Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:


В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.


( Читать дальше )

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL


( Читать дальше )

Прямой доступ к бирже

Введение

Высокая степень конкуренции на международных рынках капитала и доминирование алгоритмической торговли в обороте фондовых бирж побуждают участников торгов к автоматизации торговых операций с максимальным ускорением основных этапов: от получения данных, их анализа, до выставления и управления заявками. Если раньше на высокочастотной торговле специализировались маркет-мейкеры и систематические фонды, то сегодня скорость реакции и качественные рыночные данные важны для любого участника, проводящего активные торговые операции.
Одним из способов сократить конкурентное отставание является прямой доступ к бирже (Direct Market Access — DMA), который может быть реализован в нескольких вариантах в зависимости от целей клиента — участника торгов. В данном документе мы описываем механизм подключения к инфраструктуре Московской Биржи с целью получения рыночных данных с записью в структурированном виде в базу данных АТСД для последующего использования в тестировании и оптимизации торговых алгоритмов. Доступ к биржевым интерфейсам для скоростной отправки заявок, в том числе в режиме спонсируемого доступа, является отдельной темой.

( Читать дальше )

Безубыточный робот

Нашел интересный алгоритм.

https://www.youtube.com/watch?v=inJ8zuSoJTM
Показалась Грааль.

Написал робота под квик. Счастье не наступило.

Гонял на сбере, сишки, Евро-рубль.

Низкая доходность (меньше 1% в день) и все время разворачивается на откатах, из-за чего пытается задействовать большую часть депозита. В основном 2-4 разворота за цикл, но однажды 15 раз крутанулся, торговлю я ему конечно на 6 развороте отключил (в робота зашито).

Поменял алгоритм, сделал, чтоб торговал по тренду без начальной проверке, на втором цикле, и далее. Стало по лучше, но не существенно, необходимых 2% не добрал.

Если бы не попытки задействовать весь депозит, сгодился бы для разнообразия. А так блокирует пол депозита, а доходность маленькая.

Народ, если есть у кого интересные алгоритмы пиши, обкатаем.

Код робота: LUA, под 8 квик

Здесь только основной алгоритм, в нем задействованы библиотеке работы с окном, отчетность, общение с биржей, …

( Читать дальше )

Добро пожаловать, малыш!

В эфире опционный уголок с Карлсоном.

Сегодня поговорим об улыбке волатильности.

Во истину, опционная улыбка это что-то удивительное, можно смотреть на неё бесконечно как на Стоун Хендж, настолько она завораживает своей красотой:



Откуда же она берётся?

Ответ даёт Шелдон Натенберг. Не какой-то там хрен с горы, а настоящий Опционный Гуру:

Один из самых активных участников индексных рынков — портфельный менеджер. Он выходит на рынок и пытается получить максимальную прибыль с минимальным риском. В прошлом портфельные менеджеры добивались этого на фондовых рынках, поддерживая портфель акций, способных, по их мнению, опередить рынок в целом. Обнаружив новые перспективные акции, менеджер добавлял их в портфель и одновременно избавлялся от тех акций, которые либо уже оправдали ожидания, либо оказались невыгодными.

У менеджера, имеющего портфель акций, возникает естественное желание защитить свой портфель путем хеджирования на опционном рынке. Например, он может купить путы, чтобы защитить акции, или продать коллы, чтобы повысить доходность портфеля. До введения индексных опционов ему приходилось хеджировать на рынке опционов на акции каждый вид акций. Если у него было 40 видов акций и он хотел использовать для всего портфеля одну и ту же стратегию, то ему приходилось выходить на 40 рынков опционов и хеджировать каждый вид акций в отдельности. Это не только требовало много времени, но и влекло за собой высокие транзакционные издержки.

После введения индексных опционов менеджеры с широким портфелем акций увидели, что структура их портфеля воспроизводит структуру индекса, опционы на который обращаются на рынке. А раз так, то индексные опционы предоставляют возможность защитить портфель без дорогостоящего и отнимающего много времени хеджирования каждого вида акций.

Однако влияние стратегий хеджирования портфеля на деривативы фондовых индексов было односторонним. Если профессиональные трейдеры занимают и длинные, и короткие позиции в базовом инструменте (в зависимости от рыночных условий), то подавляющее большинство портфельных менеджеров занимают только длинные позиции в этих инструментах. Даже если менеджер считает, что акции отстанут от рынка, он очень редко при реализации инвестиционной программы продает акции без покрытия (продает акции, которых у него нет). Поэтому портфельный менеджер практически всегда хеджирует длинную позицию на рынке. Это означает, что он либо покупает защитный пут, либо продает покрытые коллы, либо использует комбинацию этих стратегий. Результат — избыток предложений о продаже коллов и о покупке путов.

Такое смещение в направлении меньших цен базового инструмента характерно и для рынков фьючерсов на фондовые индексы, где портфельные менеджеры могут использовать стратегии динамического хеджирования, например, портфельное страхование, продавая фьючерсные контракты для защиты портфеля акций от неблагоприятного изменения цены. Эффект тот же самый, что и на опционных рынках: систематическое смещение в сторону меньших цен базового контракта.Учитывая всё вышесказанное, можно утверждать, что рынок фондовых индексов несимметричен. Факторов смещения цен синтетического рынка и фьючерсов вниз на нём больше, чем факторов смещения вверх. Это не означает, что цены здесь никогда не бывают завышенными, что цены коллов не могут быть завышенными по сравнению с ценами путов или что фьючерсные контракты не могут торговаться по цене выше справедливой стоимости. Но это скорее исключение. На рынках фондовых индексов всего мира наблюдается смещение цен производных инструментов в меньшую сторону.

