Добрый день, SmartLab!

Этот пост пишу скорее для себя, чем для кого-то, чтобы зафиксировать свои намерения в виде конкретных действий и плана и идти к ним. Фиксирование этих целей письменно — само по себе полезное занятия, но заодно и публичное заявление вешает на меня чувство ответственности за собственные слова. Я говорю чувство, так как по факту, конечно, никто никому ничего не должен.

Сначала немного вводной и лирики.
Меня зовут Павел. У меня хорошее математическое образование (МГУ ВМК). Есть достаточно большой опыт в ETL, последние несколько лет активно развиваюсь и работаю в области Data Science, той самой, вокруг которой много хайпа сейчас.

Не так давно, а именно около 3-4 месяцев назад начал интересоваться инвестициями. Почему не раньше? Потому что финансовая грамотность у нас страдает, я не стал исключением.
Толчком ко всему стало прочтение небезызвестной книги «Богатый папа, бедный папа». После — недельные курсы по трейдингу и инвестированию, которые дали самые основы и базовое представление о том, как вообще работает рынок, как организованы торги, шорты-лонги-маржа и прочее и прочее. Переварив немного происходящее, я понял, что надо что-то делать дальше, иначе все как было, так и останется на месте. Как мне кажется, биржа — отличное место приложения существующих знаний. Полная самостоятельность в принятии решений и полная независимость от окружающих.

Парламент Каталонии принял закон о гарантированном доходе.

Теперь лица, которые старше 23 лет, которые проживают в Каталонии не менее двух лет, и которые минимум полгода не получали никаких пособий начиная с сентября этого года будут получать по 550 евро в месяц.

Если же человек работает, но его доход меньше этой суммы, то правительство Каталонии будет ему выплачивать разницу до этой суммы.

А к 2020 году планируется увеличение этой сумму до 664 евро в месяц.

Закон действует для всех, включая и нелегальных иммигрантов

Всем, наверное, хочется найти единомышленников. Ну такая внутренняя потребность у человека. Как и у других поведенческих паттернов, у этого наверняка тоже есть глубинные предпосылки, которые идут от наших далеких предков, обусловлены инстинктами и т. д., можно попытаться проанализировать, но не буду)).

Забавен такой момент, когда ты не крутишься в трейдинговой среде-тусовке (да, буду говорить о трейдинге родимом), тебе кажется, что когда ты встречаешь трейдера (на просторах ли интернета или оффлайн) — ты сразу: вау, земеля, братан, мы с тобой одной крови, возможно, так и происходит. Когда же ты начинаешь обращаться в трейдинговой среде, голод общения снижается, ты становишься более привередливым, не каждый трейдер уже братан). И тут ты понимаешь, что чтобы найти настоящего единомышленника надо очень постараться, должно совпасть слишком много моментов.

Чувак обсуждает конкретных эмитентов, какие-то по ним новости, разводит трехэтажные индуктивные абстрактные рассуждения — нам не по пути. Чувак алготрейдер, ммм, уже интересней. Но да, совсем не каждый алготрейдер твой друг — ты видишь, что перед тобой матёрый кёрвфиттер, не планирующий изменяться — видимо, нам не по пути. И вот когда ты видишь человека с похожими взглядами на трейдинг, на риски, на анализ, на создание систем, ты думаешь, вау, вот оно, случилось, возможно, ты уже распланировал как вы поженитесь и будете воспитывать совместных детей как вы создадите совместный фонд и тут как обухом по голове: и такого совпадения взглядов, оказывается, тоже не достаточно! Что такое? Чё за херня? Как так? Что ещё-то надо?? Человеческие качества никто не отменял, оказывается. Ты гибкий, лёгкий оптимист с чувством юмора, открытыми взглядами, спокойно относящийся к критике, впитывающий информацию как губка, способный мыслить открыто, гибко и свободно, а человек — пессимист, с зашитыми в голову догмами, пусть и неплохими, но не гибкий в мышлении? — Фак, похоже, вам опять не по пути!

Продолжение. Начало здесь.

Типы портфелей

Портфель временных серий

Этот портфель имеет простой состав. В каждую дату ребалансировки мы инвестируем во все валютные пары, согласно значению сигнала. При сигнале = 1 мы будем покупать валюту на 1 доллар, при сигнале = -1 продавать на 1 доллар. Если сигнал = 0.5, то наш вклад составит 0.5 доллара и так далее. Так как значение сигнала лежит между -1 и 1, мы никогда не вкладываем более  1 доллара на одну валютную пару.

Межрыночный портфель

Для данного портфеля мы сравниваем сигналы всех валютных пар на дату ребалансировки. Будем инвестировать в три валютные пары, где сигнал имеет наибольшее значение. С другой стороны, мы будем продавать три валютные пары с наименьшим значением сигнала. Мы всегда покупаем или продаем валюты ровно на 1 доллар каждую, неважно, какое конкретное значение имеет сигнал. Этот метод работает только если портфель состоит из шести или более валютных пар. Отметим, что межрыночный портфель из шести валют не то же самое, что портфель временной серии из шести валют. В межрыночном портфеле мы всегда вкладываем 1 доллар, в то время как в временных сериях мы инвестируем соответственно значению сигнала. Кроме того, мы будем покупать валюту, даже если сигнал отрицательный, но входит в один из трех наибольших сигналов. Также возможна продажа валюты при положительном сигнале, если он входит в три наименьших по значению сигнала.