Всем доброго времени суток!
(спекулировать нужно было сегодня с утра, а сейчас можно и подумать)

В этом посте снова будет много слов и иллюстраций. По своему охвату он значительно шире, чем предыдущий серьезный пост про акции Сбербанка (https://smart-lab.ru/blog/746876.php). Здесь снова не будет инвестиционных рекомендаций типа: берем то-то и то-то на все или на половину. Но пища для размышлений, возможно, появится, как для начинающих свой путь на рынке акций, так и для тех, кто давно в теме. Сразу оговорюсь, что для меня нет абсолютных авторитетов, любые данные требуют проверки, даже к ЦБ, как основному источнику агрегированной информации в данном посте, я отношусь с сомнением и не готов поручиться, что его данные претендуют на количественную точность, хотя для качественного анализа вполне подойдут.

1. Российский биржевой рынок акций. Что это такое?

Начнем со скучных, но необходимых основ. В качестве опоры для анализа возьмем самый простой и понятный набор инструментов – структуру индекса РТС. Там сейчас 43 акции и чуть меньше эмитентов акций, т.к. у некоторых по два вида: обыкновенные и привилегированные.

( Читать дальше )

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЯ: Для тех, кто хочет иметь в среднем 400-500% за 10 лет.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

Продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 12000 долларов, с риском 10% их потерять. Но держать 12000 на счету- это неправильно, ведь 10800 из них понадобятся лишь в 50% случаев. Поэтому, проще потратить эти 11400 на другой бизнес или положить на депозит. Пока хватит и 600.

( Читать дальше )

                                                                                                                    условия конкурса                                                                                                          
 Ниже дам одну их моих стратегий по которой торгую несколько лет. Она вполне рабочая и полностью формализована.  

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

( Читать дальше )

Всем привет!
Как и собирался, хочу закрепить в блоге то, что я вынес из скальпинга за малый срок. Торговой стратегией это не назвать, но с чего-то нужно начинать. Вот и начну я с формализации тех правил, которые позволяют лично мне зарабатывать, и именно из-за нарушения которых у меня происходят потери.

Возможно это излишне, и я заранее прошу прощения у людей разумных, но я вынужден выделить это капсом: НЕ КОПИРУЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ЗДЕСЬ ИЛИ ЕЩЕ ГДЕ-ТО В ИНТРЕНЕТЕ БЕЗ ОТРАБОТКИ НА ЭМУЛЯЦИИ.

Поскольку торгую фьючерс на индекс РТС, то все значения указаны применительно к нему.

Базовые условия для торговли:

— волатильность;

— объемы не менее 7000 (желательно больше 10000) контрактов за 10 минут;

— техничность (читаемость) хода цены.

Повышен риск:

— при разряженном стакане – размазывается стоп;

— при долгой проторговке/сжатии диапазона торговли  – вынести может в любую сторону, предварительно собрав стопы с обеих сторон;

— отсутствие насмотренности внутри дня (чаще всего внутри дня работает одна и та же техника отбоя или пробоя);

( Читать дальше )

​​⚖️Стратегия Mixed. 

 

Три характеристики стратегии:

• Обгоняет индекс S&P500
• Лёгкая в реализации
• Три инструмента.

 

🤓На разработку такой стратегии меня подтолкнула статья про то, как меняется доходность, если пропустить 25 самых убыточных дней, 25 самых доходных дней. 

Ссылка: https://www.marketwatch.com/story/how-missing-out-on-25-days-in-the-stock-market-over-45-years-costs-you-dearly-2016-01-25

 

👨🏻‍🎓Философия стратегии Mixed состоит в том, чтобы следовать за индексом, когда он растёт и перекладываться в другие активы, когда он падает.

🤑Лего сказать чем сделать. Скажете вы. Давайте приступим к реализации. 

За основу стратегии взял Стратегию Dual Momentum Гари Антоначи.

⚙️Работает стратегия так:

( Читать дальше )

Дарю торговую систему на фьючах Сбера с доходностью около 100% годовых без реинвестиций и около 250% с учетом реинвестиций.

Вкладываешь 10 тыс.руб. -> торгуешь фьючом Сбера -> через год выводишь 35 тыс. Красота! Тебе больше не придется работать!))

Доходности системы выглядят так:



Система работает на минутках. Бэктест: 222 830 минут в 243 торговых днях.

Инструмент: фьюч Сбера на Мосбирже
ГО: 6 000 руб (с запасом)
Начальное депо: 10 000 руб. (с запасом)
Потери на каждую сделку: 5 руб. (комиссии + проскальзывания)
Кол-во сделок за 12 месяцев: 643
Доход на сделку: ~31 руб.
В конце каждого дня закрываем позу.
На утренней свече не открываем позу.
На выходе: 19 716 руб. (без учета реинвестиций)

Система очень простая. Всего один индюк с симметричным Стоп/Тейком. Можно торговать вручную в любом терминале. 

Если пост наберет 100 звёзд, выложу описание. И даже если наберет 99, все равно выложу. Мне она нахрен не нужна, а тебе может сгодиться))

UPD:
Не думал, что пост привлечет внимание. Всем заинтересованным — спасибо! Вечером выложу описание вне зависимости от кол-ва звезд))

UPD:
А вот и та самая система — тынц.

Для тех, кто пока не в теме: у нас тут сериал, и это не первая серия.
Качать будем не робота, а данные для него. Для них. Для всех.

Что мы делали до этого?
1. Скачали и запустили платформу OsEngine
2. Познакомились с главными разделами, почитали доки

3. Скачиваем исторические данные

Напомню, зачем нам исторические данные. Они нам нужны для тестов и оптимизации. Умные люди роботов никогда не запускают сразу в «боевом» режиме для управления настоящими деньгами. Сначала нужно проверить, смог бы робот что-то заработать со своим алгоритмом на каких-то предыдущих периодах времени. Мы скармливаем роботу историю давно прошедших торгов, он пытается торговать, будто идут настоящие торги, и выдает нам какой-то результат. Есть заработок — хороший робот. Нет заработка — тоже наверняка хороший ;-) Но для чего-то другого, а не для заработка.

На всякий случай сообщу еще одну очевидную вещь, которая может оказаться не такой уж очевидной для новичков. Когда робот торгует по-боевому в реальном времени, одна минута проходит за одну минуту, а год проходит за один настоящий календарный год. Когда мы тестируем робота, мы можем подсовывать ему данные гораздо быстрее. Переварил робот свечку — сразу даем ему следующую. И 600 минутных свечек (10 часов реального времени) робот может обработать за несколько миллисекунд или секунд. Таким образом, за считанные минуты мы можем протестировать месяцы или годы предыдущих торгов.

( Читать дальше )