Здравствуйте дорогие друзья!

На данную статью меня вдохновила статья взятая отсюда. 
Скажу честно, что сначала я не поверил, что такое вообще возможно. Разве такое возможно, чтобы и при росте волы и при падении её мы зарабатывали. Мое не знание греков второго порядка как раз и сказалось на моем неверии. Но мое любопытство взяло верх надомной и я стал тщательным образом разбираться.

Давайте разбиремся, почему так происходит. 
Возьмем например опцион колл на центральном страйке.
 

( Читать дальше )

Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.

В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:

1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)

( Читать дальше )

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 




( Читать дальше )

Здравствуйте!
Пишу первый свой пост (хотя читаю данный ресурс уже давно), не являюсь профессиональным писателем ;) поэтому не судите строго. Пишу статью по многом причинам… в том числе и для поднятия рейтинга (не могу ни письмо написать в смартлабе другому участнику, ни в друзья никого пригласить).
Решил исследовать торговую стратегию — покупка стрэдла. Вроде на первый взгляд кажется идеальная стратегия, идем вверх зарабатываем, идем вниз зарабатываем, но так ли все безоблочно? Посмотрим на картинки ниже, проценты плохо видны, более подробно можно будет посмотреть в файлах. 
Стрэдл буду формировать из купленного опциона CALL ближайшего страйка и проданного фьючерса в количестве необходимом для установления дельты в 0. Опцион беру квартальный, покупается стрэдл в конце дня, продается в конце следующего дня и тутже покупается если позволяют условия (фильтры). Если все фильтры убрать в ексель файле и поставить комиссию только на фьючерс, то это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом (в файлах установлены именно такие настройки). Квартальный опцион взял для того, чтобы посмотреть на результат в начале жизни опциона и конце его жизни, так ли сильно влияет увеличивающаяся тетта в конце жизни опциона. Из нижеприведенных картинок, однозначно так сказать нельзя. Баланс я взял 3 милиона (взял побольше специально, чтобы опционов можно было купить 100 шт., для более точного выставления дельты фьючерсом). Количество покупаемых опционов постоянно = 100 шт. на всем периоде.

( Читать дальше )

 
 
2020 год.
    — Эллиот? Вульф? Хмм… Нет, не слышал. Старичок, ты от куда?
2016 год. Векипедия.   
    Волновой анализ рынка ценных бумаг — анализ движения котировок при помощи программы StockPatternViewer в режиме поиска волн.
Present Day:
    ЗакончилWave Pattern Viewer. Это такая БЕСПЛАТНАЯ программа для поиска волновых паттернов и сбора по ним  статистики. Получилось немного лучше, чем ожидал… Ну, если честно, то прямо откровение какое-то. Было даже пару мыслей притырить, как сделали сотни программистов до меня. Но нет! Я хочу посмотреть на Их и Ваши лица. Они же даже и продавать такие штуки не хотят редиски, а я БЕСПЛАТНО ВСЕМ РАЗДАМ!!! Ахахахаха!!! (Разразился хохотом)


( Читать дальше )

Грамотно продавая опционы Колл вне денег, а еще лучше — опционные комбинации, получается получать прибыль почти при любом движении цены базового актива:Давайте рассмотрим, что может нам предоставить данная возможность:

• Если цена — падает мы кладем в карман $190
• Если цена стоит на месте — мы зарабатываем $190
• Если цена медленно растет — мы зарабатываем $190
• И только если цена растет быстро на 50 пунктов (что достаточно много за короткий период для рынка газа в это время) — мы теряем $190

Профиль прибыли/убытка Опционного Календарного Спреда (Buy 6.00 June Call/Sell 6.00 July Call):
Видим, что данная Умная Спекуляция дает значительное преимущество трейдеру перед рынком, и позволяет зарабатывать практически при любом движении рынка.

Необходимый элемент опционного грааля. Часть2.


Продолжаем исследовать выборку движения фьючерса РТС  и изучать занятные диаграммы. Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/179681.php . Для начала отмечу что уважаемые НеГрустин и AlexeyT ,

( Читать дальше )

Зашёл тут разговор о том, каким образом могут располагаться относительно друг друга кривые IV серий с разной датой экспирации (ближние и дальние).
Предлагаю небольшой мысленный эксперимент.
Есть три опционные серии, с экспирациями в (Т+0.33 года), (Т+0.66 года) и (Т+1 год). Торговля ведется неприрывно 24 часа в сутки с примерно одинаковой интенсивностью (т.е. «правильное» торговое время нам не понадобится, сойдет календарное).
Задача — оценить справедливую центральную IV для серий на момент Т.  Только центральную, т.к. с кривыми речь зашла бы о распределениях и мы бы ушли в глухую математическую тайгу.

Вспомним, что «подразумеваемая волатильность» на то и «подразумеваемая», что подразумевает/предполагает «какое количество» волатильности будет реализовано (до экспирации). Грубо говоря, «сколько цена надергается» до момента экспирации. Ожидания могут быть разные и меняться во времени.

( Читать дальше )

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )