я вообще никогда не понимал, как можно жить на Кипре с трейдинга такое долгое время

Прикольно знаешь что?

комиссия биржи и брокера может весь профит съедать.

Приветствую честной народ! Много прочитал про себя за время ЛЧИ, если честно много нового узнал ) Могу сразу сказать что ни какого отношения не имею к Старому Бесу ( даже не знаю кто это такой) и я не Стас хотя если кто усмотрел его почерк то тот не далёк от истины, мы собственно с ним в одной песочнице больше 15 лет, как говорится и в горе и в радости ) Стас мозг, я скорее руки, но с большим опытом. Не много про торговлю. Да мы действительно в 90% случаев торгуем дельта нейтральные позиции, естественно через роботизированную систему, она автоматом нейтралит дельту при покупке или продажи опциона и дальше поддерживает её по заданным параметрам. Про ММ вокруг центра это скорее так получается потому что Сергей правильно заметил что я в основном торгую ближнюю серию и больше скажу что 80%+ сделок это продажа опционов, как и многие опционщики люблю я тету собирать, а её больше на центре, хотя там и гаммы больше. С учётом нынешнего ГО края продавать себе дороже. Тут обсуждали сколько же я комиса заплатил, могу сказать что очень много, иногда смотришь на отчёт и волосы дыбом, в среднем наверное за год % 20-25 уходит на комисы потому что прибыль не всегда, а комис всегда и даже с убытка. Собственно торговля строится на поиске разницы между Волой и ХВ, если вола существенно выше средней хв рыночной то открывается позиция на продажу волатильности ( продаются опционы), если наоборот то должна быть покупка, но с учетом того что хв в этом году очень рваная, а торгую я в основном на ближнем контракте то это очень опасно, чуть встал рынок и тут же тетой долбанут по счёту. Могу так же сказать что эти 3-4 месяца это лучшие месяцы в году, до этого был опционный дурдом, очень рваная вола с утренними гэпами которые убивают всю прибыль. Хочу сразу извиниться, но на многие вопросы по технике я ответить не смогу так как не я её создавал, а по стратегии так как всё же это опыт и некоторое чутьё. 

Bob_RUSH, воровал посты у Спирина. Чуть-чуть переделывал и выдавал за свои. На Спирина ссылку не давал.

Кста, еще интересный момент.

Есть портфель акций, есть СЧА — где отнимаю плечо и налоговые обязательства. Вот и всё. 

Портфель акций 21,7 млн, плечо 3,7 млн, налоги 1,4 млн = СЧА 16,6 млн. 
Еще есть вопросы?

и теперь мы еще видим картинку со стоимостью 16,7.

То есть счет уже уполз вниз на 5 млн. рублей и в нем по прежнему сидит плечо 3,7 млн.

Всё, хорошо прекрасная Маркиза, всё хорошо :) А Шадрин продолжает рассказывать, что вниз на 2 млн. суммарно.

«Инвесторы» — они такие ))
Миллион туда, миллион сюда.

Сам тоже сразу это заметил, но не стал ничего про это писать.

А то я года 3 назад про одного очень известного «гуру» так же пост написал, про его прогнозы.

Взял его табличку акций, которые он пиарил постоянно и пересчитал по реальным тогдашним ценам. Получилось, что индекс за год вырос порядка 15%, а его акции не выросли за год даже на процент )))

Так этот «гуру» настолько обиделся, что сразу позвонил Тиме и попросил удалить свой аккаунт со Смартлаба и все свои посты.

Тиме пришлось даже удалить и мой пост — звонил мне сам (Тима) на мобильный в тот же день и извинялся за это.

Так мы еще одного «гуру» (Шадрина) так же можем «потерять» ))

Хотелось бы математики меньше, а сути больше.

А вот инвесторы постоянно меняются.

Может я тоже хочу стать долгосрочным инвестором. Вот и вникаю в бухгалтерию.

Андрей, спасибо за отзыв. 

табличку с ценами на полимеры вешает в правом верхнем углу https://plastinfo.ru/

в 20-х числах ее меняют на новый месяц. Сейчас август висит, а числа 25 сентябрь повеся. Она статичная, графики там уже платные

Если ФРС откажется от выкупа трежерис их доходность быстро повысится и создаст проблему обслуживания госдолга.

Есть мнение, что никакая доходность (даже если ФРС типа уйдёт в отказ) не повысится, а будет ровно такая, какая нужно. Ибо нефиг. 
Вариант работы схемы:  Сбербанк и ВТБ условные JPMorgan и BoA (читай тот же ФРС) выкупают сколько нужно трежерей на свой(!) на баланс по ставке 1% (условно) и тут же сдают их в репо ФРС под 0,15% по программе special repo facility (гуглите решения ФРС от июня). 

В результате:
1. У ФРС честные глаза  — новых трежерей на балансе ФРС нет. 
2. «Рыночная» ставка по трежерям такая, какая нужно  

3. Условные JPMorgan и BoA при своём бабле плюс имеют на карман разницу ставок (чисто за беспокойство). 

Ребята на Wall Street они не пальцем деланные, ага.