые блогеры, а розовощекие сотрудники МВД, ФСБ и ФНС. Но если они займутся этим вопросом, то рухнет вертикаль. А этого допускать нельзя.

Так что узбагойдесь. Пока дедушка жив, цены на недвижимость рядом с его телом будут задраны до небес))

Что именно включает ТА — все понимают по-разному, общее определение как анализ прошлых движений для прогноза будущих достаточно размыто, ведь из распространенных вариантов есть:
1. Классические паттерны
2. Гармонические паттерны и фигуры
2. Индикаторы
3. Каналы.
4. Волновая теория
5. Price action
6. Volume spread analysis
7. Свечной анализ
8. Квадрат Ганна и прочие забавы
9. Веселая дичь под названием астротрейдинг, при этом, в каждой шутке доля шутки, можно вспомнить историю с реакцией Белоусова-Жаботинского.

При этом не всегда доступна информация об объеме, хотя классические паттерны строились в том числе и на нем.

По каждому пункту можно  долго и печально разбираться, как впрочем и с определением, что такое тренд и коррекция и является ли перебитие экстремума продолжением движения или это просто волна В коррекции.
Или как строить каналы — по базе(по минимальной скорости) или по экстремумам .
А уж утверждение, что «проведу исследование, где вручную буду проверять и докажу что не работает» — это даже не юмор и не троллинг — пустой хайп.

Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.

в развернутом виде как то так


( Читать дальше )

Наша валюта должна уже начинать тренд к укреплению ко всем мировым валютам, ибо успехи РФ в международном поле уже видны невооруженным глазом. Если 10 лет назад РФ не имела друзей и имела очень конкретных противников в лице США+Европа+Великобритания+ их шаек, то сейчас уже понятно, что остались демократы в сша+великобритания. Европа уже больше смахивает на друга, а шайки типа Канады, Австралии или Японии, что то утихли.

Во внутренних делах РФ тоже преуспевает потихонечку,  цифровизация идет полным ходом.
За многие годы я пришел к выводу, что экономика=доступность денег. Дешевые деньги способны сотворить чудеса, они могут разбудить все спящие способности людей, они способны превратить ненависть правильных патриотов страны на гордость.

ЦБ снижает ставку, это несомненно отразится на благополучии граждан в самом ближайшем будущем, если коронавирус победим, с такими дешевыми деньгами и вовсе побежим, а не встанем с колен.  Минимальные ставки по ипотеке в Сбере достигли уровня 1.7%!!!

( Читать дальше )

Долго эта книга стояла у меня на полке нетронутой. Но рано или поздно я добираюсь почти до каждой. Настал и её черед. Сразу скажу, что я напрасно интуитивно недооценивал её. Лично мне книга показалась очень интересной! Сами истории из мира HFT интересны, когда ты примерно представляешь о чем речь, а я застал кусок времени описанный в книге торгуя американскими акциями… Было интересно и полезно углубить свои скудные познания в области инфраструктуры рынка, то есть я действительно узнал что-то новое. Ну и интересна конечно история возникновения биржи IEX, по сути история стартапа, история бизнес-успеха.

Книга вызвала у меня немало размышлений, я даже написал уже несколько постов на основании их:

Забавная история: Как развивался рынок акций в США под влиянием HFT

HFT обували крупнейшие хедж-фонды и пенсионные фонды как последних лохов

Сколько денег народ инвестирующий в американские акции на SPBEX отдает HFT шакалам? 

Ирония с брокером Robinhood

И это еще не всё, там в книге столько интересных моментов про ВЧ-трейдинг, которые я еще отдельным постом обязательно запилю.

В общем книга 5 из 5, однозначно. Но это сугубо на мой персональный вкус.
Кстати правильно тут на смартлабе в рецензиях пишут. Книгу надо обязательно читать прежде чем пытаться сделать своего торгового робота на американские акции😁

Всем субботнее трям ©



Вчера в комментах про ликвидации банков был задан вопросик:


( Читать дальше )

Теперь обо всем по порядку:
----

Банк России приказом от 17.07.2020 № ОД-1111 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у  Банка «Кузнецкий мост»  (рег. № 2254, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 362 место в РФ

Основанием для аннулирования лицензии у Банка «Кузнецкий мост» АО послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации .

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

---
С аналогичным основание приказом от 17.07.2020 № ОД-1112 аннулирована  лицензия АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) (рег. № 2433, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 236 место в банковской системе Российской Федерации

( Читать дальше )

Недавно у меня был пост:

Место России по производству сельхозкультур

Он основывался на данных Продовольственной организации ООН. Там очень много товаров, но база обновляется редко, последние данные только за 2018 год.
Аналогичную статистику собирает Министерство сельского хозяйства США. Там товаров гораздо меньше, но уже есть данные за 2019 год и даже прогноз на 2020.
В этой базе Евросоюз считается как одно государство, отдельно Германии, Франции, Италии, Испании и других там нет. Поэтому есть расхождения с базой ООН. К примеру, у ООН Россия на 1 месте по ячменю, а у Минсельхоза США на 2-м, потому что Евросоюз как сумма стран нас обогнал.
---
Написал скрипт, который качает базу Минсельхоза США, прочёсывает её и находит место России по разным видам продовольствия.

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads
Берём верхний файл 

( Читать дальше )

Не знаю сколько. Но именно таким вопросом я задался, читая книжку Flash Boys Майкла Льюиса.

В книге рассказывается как HFT-фирмы стригут всех американских инвесторов, включая хедж-фонды. Биржи дают HFT легальные средства забегать вперед приказов клиентов. Брокеры отдают HFT-фирмам потоки приказов своих клиентов, чтобы те их могли иметь, или имеют сами своих клиентов в сообственных дарк пулах (dark pool). 

Почему так происходит? Коррупция. HFT по сути крадут бабло у медленных инвесторов и платят откаты брокерам и биржам за то, чтобы те поддерживали условия для воровства бабла у лахов. Воровство мелкое, едва заметное, но если помножить на объемы рынка, выливается в миллиарды долларов в год.

Что создает условия для «воровства»? Наличие большого числа альтернативных площадок, на которых торгуются одни и те же акции. Льюис по состоянию на 2010-2013 пишет о наличии около 50 альтернативных бирж, даркпулов и ECN, расположенных в США.

Если биржи, брокеры и HFT цинично обворовывали своих клиентов, даже таких как крупнейшие хедж-фонды, то что говорить об инвесторах из России?😁 (Хотя конечно согласен, что рыбёшка мелковата, но всё же).

Следуя логике книги, из-за временной задержки между площадками, отправляя заказ на Санкт-Петербургскую биржу вы всегда будете покупать по «вчерашней цене» (в масштабе миллисекунд) и перехвачены по этой цене самым быстрым игроком, который продав вам позицию по высокой цене (которая была миллисекунды назад), тут же откупит позицию в том пуле ликвидности (или бирже), где цена на этот момент будет наиболее низкой. 

Схема получается примерно такая

Эта схема еще непорочная и девственная. Ведь можно например подключиться не к пулу ликвидности, а сразу отдать все приказы к Citadel или Virtu Financial, например, и получить бирже от них ещё бабки за это😁

Важное замечание! Эта схема актуальна только если вы хотите своим приказом ударить в оффер, получив моментальное исполнение. Если вы ставите лимитку ниже рынка, полагаю, она уйдет в пул и будет там стоять пока цена не уйдет ниже вашего бида и он не исполнится по вашей цене. 


( Читать дальше )