Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

( Читать дальше )

Всем привет)
Смотрю, на главной странице красуется пост VpnS… такой… ну, несолидный для серьезного ФИНАНСОВОГО ресурса. Такой… по-детски умилительный)))
У человека реально, на полном серьезе, такая вот искренняя вера в американцев, как СВЕРХЛЮДЕЙ, и умиление и преклонение перед США))

Ну… что поделать… в конце концов Смарт-Лаб, это тоже часть людского сообщества… люди все разные… значит и здесь должны быть люди с разным образованием, уровнем жизни, жизненных или политических взглядов, жизненных интересов, представлений о мире и т.д., и т.п.

Но всё-же я прям переживаю за Смарт-Лаб… ну реально-же что ни день, то ресурс пробивает очередное дно((
Так что, спешу исправить эту оплошность)
На серьезном финансовом ресурсе все-же должны быть хоть более-менее обстоятельные посты)

Это было вступление, теперь перехожу к конкретике, итак...:


Реальная причина богатства США


( Читать дальше )

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»

( Читать дальше )

1. Графики со средней стоимостью квадрата по городам
http://rgr.ru/files/analitika/servis-po-sboru-statistiki
Циферки аж с 2008 года. Это важно т к покупаем в долгую и хочется понимать глобальные тренды что бы посчитать ожидаемую годовую доходность

Можете выбрать свой город и посмотреть насколько выросла или упала цена. Я взял Пермь

52366	цена в 2012
61084	цена в  2021

2012 взят произвольно. Можно было взять и с 2008 года, но это лишь понизило бы среднегодовую доходность 
За 9 лет цена повысилась на 16 %. Что дает  феерическую доходность в 1.7%. Без учета инфляции. А инфляция накопительная за это время 74.01 %
-если верить вот этому калькулятору

График этот дает некоторое расхождение с субъективным восприятием «всё дико дорожает». может с графиком что то не так, а скорее- субъективное восприятие подводит- рост по разным категориям жилья сильно отличается. Могу предположить что слизывли как корова языком во-первых  первичку, во-вторых бюджетные варианты. Студии там, потом однушки. Народ в массе своей всё таки не слишком богато живет. Покупают то, на что хватает денег (хотя бы и с ипотекой).

( Читать дальше )

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

( Читать дальше )

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )

Доброго дня и продуктивной трудовой недели!

На нашем YouTube канале TSLab Live добавлена запись вебинара Павла Целищева «Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab».



На прошедшем вебинаре Павел детально разобрал процесс создания торгового алгоритма, при этом идеи для алгоритма были предложены зрителями в начале трансляции. Собранный робот был оптимизирован и подключен к реальному счету.
Для тех, кто не рискует полностью передать процесс управления в «руки» робота, Павел показал, как при помощи блока «Контрольная панель» можно собрать полуавтоматический скрипт и выдавать команды на покупку и продажу вручную.

Вебинар был организован нашими коллегами из SR Solutions
srsolutions.ru
bot-adviser.ru
t.me/srsolutions
t.me/SowaTrends

Ответ на вопрос с клуба трейдеров о счетах — спекулятивном и инвестиционном, о сделках в 2020 году, об ограничениях на день по количеству сделок, о стопах.



( Читать дальше )

Приветствуем.

Работая с программой TSLab, иногда, а иногда часто), возникают пожелания, в виде необходимости новых блоков, которые в составе софта отсутствуют. Многие сложности, на самом деле решаемы имеющимся функционалом, хотя иногда конечно не обойтись без программирования.
В комментариях к предыдущей статье, попросили добавить блок — месяц года. Просто взять и добавить блок — чаще всего это цикл через 6 рук пройдет от тикета с требованием к реализации, далее принятие решение о срочности и тд и тп. не суть важна в бюрократии, а в том что сделать можно все своими руками!

Итак начнем. В тслаб имеется блок — дата, который транслирует дату в формате ггммдд, его и будем использовать чтобы получить месяцы.
Первый и самый важный шаг — вывести блок дата на график, чтобы узнать о формате, так как в разных блоках могут быть разные вариации написания.

Следующий шаг — построить логику в голове, каким образом достать месяц из данного варианта формата. Прежде всего не воспринимаем это как дату, а принимаем ее за обычную цифру. 161122. Чтобы добраться до месяцев — мне нужно прежде всего исключить год.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️