Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

Продолжу разбирать распространенные заблуждения о рынке и всем что с ним связано.  Итак начнем.
Заблуждение: «По сути, весь риск-менеджмент в торговле основан на контроле за убытками.»
Верное выражение: «Риск-менеджмент основан на контроле за риском получить убыток»
На первый взгляд, ничего катастрофического в этом заблуждении нет. Ну подумаешь, расхождения в терминологии, не более. Тем не менее,  тщательно анализируя  в процессе торговли движения своей несовершенной психики, я заметил что это заблуждения приносит вред торговле, провоцируя на неверные решения. В этом посте я постараюсь объяснить почему.
Разберемся с понятиями. У многих возможно возникнет недоумение, что эти два выражения говорят об одном и том же. Дело в том, что в трейдерской среде часто отождествляют риск и расстояние от входа до стопа помноженный на размер позиции, т.е. потенциальный убыток. Вроде как все верно, это та денежная сумма которой мы рискуем в конкретной сделке. Однако это сильно ограничивает понятие риска в трейдинге, а в конечном счете сильно искажает и переворачивает выводы.


( Читать дальше )

 
 
А вот еще очень полезные мысли для новичков в трейдинге от drv, автора топика Трейдинг: Рассказ про Николая М.


Трейдинг: Пара советов по началу работы

drv » 08 май 2010

Итак, вы — новичок, решивший начать работу на рынке. Отговаривать вас от этого неблагодарного дела я не стану. О том, как это рискованно, опасно и тяжело, вы уже наверняка слышали от других, и не раз. Теорию рассказывать тоже не буду — надо полагать, вы уже успели прочитать несколько соответствующих книг. Вместо этого, попытаюсь дать пару практических советов, которые возможно пригодятся вам в работе, позволят избежать некоторых типичных для новичков ошибок, и помогут перебороть азарт, жадность, страх перед рынком, желание отыграться и прочие чувства и эмоции, которых в трейдерском деле следует избегать.

( Читать дальше )

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Есть желание повстречаться? Давайте обсудим

Я по dayly затрендел 
Хорошо катилось
Weekly по башке огрел
Эквити – накрылось…
(народное)

Все прекрасно знают 2 основных «лагеря» на рынке: бычки и медведики. Одни получают профит на растущем тренде, другие на падающем. Одни оптимисты, другие пессимисты. А поскольку – рыночный цикл состоит из 4 составляющих – то у этих 2-х групп есть: 1 время заработка (тренд в их сторону), 1 время «слива» (тренд в другую) и 2 времени «колбасни» (это «пик» и «дно»)  — тут возможен как заработок, так и «лось» для обеих групп.
 
Обе группы в основном «маниакальны» в своих «пристрастиях». Т.е. «пофиг на все» надо «лонгить» говорят быки и тоже говорят медведи и «шортят»… Кто-то угадывает… Я даже среди «профи» видел убежденных «медведов», которые летом 2009 и 2010 пытались «шортить» рынок (ГП и Сбер в частности) причем убежденно так… летом 2009 «шортили» Сбер от 20 руб. до 60, на 55 еще довносили и «сливали» по 70… Ну и «убежденные быки» были «вынесены на гриль» в 2008.


( Читать дальше )

Прочитав недавний топик "Форекс на смартлабе", я нашел один очень интересный комментарий. Трейдер под ником Hypesthype написал следующее:
 
"… на форексе шансы есть, но форекс очень сложный зашумленный рынок. Начинающий там может выжить только по случайности и удаче. Но в целом торговать можно. Тысяч до 10 долларов. А дальше снимать ( если дадут ) и валить куда нибудь в другое место. А не снимешь — будут вставлять палки в колеса — срывать лосей шпильками, умышленные проскальзывания и тд. Конкретно в платформе метатрейдер эти возможности для сервера реализованы на программном уровне."
 
На программном уровне? Т.е. сами разработчики платформы специально заложили такую функциональность в свой продукт? Если это действительно так, тогда MetaTrader — это платформа, созданная, по сути, для слива клиентов, о чем, кстати, asf-trade как-то писал на смарт-лабе. Да, я слышал, что пятая версия сертифицирована на бирже, но речь идет, судя по всему, о четвертой, текущей версии на данный момент.


( Читать дальше )

                                                                  


Я  cds проблемных европейских стран использую для подтверждения тренда или его окончания по паре EUR/USD. Существует обратная зависимость движения cds и пары. Тот же метод  применим и к индексам.
 для полноты картины еще беру графики доходности по облигациям
P.S.  Если какая ссылка не работает. то пишите исправлю. Или нужна еще какая страна пишите добавлю.
CDS — это внебиржевой инструмент, который не контролируется ни биржами, ни государственными структурами, при этом нет даже точных сведений об объеме заключенных договоров, так по некоторым сведениям речь идет о $ 36 трлн, тогда как в 2008 году объем доходил до $60 трлн при мировом ВВП $56 трлн!!! CDS — это контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты (страховая организация) соглашается выплатить покупателю (государству или корпорации), как правило, номинал объекта договора в случае наступления дефолта. Чем надежнее объект договора, тем ниже стоимость контракта. Объектом договора может быть все, что угодно. Если суверенные CDS, то они заключаются на государственные облигации, если корпоративные CDS, то соответственно, обычно заключается на корпоративные облигации.Основными действующими лицами со стороны покупателей являются банки, хэдфонды и прочие фонды денежнего рынка. Они покупают СDS для хэджирования рисков дефолта или банкротства, таким образом имеют возможность разблокировать ранее зарезервированные средства, т.к все риски теперь на эмитенте. Что касается операторов со стороны продавцов, то крупнейшие из них это AIG с обязательствами свыше $500 млрд  и ныне мертвый Lehman с обязательствами в $700 млрд. Есть непокрытые CDS, когда, например, продажа идет, не имея в наличие облигаций, т.е. спекулянты ставят на дефолт, таким образом повышая стоимость контракта и нанося удар по долговому рынку, именно поэтому Германия запретила такие виды операций.
___________________________________________________________ 


( Читать дальше )