Любопытные данные. Проверять было лень, но похоже на правду.
Источник: https://www.bragazeta.ru/world/2776265/

Заранее прошу прощения у тех, кому данный материал покажется слишком очевидным. Наткнулся на него случайно, но чистота, ясность изложения, грамотные примеры не дают пройти мимо данной статьи: 
К сожалению, множество людей, совершающих операции на финансовых рынках, не понимает банальной вещи — разницы между инвестициями и спекуляциями. В настоящей статье я, в порядке ликбеза, постараюсь объяснить, чем одно отличается от другого.

Взгляните на графики, представленные на рисунке. На них изображено поведение двух старейших фондовых индексов – S&P composite (США) и ASX All Ordinaries (Австралия) в период с 1875 г. по 2005 г. (130 лет!). 

Что сразу бросается в глаза? 

Во-первых, оба графика – стабильно растущие на долгосрочной перспективе. Если вы готовы вложить свои деньги на длительный срок, то вы окажетесь в плюсе практически гарантированно.

Обращаю внимание, что шкала ординат на графиках – не линейная, а логарифмическая. Если в линейном масштабе по оси ординат через одинаковые промежутки отображаются одинаковые абсолютные изменения – в рублях, долларах, или пунктах (например, 10-20-30), то в логарифмическом масштабе через одинаковые промежутки отображены одинаковые относительные изменения – в процентах или в разах (например, 10-100-1000).

( Читать дальше )

Статистика, как известно — наука суровая и спорить со статистикой — занятие почти бесполезное.

Большинству трейдеров хорошо известно выражение «sell in may and go away», что означает «В мае продай и отдыхай».
Мне стало интересно, насколько это справедливо в отношении нашего отечественного рынка.

Поэтому мне взбрело в голову провести небольшое статистическое исследование на тему: 
«Как вели себя индексы ММВБ и РТС в мае за последние 15 лет?» 

То есть, каким образом наши рынки закрывали май в последние годы.
Но этим я решил не ограничиваться и дополнительно посмотрел, как себя вели российские индексы в течение последующих 6 месяцев после закрытия мая.  

Таким образом, мне удалось свести в одну единую таблицу ежегодное изменение за май (в процентах) индекса ММВБ и индекса РТС на протяжении последних 15 лет, а также изменение индексов в последующие 6 месяцев после мая.

( Читать дальше )

На Блумберге выходит много статей про Россию. Я стараюсь их отслеживать. Вот свежее.
-1-
Индия планирует купить у России комплексы С-300. В статье они названы «crown jewels» (драгоценные камни, украшающие корону). Читать статью.
На графике крупнейшие поставщики оружия в Индию.
Чёрный цвет — Россия
Красный — США
Синий — Великобритания

-2-
Подпись к графику:
Сомнительные операции.
Серые российские деньги, утекающие за границу, были на минимальной отметке в 2016 году. Статья.


( Читать дальше )

В прошлом блоге "Серия 1704. Часть1.Драка" писалось,  что подрались Бурильщики с Переработчиками.

Переработчики слили гигантское количество контрактов 122тыс, а Бурильщики выкупили почти все за счет покрытия шортов.
Ситуация продолжает оставаться патовой, судя по свежим СОТ-ам никто активности не проявляет.На рынке Коррекционе .
Посему есть время поделиться кое какими наблюдениями.

Разберем по подробней движение с 50 на 56 по брн, а часто ли происходят подобные разборки среди хозяев нефтяного рынка — Нефтедобытчиков(бурильщиков) и Переработчиков?

Только ли Бурильщики хеджируют свою нефтедобычу или непрочь спекульнуть срубив деньжат по легкому?

Если наложить позиции и тех и других на график цены


То можно заметить, что почти всегда позиции и тех и других движутся синхронно.
То есть, когда бурильщики наращивают шорты (продают), переработчики наращивают лонги (покупают).

( Читать дальше )

Внизу индикатор Percent Change, который легко позволяет сопоставлять текущие изменения одной или нескольких подряд свечей с прошлыми значеними. Я попросил парней из Tradingview его сделать и они сделали. 

А еще я попросил сделать ребят простой индикатор, H-L в процентах

Он позволяет визуально оценить средний дневной диапазон бара.
Сейчас по S&P500 мы видим средний диапазон составляет примерно 1% и это больше, чем в феврале.
Нервозность на американском рынке начинает постепенно возрастать, хотя рынок и не двигается с места.

Найти индикаторы можно так:

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей Федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в апреле 2017 года прогнозируется в размере +64,5 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам марта 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в марте 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило +5,4 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 апреля по 5 мая 2017 года, составляет 69,9 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд. руб.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

( Читать дальше )

Всем привет! Платформа Jatotrader, начиная с версии 2.5 стала бесплатной.
Пользуемся на здоровье и на процветание!
Что было в Джато «как у всех»:
Торговля с графиков и стаканов в один клик, «горячие» клавиши, настраиваемая торговая панель
Маркет-дельта
Профиль рынка
Динамический стакан с агрегированной лентой сделок
Историческая база данных, включая свечи, тики (и, при желании, «стаканы»)
Воспроизведение истории торгов «до тика» на любую заданную дату по любому инструменту (встроенный биржевой полигон-симулятор) на различных скоростях прокрутки
Настройка торговых сценариев с помощью «активных» линий (полосы Боллинджера, средние, VWAP, тренды и т.д.) на касание, пробой или отбой
Что было и остается в Джато не «как у всех» («изюм»):
Частотные графики, отображающие действия покупателей и продавцов в реальном времени. Трейдеры, торгующие по частотным графикам так привыкают к ним, что часто не смотрят даже на график цены.
Что нового в версии 2.5:
Главное: «боевая» платформа стала бесплатной
Удобства: реализована возможность создания множества закладок. Пригодится, если вы используете для анализа и торговли, например, три десятка инструментов. Графический интерфейс стал заметно быстрее. На основном графике сделана возможность «бесконечной» прокрутки влево по шкале времени. При желании, можно анализировать минутный график, например за год. Это более 200 тысяч свечей. Кстати, это очень удобная фича, если вы анализируете на минимальных тайм-фреймах (1, 5, 10 минут) действия участников ЛЧИ в Джато за три месяца конкурса. При экспорте данных с сайта Финама коды экспорта инструментов теперь подставляются автоматически.
Новые индикаторы:
Профиль рынка с заданной даты
Дневная и накопленная с заданной даты маркет-дельта (график внизу наш RIH7 и накопленная маркет-дельта с 14 декабря 2016 года. Как видно — трехдневная «артподготовка» и «прорыв»)

( Читать дальше )