Вчера закрыл все открытые позиции в текущих неделях РИ и Си. Удачно. Если бы потерпел, то сегодня на открытии добавился бы по ним плюсик, но что есть — то есть. Сейчас купил два стрэнгла в РИ и Си:






Включил ДХ. Поглядим.
Почему купил? Потому что, во-1, текущие цены вполне адекватны рынку, во-2, напрашиваются движения (но не факт, поэтому позиция умеренная по агрессии), в-3, продавать я бы точно не стал (штрашно, премии по такому рынку маловаты), в-3, продолжаю себя заставлять преимущественно покупать опционы.

Как дела у многоуважаемых коллег по конкурсу и по рынку?

Добрый день мои маленькие любители машинлернинга:) Наконец нашел время написать по теме.

Только что закончилось интересное соревнование на Каггле проходившее почти год, в котором я принимал участие и благополучно попал в Топ 1% и занял 20 место. https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news/leaderboard .





Если кто не в курсе про Kaggle, это такая соревновательная площадка, принадлежащая гуглу, на которой различные компании ставят задачи связанные с анализом данных, и датасайтесты со всего мира соревнуются кто лучше решит. Похоже на наш ЛЧИ, только по машинлернингу. Призовой фонд на каждое соревнование как правило 10-100 тыс. долларов. (в этом конкретном было 100 тыс.). Одновременно проходит 5-10 соревнований.
Суть всех заданий примерно одна, участникам дают трэйн выборку, с известной целевой переменной и тестовую выборку без целевой переменной, которую надо предсказать.

Хедж фонд «Two Sigma» в этом соревновании поставил следующую задачу: необходимо предсказать для каждой американской акции, на сколько она будет лучше или хуже рынка, значение может принимать значение в диапазоне [-1,1] — это и есть целевая переменная, Score соответвенно меряется как усредненное значение по всем акциям и по всем дням, разницы между реальными значениеми и предсказанными целевой переменной из тестовой выборки. Подробней можно почитать здесь

( Читать дальше )

Всем привет. В заголовке — вопрос к коллегам и соучастникам. Рынок немного взболтало и очень интересно, кто и как  эту болтанку употребляет? Я пытаюсь сегодняшнюю ситуацию пережевывать с помощью разнообразных календариков в ri и si с уклоном в гамма плюс. Пока с переменным успехом. А вы?
     PS Большое спасибо Sergey Pavlov  за вовремя подставленное плечо!)

Тест стратегии максимум и минимум недели. 


Условия для покупок: 

1) После закрытия очередной недели на графике следует отметить её максимум и минимум.
2) Закрытие свечи выше максимума сигнал на покупку
3) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в ____ пунктов. 
4) После прохождения ____ пунктов включается трейл стоп


Условия для продаж: 

1) После закрытия очередной недели на графике следует отметить её максимум и минимум. 
2) Закрытие свечи ниже минимума сигнал на продажу 
3) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в ____ пунктов. 
4) После прохождения ____ пунктов включается трейл стоп 

тест ртс. комиссия 40 пунктов. открытия на утренних гэпах нет.





( Читать дальше )

Всех приветствую.
Перед заседанием ФРС, т.к. почти верняк, что ставка будет понижена, соотв. и DXY должен был слегка приупасть.
Отсюда была идея, что доллар немного припадет, но скорее всего будет и дальше в боковике болтаться.
Не думал я про санкции и про неудачные переговоры с Китаем. 
Ну, собственно, продал я стренг и настало 1е и 2е августа.
По маржину я ещё не вылетел, но счет сильно опустел.
Отсюда вопрос, как защитить правую ногу (бабочку и кондора я уже не построил) и как её правильно ролировать. Левую, я уже откупил.

Уважаемый коллега Старый бес временно откланялся и уехал по делам. Поэтому итоги подвожу я, хотя от одного из участников всё еще нет данных на 1 августа. Но это ничего. Конкурс длинный:)

Сперва мини и айби:




















Основная номинация:


( Читать дальше )

Сегодня Сишка мощно отросла и я смог продать 3/4 опционов колл 65000 страйка за сентябрь..

Просто картинки за день:

Опцион  почти утроился: Еще немного… еще чуть-чуть..
в стакане болтается моя заявка на продажу по 1300р.




Конец дневной сессии:
Заявку с аппетитом сожрали… Чему я рад..



( Читать дальше )

Сегодня мысль меня посетила, все таки как поступила судьба, что уберегла меня от тех или иных решений. Откинувшись в кресле под кофеек, я начал размышлять на эту тему и понял, что это не судьба, а именно правильные мои действия. Все конторы, которые предлагали мне за последние годы интересные места… их уже нет. Как то удалось мне проскользнуть среди этих айсбергов и плыть по течению.

И вот в связи с этим накопленные опытом, хочу поделиться мыслями. Кто он — мой лучший работодатель.

1) Он точно не криптофонд. Ребята, старайтесь обруливать такие предложения. Да, окладом + бонусами можно легко добить до полумиллиона в мес. Но это не надолго. На дистанции, хорошо, если не схватите уголовку. Эту сферу наводнена денежной массой. Туда полезли умолишенные наше граждане, общаясь с которыми, начинаешь понимать, что разговариваешь с сектой.

2) Это точно не Москва-Сити. Не Пресненская набержная и тд. Это точно не те вакансии, которые делают упор на свой головной офис в этой локации. Пыль в глаза.

( Читать дальше )

В понедельник вечером стало понятно, что никаких провокаций после ставки ЦБ не будет и хедж 63500 путами фактически не нужен…
Во вторник уже сколотил новый спред на колах(недельки):
63750-64000 по 40штучек.
Вроде бы шикарный спред: купил по 185р. продал по 235р.
Ожидаемый профит: 2т.-12тыр. риска нет..
НО: можно было тупо продать 63750 опцион купленный по 185 за 435 и просто фиксануть 10тыр...
Ну ладно спред уже готов, решил ничего не трогать, не трансформировать и проч..

В стакан выставил заявку на продажу уже ненужного 63500 пута по цене чуть хуже покупки (на удачу)..
Вчера вечером на ставке ФРС, волатильностью путы успешно снесло (продались)..

Спред сегодня принес мах. прибыль… +12тыр.





Неделя оказалась профитной..

И кажись на рынок вернулась движуха!