Очередной перепостеГ с моей уютной жежешечки)))

kazai-trader.livejournal.com/106720.html

Рынок — это величайший фантом 21го (20го) века. Я не знаю второго магнита, который притягивает такое количество людей, пытающихся разгадать «секрет». Миллионы людей ищут логику в движениях, пытаясь обрести адекватное «понимание рынка». Кому то кажется, что оно у них есть. У кого-то оно одно, у кого-то другое. Но все одинаково любят об этом спорить, и навязывать  друг другу свои идеи. Порой эти мыслеизвержения настолько бредовы, что возникает желание извергнуть содержимое желудка.

Но тем не менее, я тоже решил изрыгнуть пару мыслей по поводу рыночной логики.
Несколько раз начинал писать. То забивал, то музы не хватало,  то еще чего.

 
Понимание рынка обычно не стоит на месте. Первый год-полтора его вообще как то особо и не было. Рисовал канальчики там всякие, пытался разобраться.
Потом, когда начал заниматься алготрейдингом, понимание стало постепенно обретать какую то более менее определенную, постоянную форму. Периодически дополняется какими то новыми деталями.

( Читать дальше )

"... 

Что необходимо для запуска данной процедуры?

• Устойчивый восходящий тренд,
• максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
• снижение волатильности
• снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.

Но сам механизм интересен. 

Как я уже выше говорил, — важным фактором выступает снижение волатильности. Трейдеры адаптируется под новую реальность с 0.2% изменение цены на базовый актив за день и чем длительнее рыночная вялость, то тем сильнее адаптация, как психологическая, так и механическая (роботы, торговые системы).

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!
Решил выложить свою стратегию по сберу, может кому пригодится.
В общем изложу суть своих правил и действий. Работать начинаю не ранее чем с половины 11, Для работы использую следующие графики: часовики ртс и сбера акций, + 5 мин ртс +5 мин сипи, стакан сбера акции и стакан фюча на сбер. Минутные графики не используйю- много ложных движений на них, впринципе на 5 мин тоже… поэтому для акций сбера 1 час). 1 метод, для любителей скальпа: сам ипользую, но не очень часто: Ищем крупный лот в стакане акций и смотри как активно его едят, открываемся на пробитие-  у фьюча есть свойство — до 1 -2х секунд не реагировать, пока арбитражные роботы не схватят развлвижку, потенциал от 2-10 пунктов. Таких сделок в день от нескольких десятков до 100 примерно. Надо учитывать момент, что не стоит во все сделки подряд лезть, и… не забывайте, корреляция с фьючом на ртс бывает не очень сильной. 2 метод. Я более предпочитаю все же от 2- до 20 сделок в день, по большей части интрадейные, на пробитие или отбой уровней по часовикам сбера, особенно нравятся шипы… и вставать в разворот.) По сипи ориентир так же держу, не столь явно, но все же, настроение запада учитывать необходимо. 

( Читать дальше )

Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий.

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

— Как Вы пришли на рынок и с чего начинали? 
— Изначально я заинтересовался рынком Forex, поставил себе демоверсию торговой платформы МetaТrader 4 и начал зарабатывать виртуальные миллиарды долларов.
— Какими инструментами Вы торгуете на бирже сейчас и почему? 
— Реальную торговлю начинал с акций так как фьючерсы раньше казались загадочными и сложными. Но впоследствии полностью переключился на производные инструменты. Комиссия ниже, нет платы за короткие позиции, нужно меньше денег под обеспечение, а главное – можно торговать широким рынком, то есть сразу большим количеством акций через фьючерс на индекс РТС. Раньше я не понимал, что большое плечо нужно не для направленной торговли, а для создания нейтральных арбитражных позиций.
— Какие методы торговли вы используете? 
— Я всегда выступал за диверсификацию во всем. Поэтому работаю через нескольких брокеров, у которых держу ряд портфелей с различными стратегиями. Есть портфель автоматических трендовых систем и портфель арбитража. В этом году первый принес прибыль, но арбитражный портфель дал значительно большую доходность. Также часть лимитов отдана под HFT — трейдинг. Написана своя торговая платформа под шлюз, система для бэктестинга и оптимизации HFT — стратегий на исторических данных. То есть, я могу каждые несколько миллисекунд пошагово изучать работу стратегии на рынке и искать для нее подходящие параметры. Заработок на рынке — это поиск и эксплуатация рыночных неэффективностей. Увидеть и торговать ими «на глазок» – практически невозможно. Если, конечно, вы не извлекаете в уме кубические корни и интегралы.


( Читать дальше )

Поясню. Я часто и много читаю интервью и смотрю видео успешных трейдеров, наших соотечественников и не только. Скажем так, для меня — квазиуспешных, безотносительно количества заработанных денег в абсолютных величинах, потому что у меня несколько иные критерии. Деньги это инструмент, но не самоцель. Некоторые из них более публичны, некоторые менее. Но у всех в той или иной степени где то проходит одна и та же мысль. 

Вот примерно так:

Талеб — всё и вся поставить под сомнение, расширить рамки восприятия до максимума. Активно агитирует за философию Карла Поппера.

Фишман — нужно понять что такое рынок в широком смысле слова. Советует Дэвида Дойча, который опять же за Карла Поппера.

Каленкович — необходимо осознать что такое рынок в целом и (после) волатильность в частности (как одна из основных его составляющих).

( Читать дальше )

«Правило 500р.» считаеться одним из самых главных правил в скальпинге. Это важное правило управления капиталом, требующее развитой самодисциплины у трейдера. Суть его максимально проста:
«Скальпинг должен быть прекращен, если убыток на счете превысил 500р.»
Если скальпер «наторговал» на счете 500 рублей убытка, то он ОБЯЗАН закончить торговлю на сегодня; следующие сделки можно будет делать не ранее, чем завтра (вы не торгуете в вечерку, поэтому под «сегодня-завтра» следует понимать разные торговые сессии).
Сделаю уточнения, под убытком понимаеться чистый убыток, то есть ту сумму, на которую уменьшился счет скальпера за торговую сессию. Допустим, отрицательная вариационная маржа -300р., комиссия биржи 100р., комиссия брокера 100р. — итого (300+100+100)=500р. Общий убыток в этом случае равен заданным 500р., поэтому скальпер торговлю на сегодня уже прекращает!


( Читать дальше )

Конечно всегда интересно поговорить о профитных системах о системостроительстве и.т.д.

Но не менее интересным, для меня, да я думаю и для других людей, интересующихся этой темой, было бы узнать об инфраструктуре робототрейдинга. О ситуациях форс-мажорах, которые неизбежны. Что вы делаете когда лежит интренет? Когда происходят глюки биржи и тому подобное. т.е.?

В этом топике, хотелось бы услышать ваше мнение и обсудить о потенциально опасных ситуациях для алгоритмичемкой торговли. Давайте вместе перечилслим все ньюансы, которые орицательно влияют на бота. Только зная проблему «в лицо», можно найти выходы её решения.