Избранное трейдера _xXx_

по

Правильность отставки Кудрина...

… подтверждается данной фотографией

Правильность отставки Кудрина...

Сплошные радетели за Отечество собрались.

Ну где вы профи? Гамма! - Ответ

Вчера у нас была загадка для гуру опционов. Как и обещал, ответы ниже. Правильно ответил Русский Иван тут

Решение для первого вопроса

На картинке ниже, гамма для опциона «около денег» обратно пропорциональна корню квадратному времени до экспирации. Т.е. если до истечения опциона в 4 раза больше времени, то гамма уменьшиться только наполовину. В нашем примере гамма для страйка 50 равна 0.08, когда до экспирации квартал. Когда до экспирации один год (4 квартала, Карл), гамма будет в два раза меньше, а именно 0.04.

Ну где вы профи? Гамма! - Ответ
Если мы купили краткосрочный опцион и продали два долгосрочных, оба «около денег», у нас должна быть почти нулевая гамма по стратегии для случая, когда долгосрочный опцион в 4 раза длиннее краткосрочного (в два раза меньше гамма, но номинал-то двойной).

А теперь наш пример. Первый (кратскосрочный) опцион был «длиной» 112 дней. И долгосрочный — 235 (т.е. на 123 дня длиннее). Или так Т2 = Т1 + 123. Первый вопрос был: за сколько дней до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии?

Имеем T2 = T1 + 123 (из условия) и T2 = 4 * T1 (из вопроса). Система уравнений. Т1 = 41 и Т2 = 164, т.е. 41/164 = 1/4, что и требовалось. Ответ на первый вопрос — за 41 день до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии.

( Читать дальше )

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

( Читать дальше )

Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом

    • 26 февраля 2016, 15:17
    • |
    • SciFi
  • Еще

Когда плотнику нужно что-то сделать, он применяет инструменты — молоток, пилу, плоскогубцы и т.д. Когда нужно что-то посчитать математику или трейдеру, он тоже применяет инструменты. Один из таких инструментов — логарифмы. 

Их используют, чтобы избавиться от проблем с линейной доходностью. Например, в процентах рост нефти от 32 до 35, не одно и то же, что падения от 35 до 32. Но в этом посте я буду их применять для решения задач со сложным процентом.

Иногда нужно посчитать эффект от сложного процента, чтобы понять свои цели по доходностям и деньгам. Чтобы не пытаться выжимать слишком много от микро-счета или наоборот, не довольствоваться слишком маленькими результатами на пути к своим конечным целям. Для этого можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют такую возможность. Там компьютерная программа считает путем многократного умножения и выдает таблицу результатов. Но зачем заставлять машину потеть лишний раз, если можно на кончике пера с использованием калькулятора посчитать то же самое и даже решить более интересные задачи. 

Решим несколько практических задач, которые могут возникнуть у любого трейдера. 

1. Пусть у нас есть 1000 рублей и пусть мы хотим сделать из них миллион. Пусть мы делаем стабильно в неделю 10 процентов. Сколько недель уйдет, пока мы достигнем цели?



( Читать дальше )

Памятка о том, как получить налоговый вычет по ИИС

Нашел на сайте биржи подробную памятку, решил поделиться:

Как получить налоговый вычет по ИИС

Делая взносы на свой ИИС, Вы можете воспользоваться двумя типами инвестиционных налоговых вычетов.

ndfl



( Читать дальше )

Как определить кукла на рынке?! Ответы здесь.

Приветствую всех господа.

Записал пример работы крупного игрока, кукла, маркет мейкера. Если вы досмотрите данное видео до конца, то у вас будет понимание, на что стоит обращать внимание при торговле на рынке. Делюсь своим опытом + сделка)

Мои интересные топики, которые возможно помогут:

Как торговать ложный пробой http://smart-lab.ru/blog/308489.php

Как торговать пробой уровней http://smart-lab.ru/blog/309278.php

Как торговать пробой уровней Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/310523.php

Если вам понравилось видео, или оно было полезно, поставьте +++, спасибо.


Бесплатная тиковая база данных (CME)

    • 15 февраля 2016, 18:22
    • |
    • nxt
  • Еще

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:


seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

  1. public class Tick
  2. {
  3. public DateTime Time { get; set; }
  4. public int Price { get; set; }
  5. public int Volume { get; set; }
  6. public int BidPrice { get; set; }
  7. public int AskPrice { get; set; }


( Читать дальше )

Отличная закономерность, которой я пользуюсь.

Всем привет! Есть один очень отличный метод торговли на инструментах с высокой корреляцией. Данный метод отлично работает на рынке нефти, на любом ТФ, даже на минутках.

Смысл в том, чтобы смотреть структуру цены на обоих рынках, и входить в сделку только тогда, когда они сетапятся ОДНОВРЕМЕННО! Для примера возьмем рынок нефти двух марок: Brent и WTI Crude Oil. В данном случае я продавал CL CME, где я входил и выходил можете посмотреть в моем журнале трейдера.


www.cofutrading.com

Сколько я заработал на этой сделке смотрите в моем блоге.
P.S.
Как это работает на других активах — надо проверять. Уверен, что работает еще и в связке индексов FESX + FDAX и ES + YM + NQ. Если будете пользоваться, мой совет торговать это только в тренде ;) Всем успехов!
P.S.S Я начал вести трейдерский журнал\блог. Планирую все свои наработки скидывать туда, это поможет мне структурировать все свои знания и собранные наблюдения в одном месте. Кому интересно — велкам (сайт на английском, но есть раздел на русском www.cofutrading.com/rus).
P.S.S.S Если пост понравился, поставьте, пожалуйста, «хорошо». Добавляйтесь в друзья ;)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн