Предстоящая вчера вечером после рынка отчетность ADBE побудила меня проанализировать и открыть ночной стрэддл на ADBE JUL 12 CALL/PUT33. Приношу свои извинения, что не опубликовала вчера вечером. Мысль возникла за 4 минуты до конца сессии. Я закрыла вчерние авантюры с опционами на AAPL и размышляла о том, что делать с платиной и золотом на ночь. Движений не предполагалось и не предполагается до 12.30 ET (20.30 мск), а работать хотелось). Посмотрела предстоящую отчетность и поняла, что работать есть с чем ADBE!.

Стала формлять графически запись об открытой позиции — вдруг бы кто-то успел последовать, но завис смарт-лаб, а когда отвис, то рынок уже закрылся. Пока оформляла, увидела длинную красную свечу вниз: предполагаемое свершилось, отчет вышел. На этом фоне подумалось, что смысла в оформлении позиции мало, тем более, что такие как PhD Seven_17 или  ArbitraZhor могут использовать это как повод для обвинения в бахвальстве - закрыла все и ушла.
 Утром подумала, что такая реакция явно свидетельство того, что я вчера немного эмоционально перегрузилась. Мне ли обращать внимание на глумление людей, далеких от реальной работы?))). Вот и мой отчет.


Вот так выглядел график АDBE на момент покупки моего стрэддла 



Статистика по опционам:

( Читать дальше )

Прошел еще один момент истории — выборы в Греции.  И этот момент ничего не изменил в существующем раскладе политических и экономических сил. Но этот момент дал надежду, что Греция на выйдет из зоны веро. Страшно было представить, что случилось бы, если бы явный перевес был за силами, призывающими к выходу Греции. Страшно за простых людей, живущих в Греции.

Это значило бы, что тот, кто имеет средний заработок в 50 000 евро в год,  сбережения в банке 20 000 и кредит в банке, при переходе на драхму много потерал. Обмен по курсу 1 драхма = 1 евро. Но курс драхмы на валютном рынке скорее всего просел бы до 0.5-0.6 к евро. Сбережения уменьшились в половину, заработная плата уменьшилась в половину, а вот долг остался прежним — в евро. Значит для погашения долга потребовалось бы в два раза больше драхм.

Сейчас рынок относительно спокоен. Фьючерсы на американские индексы слабо растут, сильнее отреагировала Азия — там реакция рынка была веселее, Европа только начинает оценивать случившееся. И понятно, что краха избежали, но проблема никуда не делась. Пока рынок не находит повода для эйфории.

( Читать дальше )

Вчера в последний час торговой сессии все индексы на фондовом рынке США рванули вверх. Приятно наблюдать, когда у тебя длинная позиция по активу, а он растет на 5 долларов за три минуты!), удваивая цену твоего опциона.

Так я и не поняла, что это было — арбитраж, слух от Reuters, или и то и другое вместе)? Доклад Reuters пока никем и ничем не подтвержден, но согласно докладу, центробанки G20 готовы провести массированное скоординированное вливание ликвидности, если греческий свободный народ проголосует за партию, которая не считает, что для выхода из кредитного кризиса стране требуется режим строгой экономии.
Центробанки выставили таким образом для рынка «защитный пут»))).

За час до закрытия NASDAQ только-только вступил на красную территорию, как резкий шквал развернул его и отправил ракетой вверх с 2522 до 2548 — на 26 пунктов. Выглядело это очень красиво! И так по всем индексам: Dow + 118, S&P + 14.


( Читать дальше )

Вчера мучение неопределенности участников рыночного действа так и не привело к катарсическому полету Доу. Но чем мрачнее выходят новости, тем больше надежда, что рынку будет оказана поддержка. Золото топталось около отметки 1620, продемонстрировав резистентность к снижению цены. А на торгах в Азии сейчас свершается совершенно неестественное. Вот такое движение. Оно не свойственно этому времени дня)


Похоже, что оно готово уйти выше 1640. Поэтому все, кто так по-медвежьи вчера был настроен, просто будьте готовы к причудам рынка.

Как я вчера писала, я снова «тупо купила платину на рост», в расчете опять на приведение ценового спрэда между золотом/платиной к уровню 147. Когда писала вечером, тогда спрэд был 159. Сейчас он 142 и снова! это сокращение спрэда произошло за счет того, что цена на платину предприняла более агрессивное движение вверх, чем цена на золото. Сейчас закрыла позицию и открыла вновь. Платина на подъеме, на подъеме золото.

