Я часто в интервью говорю, что страхую (правильно говорить на рынке – хеджирую) свои позиции и позиции клиентов с помощью фьючерсов и опционов. Как я определяю, чем лучше хеджирвать сейчас? Конечно, факторов немало. В этой стате я покажу один из них на простом примере. Кроме того я постараюсь немного развернуть свой ответ, чтобы принцип могли понять не только те, кто понимают что такое фьючерсы и опционы. Прежде всего несколько оговорок и пояснений:

1. Я не считаю себя профессионалом в опционной торговле. Поэтому на текущий момент работаю с опционами исключительно от покупки, хотя в среде профессионалов опционщиков говорят так: «При низкой волатильности мы работаем от покупки, при высокой – от продажи». Ещё один совет, которые дают профессионалы начинающим: «Если Вы только начинаете, не продавайте опционы». После двух лет экспериментов с опционами я четко следовал второму принципу, поэтому я сравниваю свои потенциальные страховки только для случаев где осуществляется покупка опционов.

2. Я немного упрощу пример и не буду учитывать в расчетах ставку без риска. Это допустимо если мы будем считать, что движение цены базового актива может быть существенным в том периоде, на который покупается страховка. Мне хотелось бы, чтобы данная статья была понятна не только тем, кто в теме, но и тем, кто интересуется ей и только начинает свой путь в инвестициях и излишние усложнение только помешает.

Итак, пример. Я буду рассматривать страховку рублевой позиции от роста курса USD/RUB, или иными словами от обесценения рубля. Все тоже самое можно сделать с точностью до наоборот, и если кому интересно – пусть он считает это домашним заданием. Рублевую позицию я буду опять же для простоты рассматривать просто как рубли, хотя суть не меняется если это рублевые ценные бумаги, депозиты и другие рублевые активы. Просто в этом случае в расчет добавляются некоторые динамические составляющие, но это не меняет сам принцип.

( Читать дальше )

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.

Итак, за дело! Топик длинный и н

( Читать дальше )

Ранее в блоге публиковал серию статей о стратегиях инвестирования (не путать со спекуляциями). Думал, что описал почти все. Оказалось — нет.

Сначала я расскажу как при помощи стратегии паразитирования зарабатывают спекулянты и стоимостные инвесторы. А потом попробую объяснить почему к ней стоит присмотреться как дивидендным, так и доходным инвесторам.

Предпосылки

Пассивные инвесторы наступают. В августе 2019 года агентство Morning Star впервые в истории зафиксировало превышение сумм, инвестированных в фонды пассивного управления над активными фондами.

Напомню суть пассивной стратегии.

( Читать дальше )

Давненько не писал ничего… пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей… Будет состоять из нескольких статей с практическими рекомендациями в конце.

Если вы хотите научится стабильно торговать в профит в течении следующих пары месяцев, потом в следующие несколько мес. заработать себе на мощное красивое авто, и далее из года в год приумножать свой капитал инвестируя его, например в недвижимость, создавая пассивный доход, то… закройте нах… р этот пост и идите ищите воплощения своих фантазий у каких-то инфо-циган — не тратьте время! Специально для вас, тратятся сотни тыс. зеленых для продвижения в поисковиках, для интеграции в видосы на ютубе, для повышения рейтингов в глазах лидеров мнений, за которыми вы идете, для развлекающего «умного» контента и т.д. и т.п… хорошего вам дня!   … если нет - your welcome!  Если еще до прочтения всего поставите +, чтоб пользы было всем еще больше, то вам точно вернется втройне!:)

… текст далее будет полезен 2-м категориям людей: 

( Читать дальше )

Снова пост о моей доходности, об ошибках и предстоящих планах… Впечатлительных хейтеров просьба не беспокоиться!)) Поехали...)

Так как близится ЛЧИ решил подбить результаты не как обычно за 3 месяца, а только за 2 с хвостиком, чтобы была явная картина с чем я подошел к этому конкурсу… График доходности от Финама на текущий момент выглядит так:

Незнаю, честно говоря, как Финам считает доходность, но у меня цифры на данный момент выглядят так:

( Читать дальше )

Привет, друзья, сегодня наконец дошли руки сесть и спокойно написать список сайтов, которыми сам лично пользуюсь в анализе и даже немного жадничаю делиться некоторыми из них 🙂

Но как говорится, всё для вас, господа!

Все описанные в этой статье ресурсы специализируются именно на Американском рынке и подходят инвесторам, торгующим на Американских биржевых площадках.

1. https://finviz.com/

( Читать дальше )

Как видно из отчетов экспортеров за 1-ое полугодие 2020 их прибыль в рублях сильно упала, хотя курс доллара вырос (за одну и ту же сумму выручки в долларах можно получить больше рублей). Почему же падает прибыль при росте курса доллара, и что это означает для инвестора, — рассмотрим далее.

( Читать дальше )

Привет ребята и девчата! Сегодня будет раскрытие ОДНОЙ и ГЛАВНОЙ причины роста/падения цен на желтый металл. Сохраните этот пост в избранное, так как после его прочтение вы будете сечь в золоте на 100% и никакие статьи в прессе, написанные глупышами из РБК или Канальями типа Мовчана больше не смогут повлиять на ваши инвестиционные решения.



Этот пост — логическое завершение моего первого топового поста ЗОЛОТАЯ лихорадка — шанс или ловушка?

Всем кто так ждал нового поста и долбил мне в личку, сообщаю: не хотел писать продолжение, обиделся… МАЛО ПЛЮСОВАЛИ!

Ну а теперь ближе к делу! Вспомним основные лже-тезисы по золоту:
Золото — это индекс страха (перепутали с VIX)
Золото — это страховка от инфляции (не слышали про TIPS?)
Золото — это диверсификация (от чего?)

( Читать дальше )

Раскрываю небольшую часть своей торговли в прошлом. Система старая, где-то с 2013 года, но всё ещё рабочая…
Предоставляется для рассмотрения возможностей. Сразу дисклаймер: я не программист! Это может быть интересно новичкам и таким же не программерам как и я.

В спекулятивном портфеле у меня от 30 до 60 разных ценных бумаг. Многие из них относятся к низколиквидным акциям второго, третьего эшелона, есть облигации.
Иногда по низколиквидным бумагам случаются «спайки» — краткосрочные задёрги вверх или проливы вниз. Как это можно отрабатывать: выставляем заявку на продажу в начале сессии сильно выше рыночной котировки (+10%, +20% или +40%) и ждём всю сессию или наоборот на покупку сильно ниже рыночной.
И если срабатывает, то забираем разницу как чистую прибыль или свободный денежный поток, который дальше можно инвестировать в покупку новых ценных бумаг.
Вот так это выглядит на графике одной акции с фри-флоутом менее 5%:


( Читать дальше )