Добрый вечер, друзья!

Давно не писала, сейчас идет «жаркая» пора по подготовке отчетов (касательно иностранных брокеров) и декларирования доходов и нет времени совершенно писать статьи, а так много хочется рассказать.

Но сегодня решила написать про такой документ – как пояснительная записка или пояснение, как удобно можно называть этот документ. Я несколько лет назад решила использовать в свое работе такой документ. Для чего он нужен и кому?

Если вы торгуете через иностранного брокера и у вас есть не просто отчет на иностранном языке, а еще и свой,  переведенный «в рубли» и на русский язык, несколько видов дохода, дивиденды, комиссии, которые надо распределять между видами дохода и прочее, то советую и рекомендую кроме отчета дать инспектору в руки в составе пакета документов на декларирование и эту пояснительную записку.

Если у меня получится прикрепить образец такой записки тут в статье, тогда очень хорошо (для скачивания). Но на всякий случай я сюда сейчас повешу пример-шаблон такого пояснения. Покажу, как распределять комиссии и как можно писать пояснения.

( Читать дальше )

В связи с блокировкой telergam.
Подскажите идею оповещалки для бота на lua.
СМС оповещение у меня сделано через свой модем,
но хочется что-нибудь халявное как с telegram.

Поведение рубля на прошлой неделе вызывало повышенный интерес средств массовой информации.
По всем ТВ-каналам, на всех радиостанциях и в Интернете главными новостями были новости о росте курса валюты.
Народ снова начал выстраиваться в очереди в обменники. 
В среду появились заметки и репортажи о том, что долларов в обменниках не осталось. 
Как это знакомо. С завидной периодичностью в несколько лет такая ситуация повторяется из раза в раз.)))

Однако возникает вопрос — а возможно ли было предсказать такое поведение рубля заранее?
Оказывается возможно.

Всего лишь пять месяцев назад (в октябре 2017 года) мне довелось разместить на Смартлабе заметку: 
Рубль и выборы. Очевидное или невероятное?

Эта заметка была посвящена моему авторскому исследованию на тему того, какие движения наблюдались после Президентских выборов в курсах валют некоторых стран, некогда входивших в СССР.

( Читать дальше )

После 17 лет работа в финансах, решил сделать небольшой перерыв и использовать это время для разработки системы торговли на бирже США с использованием накопленного опыта.

В активе имею:

— глубокие знания в области корпоративных финансов;
— продвинутые навыки программирования в Access (обработка больших массивов данных);
— многолетний опыт торговли акциями и наблюдения за реакцией цен на изменение финансовых показателей компаний.

Написал программу, которая вылавливает подходящие акции. Определил перечень и параметры финансовых критериев, на основе которых принимаются решения о покупке/продаже. Определил общий подход к формированию портфеля акций.

Краткое описание подхода:

1. На основе исторических данных выбираются акции, имеющие стабильный ценовой коридор, необходимую амплитуду и частоту изменения цен (все цены скорректированы на индекс Russel 2000).
2. Отлавливаются акции, вышедшие из коридора на заданное значение.
3. На основе пары десятков финансовых показателей формируется оценка перспективности покупки/продажи.
4. Анализируется вся доступная, связанная с компанией информация (отчеты, презентации; изменения в основных держателях акций; возраст, опыт, з/плата топов компании; расходы на исследования; связанные стороны; перспективные разработки новых продуктов; ожидания по изменению себестоимости и т.д.).
5. Формируется портфель из long/short в соотношении 60%/40% (страховка от падения рынка).

( Читать дальше )

Для того чтобы быстро проверить свои идеи в парном трейдинге, я обычно использую один интересный онлайн-сервис. Сайт https://www.pairtradinglab.com/. Проведу небольшой обзор этого интернет-ресурса. Сразу надо отметить, что сервис для многих вещей даже не требует регистрации. Посоветовали коллеги на одном из англоязычных форумов. В моих стратегиях арбитраж в том или ином виде занимает 70%, торгую американский рынок на Санкт-Петербургской бирже. В погоне за разнообразием и ликвидностью для своих pairtrading-алгоритмов я обратил внимание на класс инструментов очень популярный в мире и набирающий популярность в России: биржевые фонды или ETF. Поскольку для квалифицированных инвесторов в рамках сервисов НП РТС в настоящее время организуются торги 23 американскими ETF, проверил две довольно интересные идеи:

Торговля  RSX (VanEck Vectors Russia ETF, отслеживающий российский фондовый рынок) против EMM (iShares MSCI Emerging Markets ETF, отслеживающий рынки развивающихся стран). Фундаментальная идея в корреляции рынков развивающихся стран в целом и российского рынка.

( Читать дальше )

Давайте закончим с зигзагом. Направленная торговля, конечно, дело интересное, но ту уже начали позиции по зигзагу открывать, а я не до конца объяснил, как им надо управлять. В общем, методов достаточно много, я предложу один. Ну и если этого не будет хватать, вы дополните.

Надо разобраться, откуда в зигзаге берутся деньги, а главное, куда они деваются. Для этого вернемся к улыбки волатильности. Перед написанием, я посмотрел, что пишут об улыбке в интернете. Начиная с Пурнова, который считает, что улыбка это обман, заканчивая Твардовским, у которого наклон все время растет. Поэтому, я понял, что надо определиться с некоторыми понятиями. Если мы посмотрим на формулу БШ, то мы увидим, что там есть только один грек. Это дельта. Дельта это N(d1). Или говоря человеческим языком, цена опциона равна цене БА умноженному на дельту. Дальше мы углубляться не будем. Просто я отметил, что все есть дельта. Много дельты, опцион дороже, мало дельты опцион дешевле. Соответственно, на улыбке волатильности, мне важна дельта. Я не знаю, кто и как моделирует параметры наклона, но я всегда считал, что надо сравнить два опциона пут и кол, с одинаковыми дельтами, на некотором расстоянии от ЦС. Если я не прав, вы меня поправите, может существуют другие методики. Но нам надо понять и увидеть, что страйк на улыбке характеризуется не только волатильность, но и дельтой. Или волатильность опциона влияет на дельту.

( Читать дальше )

Делюсь инфой. Сам наткнулся случайно. Есть такой сайт, как заявлено, с бесплатными арбитражными роботами для разных криптобирж.

https://apitrade.pro/ru.htm                                      https://apitrade.pro/en.htm

Итак, как получить ботов...  Что я понял из описания у них на сайте…

( Читать дальше )

В предыдущих постах были рассмотрены ряд возможностей для арбитража

Бесплатное пользование деньгами МФО

https://smart-lab.ru/blog/457668.php

 

Бесплатное пользование кредитными деньгами банков

https://smart-lab.ru/blog/457355.php

Использование пространственного арбитража стоимости банкнот и монет

https://smart-lab.ru/blog/457529.php

 

Экономически выгодное (и экологически ответственное) использование аналитики, инвестиционных предложений и отчетов

https://smart-lab.ru/blog/458419.php

 

В этом посте я рассмотрю еще одну возможность зарабатывания с помощью банковской карты.

Нет, это не грейвс — период.


У банковской карты, как и у опциона, есть временная и внутренняя стоимость.
С временной стоимостью все понятно — это доход (и другие блага), который можно (потенциально) извлечь из ее использования
до экспирации.

Гораздо интереснее внутренняя стоимость.
Банковская карта (особенно если у банка отобрали лицензию) обладает некоторой стоимостью для коллекционеров.

Есть специализированные форумы, где их можно обменять или продать.

( Читать дальше )

  
  Прикольчик от сбера:
   Решили открыть р/сч в сбере. Ну вроде все круто, теперь можно зарезервировать счет по инету, залить анкету организации и прийти только на подпись. Это несомненный плюс. С этим никаких проблем, все открыли, все работает.
   Заказали карту бизнес онлайн, чтобы снимать/отправлять на р/сч наличку. И тут п… ц подкрался не заметно.
  Зашел в сбер-бизнес- онлайн смотрю выпущена бизнес карта, выпущена на Василия Пупкина, который у нас не работает… там даже есть анкета с его личными данными. У меня блин шок, на расчетнике несколько лямов висит, бизнес карта привязана к нему, снимай бабосик Вася Пупкин))))
   Позвонил на горячую линию, там какие то невнятные ответы — типа чувак не волнуйся, оставь заявку, в течении суток разберемся...
   Не доверяю я такой фигне… пришлось ехать в сбер, сказали бывает… человеческий фактор… карту привязанную к Вашему расчетному счету с лежащими там бабосами выпустили на другого чела))) Я грю… да бл… ничего страшного)))Х… я какая!!!!

   Вот такие дела, а что если бы я не обратился и не заметил.....
   Жду перевыпуска карты через 5 дней.

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )