Сидят выпивают два трейдера.
1 трейдер: А что такое логика?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь?
1 трейдер: Куплю!
2 трейдер: Вот это и есть логика.
Выпили ещё…
1 трейдер: А что такое диалектика?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь ?
1 трейдер: Конечно куплю!
2 трейдер: Нет! Удачный трейдер, он потому и удачный, шо против тренда не лезет. Нужно дождаться конца отката, а потом продать. Вот это и есть диалектика.
Выпили ещё…
1 трейдер: А что такое философия?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы, уровни побиты … Куда цена пойдёт ?
1 трейдер: А хр… его знает!
2 трейдер: Вот это и есть  философия.

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )