Избранное трейдера Holod_Dmitry

по

2% за 12 дней вслепую

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

Новички, ваша тема! Итак, с текущей прибылью в 58 долларов за 12 дней на депозит в 5800 долларов (если на мосбирже обе позиции открывать, то надо лишь 2900)- мы пересаживаемся из старого опциона 1.175, который покупали по 127 и продали по 59. Это принесло убыток на 850 долларов, но позиция форекс с противоположной стороны дала плюс 908 долларов. Так и появился плюс 58 долларов. Теперь мы покупаем колл 1.14 по 248 пунктов. Это приблизительно 3100 долларов. Мы долго уравнивали позицию на форекс и от стартовых 65000 проданных евро остались лишь 37000. Надо продать еще 53000 евро, чтобы у нас было 90000 и эта позиция была равно коллу 1.14 по дельте. И продолжим уравнивать и зарабатывать. И нас устроят оба варианта со второй картинки.



( Читать дальше )

Прелести ММВБ, куцый арбитраж...

Прелести ММВБ, куцый арбитраж...

Здравствуйте, коллеги!

Время от времени появляются топики в которых описываются ситуации когда на деривативе ММВБ (который является репликой, или не является таковой, инструмента торгуемого на иностранной площадке) появляются не небольшие отклонения, что вполне нормально, а шипы, которых нет, так скажем в первоисточнике.

Оставим в стороне эмоции и посмотрим как на этом можно заработать. 

В пятницу при торговле декабрьского фьючерсного контракта на золото (GOLD-12.21) немного у нас «шипануло» (минутный график):

Прелести ММВБ, куцый арбитраж...



( Читать дальше )

... по поводу выхода из позиции



      вход остается неизменным — сумма приращений на периоде должен быть больше взвешенной приращений на периоде с учетом дневного приращения больше среднего приращения на периоде...

но выход… задрал...

последний вариант...
      от максимальной цены дневки (плавает)… минус среднюю волатильность на периоде и минус среднее отрицательное приращение на периоде среди отрицательных приращений, умноженное на квадрат (1,2,3,5,8,13,21,34.............


Борьба со стрессом -  все в жизни пустяки

участники рынка ставят на поднятие ставки ЦБ РФ до 7,5%

На валютных фьючерсах, если курс не меняется, вы теряете / зарабатываете разницу между ставками ЦБ.
В России сейчас ставка 6,75%, в США 0,25%, разница 6,50% и, вероятно, в 1 полугодии 2022г. ставку в США ещё не будут поднимать
(в 1 полугодии 2022г., думаю, свернут стимулы, а ставку ФРС США будет поднимать уже в конце 2022г.).
Конечно, жизнь сильно отличается от прогнозов, но посмотрим на расчёты.

Лонг Si (USD / RUB) при неизменности курса даст минус 6,5%, шорт, соответственно, плюс 6,5%.

На самом деле, всё немного сложнее: рынок закладывает ожидание по ставкам.
Ожидаемые ставки растут.
Т.е. лонг Si-06.22 + шорт Si-12.21 приносит прибыль.
участники рынка ставят на поднятие ставки ЦБ РФ до 7,5%
Позиция маленькая из-за низкой ликвидности контракта Si-6.22.

По тем цифрам, которые приведены в excel.
Si-12.21 шорт= 73986 — 73703 = прибыль 283р.
Si-06.22 лонг = 76329 — 76490 = убыток 161р.
ИТОГО: прибыль 122р.
ГО было 5500 по дальнему контракту (при spreading, резервируется только ГО по дальнему контракту).

( Читать дальше )

Тестирование стратегий

    • 01 октября 2021, 11:53
    • |
    • grepan
  • Еще
Поделюсь своим подходом к тестированию стратегий. Может кому будет полезно.

Сначала я разрабатываю стратегию в среде бэктестинга на питоне, с частотой 1мин, данные система автоматически забирает с финама или mfd. Если требуется оптимизация параметров, то здесь же применяю оптимизацию и форвардный тест.
Если стратегия показывает хорошее матожидание, то следующим шагом я реализую код на луа. Раньше я использовал тестовый сервер, предоставляемый arqa technologies, но с недавних пор отказался от этого подхода, уж больно сильная разница котировок на тестовом и реальном серверах. Сейчас я делаю скрипт сразу для боевого сервера, эмулируя выставление ордеров, закладывая проскальзывание.
Какие преимущества я нашел при таком подходе:
1. Тестируется торговая стратегия на основании данных реальных стаканов котировок.
2. Одновременно тестируются механизмы мани-менеджмента и риск-менеджмента (обрывы соединения, пустые стаканы, резкие выбросы данных)
3. Частота данных при тестировании соответствует частоте данных прома.

( Читать дальше )

Алгоритм анализа облигаций

Приветствую! Напишу о том, как найти облигации, какие выбрать, как анализировать и купить.

Последний пост про рост инфляции заставил многих задуматься о том, как защитить деньги от обесценения, приумножить их в долгосрочном периоде и в то же время не влезать в переоцененные акции.

Многие просили написать про облигации. Я полностью согласен с тем, что облигации в текущих условиях оптимальный вариант инвестирования свободных денег. Поэтому по этим просьбам решил написать об этом инструменте.

Облигации играют важную роль в портфеле. У меня в портфелях они составляют 45% активов. В первую очередь, это ликвидный запас денег на случай снижения рынка акций. Во-вторых, это инструмент с понятной и стабильной доходностью в отличие от акций. Многие помнят, что я увеличиваю инвестиции в акции, когда рынок падает, поэтому в такие периоды облигационный резерв выступает источником покупки акций.

Проще говоря, когда рынок растет, я увеличиваю резерв из облигаций и покупаю акции на минимум. Когда рынок падает, я увеличиваю покупки акций и сокращаю облигационный резерв.



( Читать дальше )

Дарю бесплатный грааль

    • 29 сентября 2021, 11:05
    • |
    • Bishop
  • Еще
По статистике 80% утренних гэпов закрываются в течении следующих 10 дней. Используйте это на благо вашего кошелька.

Дарю бесплатный грааль

2-я неделя ЛЧИ - иГРЫрАЗУМа - 1

Фьючерс Сбер
28.09.21
Вижу боковик, вижу предложения опционов по низкой волатильности. При чем волатильности в недельках меньше чем в месячных и квартальных.
Что можем делать?
1. Купить стрэнгл и внутри него спокойно торговать фьюч. Вверху продаем, внизу покупаем (хеджируем позицию)
2. Собрать безубыточный стрэнгл. При приближении к нижней границе покупаем недорого колл около денег. При приближении к верхней границе — пут.
Ну а дальше по свободному времени, ГО, интересу. Торгуем внутри фьюч или докупаем опцики на краях (которые с течением времени будут только дешеветь).

29.09.21
Утро
Похоже не я один такой «умный» :) Пока писал — сегодня смотрю в стаканы — пусто. Недельных Коллов и путов в деньгах нет. Предложения только вне денег и дорого очень. Хоть самому стрэдл продавай по таким ценам или бабочку :) Или это так только в утренней сессии? Жду основную.

 


Интервью Бориса Батина для телеканала Atameken Business Channel⚡️

Интервью Бориса Батина для телеканала Atameken Business Channel⚡️
Почему занимать деньги в интернете выгодно? Готовы ли потребители тратить свое драгоценное время на посещение банков и оформление бумаг? Тем более, если потребность в деньгах возникает у жителей села? На эти и другие вопросы в программе Интервью ответит сооснователь IDF Eurasia Борис Батин.



( Читать дальше )

Арбитраж NVDA и AMD

    • 27 сентября 2021, 20:15
    • |
    • Bishop
  • Еще
В указанных акциях сформировался арбитражный потенциал в размере 140%. Графики специально взял с даты максимального падения весной 2020 года. Как на этом можно заработать?

В равных объёмах продаём «зелёного» производителя видеокарт, и покупаем «красного». Ждём когда графики максимально «сблизятся», забираем профит. Сейчас на одну акцию NVDA приходится ровно две акции AMD, удобно считать. :)

Арбитраж NVDA  и AMD
  • обсудить на форуме:
  • AMD,
  • NVIDIA

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн