Регрессивная шкала налогообложения дивидендов

Минэкономразвития России предлагает ввести регрессивную шкалу налогообложения дивидендов для частных инвесторов.

Министерство предлагает при инвестировании в акции сроком более 3 лет облагать дивиденды НДФЛ по ставке 8%, более 5 лет — по ставке 3%, более 7 лет — по нулевой ставке. Для вложений от 100 млн руб. в акции могут быть предусмотрены иные условия, говорится в письме.

Такая инициатива содержится в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова первому вице-премьеру Андрею Белоусову. С текстом документа ознакомился «Интерфакс», в Минэкономразвития подтвердили подлинность письма.

Кредитная активность частного нефинансового сектора через модель Ходрика–Прескотта (1) России и (2) США. Источник: Эксперт

Любопытные наблюдения о связи уровня долговой нагрузки и процентной ставки в преддверии последнего заседания Совета Директоров ЦБ на следующей неделе.

Банк международных расчетов для контроля достаточности кредитования экономик в конкретный временной период использует фильтр Ходрика–Прескотта, с помощью которого можно понять, насколько достаточно кредитов в экономике на данный момент.

Если через этот показатель отразить динамику кредитования нефинансового сектора России во времена прошлых кризисов, то можно заметить, что в 2008 года российскому кредитному рынку понадобилось два года, чтобы восстановить рост кредитования относительно динамики ВВП. После 2014 года российской экономике выданные кредиты догнали динамику ВВП только через пять лет.

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Пытался найти пост в избранном, причем он там точно есть, но не смог.
Предложение к Тимофею. 
Надо увеличить количество фильтров в Избранном. Сейчас там только диапазон дат. Можно добавить автора топика, и, самое главное, подстроку поиска. Может еще кто что-то добавит.

Отличный сайт!!!
www.multpl.com
Основные финансовые показатели в графическом виде.
По S&P500 вся стата, по трежерям вся стата.
По США вся стата долг, фед долг и прочее. Мировая экономическая стата.
Что там есть. Основное выделил.


Так же отдельно по странам!!!


( Читать дальше )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от РОСКОМНАДЗОРА МОДЕРАТОРУ!
Беглое чтение и не прослушивание всех и всем рекомендуемых материалов нивелирует оздоровительный лечебный эфффект и не окажется БЕС наказанным.

ХХХ-ХХХ-ХХХ
Злые языки говорят, что попало в интернет, то оттуда  уже не вычистить и все должны свыкнуться с этой парадигмой.

 Но что мы видим на практике, идет интеллектуальная беседа между двумя вольными трейдерами, обсуждающих перспективы вложений в химическую промышленность, а в частности в бутанолы, эталоны, бутиловые спирты, сивушные масла, а также различные производные продукты от них для различных привилегированных слоев населения, типа боярам-боярышник, частным лицам — чачу, уже не счастным частным на Вачу (Высокое толкование Высоцкого о Ваче не повторить) он знал секрет выгодного вложения человеческого труда  =),… но 4 тысячи дали под расчет, вот этак  да......

 Отвечаешь человеку, не кому-нибудь, а самому Йоганну Себастьяновичу БАХУ по финансовым особенностям химпромысла, а поста уже и след простыл и предыдущие комментарии даже из твоего черного почтового ящика(комментарии) вычищены. 

( Читать дальше )

🌍Капитализация фондовых рынков обогнала мировой ВВП на 15%, а учитывая то, что последний раз когда капитализация фондовых рынков обгоняла мировую экономику на 20% — случился мировой финансовый кризис 2008 года.

Очередной индикатор указывает нам на то, что в мире надулся сильный пузырь, который готов вот-вот лопнуть. Но паниковать пока рано, так как мировая экономика из-за коронакризиса по оценкам МВФ снизится на 4.4%, а значит фондовый рынок из-за снижения мирового ВВП может технически обгонять мировой ВВП.
С другой стороны, странно то, что мировая экономика снижается, а фондовый рынок растёт. Получается фондовый рынок из-за напечатанных денег вышел из-под контроля, а большая часть денег для поддержки экономики и населения уходит на фондовые рынки.

Кажется, пузырь на фондовом рынке будет раздуваться по следующему сценарию:
Так как деньги для поддержки экономики утекают на фондовые рынки и пока фондовые рынки растут, то деньги и продолжат туда утекать, а значит правительствам придётся печатать всё больше и больше денег, чтобы экономика ТОЖЕ получала эти деньги.
Таким образом фондовые рынки превращаются в денежную чёрную дыру.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

( Читать дальше )

Золото неоднократно зарекомендовало себя в трудные времена. Так было во время финансового кризиса, а также во время ковида без вакцин. Кризисы приходят и уходят. Соответственно и цена на золото не идет лишь вверх.

В долгосрочной перспективе цена на золото растет вместе с инфляцией. Отклонение от этой тенденции может быть значительным.
Во времена кризисов когда золото пользовалось спросом, цена росла намного сильнее ожиданий по инфляции.

Причина этому явлению краткосрочный спрос. В последнее время мы видим же как выводят деньги из золота. Цена падает и должна
продолжать падать, пока цена не опустится ниже тех же ожиданий по инфляции.

То, что цена продолжит падать и далее, практически не вызывает сомнений. Как правило золото в основном выигрывает
от низких или отрицательных процентных ставок. Цена золота и сумма облигаций с отрицательной доходностью долгое время шли друг за другом. Но вот уже с августа тенденция сломлена. Одно это заставляет уже инвесторов нервничать. Если золото не выигрывает от беспрецедентной суммы облигаций с отрицательной доходностью в 18 триллионов долларов, что же еще может поддержать сейчас цену?

( Читать дальше )