( Читать дальше )

«Чтобы бороться завтра – надо выжить сегодня!» (какой-то альпинист)

«Good news for everyone!»

1. Сегодня про опционы будет очень мало!

2. Сейчас считаю свой «писательский зуд» удовлетворенным, посему делаю перерыв на неопределенное время. Не буду больше спамить. Ухожу с головой в работу, т.к. скоро будет «много крови!» или откровенное «болото»…

ПРЕЛЮДИЯ

В современном мире людям/детям прививают клиповое мышление. Показывают только красивую картинку, вызывающую «слюноотделение», но вообще не показывают риски и негативные исходы.
Всё как в идеальном мире или компьютерной игре, где без потерь (кроме времени!) можно просто начать уровень заново.

Например, как здорово заиметь вот этот классный смартфон!
Но реклама умалчивает о том какую информацию этот красивый новый друг передаёт о тебе «кому следует».

( Читать дальше )

Волею судеб, досталось мне как-то немного майнеров. Был один хороший человек, который втарил асиков на пике их стоимости, в 2017-18г.  Хоть я и предупреждал его — «если даже ты в эту тему полез — бечь оттуда надо немедля!» — но кто слушает голос разума, да еще знакомого. В итоге, крипта рухнула, чел не отбил даже 20% стоимости, асики остались лежать на пыльном складе. К времени начала роста крипты, у части майнеров хешрейта как раз хватало, чтобы отбить пожираемое электричество 1:1, а цена самого устройства снизилась до 5.000р.
И он мне их отдал на запчасти.
Не знаю зачем собственно, но «там такие крутые вентиляторы! Уууу! по 120к рублей за пару вышли, остальное в мусор». Забегая вперед — когда крипта пошла в рост, эту часть майнеров очень быстро расхватали на сайте объявлений будущие теоретические миллионеры. К сожалению заработок даже с нынешним ростом крипты на этих моделях в районе 5-10$ в месяц, но парни не теряют надежду.

В то время я был далек от крипты, и пытался вспомнить, куда похерил один биткойн, полученный в самом начале его изобретения. Кошелек остался на компьютере, который в свою очередь остался в другом городе. Ни паролей ни явок через столько лет я уже не помнил. Да и ладно.

( Читать дальше )

Начало: https://smart-lab.ru/blog/688677.php

Весна шагает по полушариям планеты бурными темпами и работать неохота. Но надо, поэтому хитрый мозг таки придумал лазейку в виде простенькой счетной задачки, формулировка которой прямо таки очевидна из предыдущей статьи. Там был подсчитан интегральный итог на периоде в три месяца, в динамику торгов я не вникал. А теперь нарисуем эквити портфеля из акций, вышедших на IPO. Кривульку посмотрим, корреляцию с индексом, то се. Задача понятная, фактически она в основном на программирование. Данные по IPO взяты из прежнего источника: https://www.iposcoop.com/last-12-months/, только не за три месяца, а за год. Данные по динамике акций взяты с finance.yahoo.com (На вопрос о том, как скачать дату по 300+ акциям и как с ней потом работать отвечу в стиле--терпение и труд все перетрут :) На самом деле, программы эти при наличии навыка пишутся быстро, все нижеприведенные результаты--это несколько часов работы. Язык--VBA Excel). 

Здесь вопрос--как тестировать, ибо IPO идут по несколько штук в день. Я сделал так. Взял последний год, число IPO за него известно. Предположил, что я аллоцирую $200 в каждую акцию после IPO (или не в каждую, можно фильтровать как-то) и посмотрел, что будет. При этом возникает вопрос--денег то сколько надо? Это ж бесконечное распухание портфеля получится. Я сделал по простому--число IPO составило 302 акции (реально чуть больше, но не с битыми данными 302), а значит я изначально полагаю отвлекаемую сумму как 302*200=60400. В качестве бенчмарка выбирал такую же аллокацию в те же даты и на те же суммы--но в SPY (это ETF на индекс S&P 500). Вход по цене закрытия второго дня после начала торгов--для гарантии, что цена реалистична и доступна в живых торгах. 

Для начала--вкладываем в каждое за прошедший год IPO $200. Вот кривулька:





















( Читать дальше )

Весна, работать неохота. Если быть честным, работать неохота всегда, но весной работать особенно неохота. Но работать надо, волка ноги кормят. В качестве компромисса между неохота и надо решил на днях проанализировать давнишнюю мыслишку--а чего там с IPO? Серьезно я к этой идее никогда не относился, ибо очевидная проблема с IPO--отсутствие биржевых торгов и нормальной рыночной оценки, приходится полагаться лишь на рекламные буклетики эмитента и собственные аналитические способности. Но буклетики дело тонкое, а собственные аналитические способности, особливо в условиях информационной подпитки из рекламных буклетиков--это совсем уж хитрая история. Но весна, тянет на что-то новенькое. Новая связь--лучше старых пять :) Купили акций MSFT после IPO на тыщу--а сейчас уже миллионеры!!! Денежки то лишними не бывают!

Итак, что с IPO? Собственно, на русском рынке IPO можно сказать что нет--они редки как летний снег и говорить особо не о чем. Истории русских IPO, в принципе, нормальные, за исключением выкупа акций Внешторгбанка переигровщиком у наипошенных по 13.6 копейки (в три вроде раза дороже рынка)--но для сохранения власти все средства хороши, это Россия, детка. Это Государство, оно все лучше всех видит и все лучше всех знает :) 

( Читать дальше )