( Читать дальше )

Второй день такая картина на графике цены на фьючерс на августовское золото GCQ12. Вот сегодня:




( Читать дальше )

Прежде всго приношу извинения, что снова приходится возвращаться к этой неприятной истории. Но мне ответил профессионал из askfortrade с профессиональными пояснениями о том стрэддле на IBM, который я анализировала вот тут:

http://smart-lab.ru/blog/60082.php#comment953566

А позиция приведена у них на сайте вот тут:
http://www.askfortrade.com/2011trade/IBM/trade_IBM.html
Как всякий любитель, я уважаю профессионалов и ценю их мнение. Прежде всего по эгоистической причине: я расчитываю у профессионала поучиться. Так и на этот раз. Я обрадовалась возможности понять что-то новое и важное для себя. И не напрасно. 

И так, вот письмо профессионала:

margin, Немного о непонимании…

( Читать дальше )

Для торгующих опционы на рыках США, размещаю опционную позицию — стрэддл на QQQ для краткосрочной торговли, которую планирую открыть при цене акции около 63.
Сегодня после рынка будет опубликован на пресс конференции отчет по прибыли на середину второго квартала компании Texas Instruments (TXN).  В зависимости от содержания отчет может привести технологический рынок в движение: практически судьба полупроводникового рынка будет зависеть от опубликованного отчета. Впереди конец квартала и начало отчетности в середине июля.

Цена на акции Apple (AAPL) пробила уровень сопротивления в 580 долларов. Акции этой компании некоторыми аналитиками воспринимаются как своеобразный индикатор для рынка NASDAQ. По этим причинам я намерена открыть краткосрочный стрэддл на акции QQQ со страйком 63. Сейчас акции как раз торгуются около страйка.


Option Statistics (QQQ)
Today's
Option Volume* 261,542
 
Avg Option Volume 623,127
 
Open Interest* 5,876,382
 

( Читать дальше )

Длинная позиция на фьючерс платины PLN12 закрыта по цене 1455.0 при цели в 1445. На ночь был снят Trailing Stop: после субботней новости о выделении 100 млрд. евро банкам Испании для рекапитализации, оптимистичный сценарий рынка  в Азии был почти гарантирован.

Позиция закрыта. Прибыль суммарно составила 27.7 или  71 %.
Оценка: очень хорошо!
 
Комментарий: Я рисковала на ночной Азии. Китайская статистика смущала, но зона евро сейчас новость номер один!)

Спрэд, как и ожидалось, пришел к значению 147). Не знаю, почему он так сделал, но это факт: на момент закрытия позиции цена на золото была 1600.4, а на платину 1455.3. 



На платину можно снова открыть длинную позицию — до 1460, но у меня еще остается Simulated Straddle на GCQ12. Предполагаю рыночную турбулентность, и поэтому потребуется управление позицией в течение дня. Так что обойдусь без платины.


( Читать дальше )

Вчера прочитала такую историю
http://smart-lab.ru/blog/52563.php
http://smart-lab.ru/blog/59995.php

Я до недавнего времени никогда не слыхала о «содружестве трейдеров» и их методах работы. Посмотрела сайт Askfortrade.com. Информация только общего характера, стратегия работы описывается так:

Хеджирование позиций по счету
Защита накопленной прибыли, уменьшение теоретического риска, позволяет зарабатывать как на падающем, так и на растущем рынке.

Технический и математический анализ
Собственные разработки в области прогнозирования рынка. Статистические данные за последние 10 лет, дающие возможность выбора наиболее потенциально интересных компаний для работы, смоделировать любой сценарий развития сделки.

Полный бред, если честно). Стратегии с таким названием "Хеджирование позиции по счету" не существует в природе. Но существуют позиции, построенные в расчете на любое направление движения цены актива. За 200 лет развития фондового рынка все эти стратегии известны. Придумать что-то новое маловероятно. Но зарабатывать на любом направлении движения цены актива с помощью старых, классических, описанных в книгах,

( Читать дальше )

После резкого роста цены на золото в прошлую пятницу 1 июня, ценовой спрэд между фьючерсами на золото и платину существенно расширился и составил на конец дня в пятницу 1 июня 189 против 147 накануне в четверг. Постепенно происходит сужение этого спрэда:
31.05 — 147
01.06 — 189
04.06 — 186
05.06 — 176
06.06 — 165
07.08 — 148
И вот сейчас он составляет 159. Как видно спрэд расширился из-за резкого роста золота — в процентном отношении больше, чем рост платины. Днем сегодня платина потеряла больше в цене, чем золото. Теперь сужение спрэда: платина догоняет в стоимости, и по всей вероятности можно предположить, что спрэд вновь станет около 147.
Короче, я купила платину, в расчете на то, что она подтянется на эти 10-11 долларов к золоту. Эта позиция самостоятельная, а не в качестве страхующей позиции на золото. 
Buy PLN12 @ 1430.7, Trailing stop — 3



Позицию по GCQ12 роллировала вверх по тренду до уровня 1590 по страйку колл опционов. Сегодня золото взяло тайм-аут в своем снижении.