Добрый день, уважаемые пользователи сайта Smart-lab. Это мой первый пост на ресурсе.

Начну я его с того, что хочу выразить огромную благодарность Тимофею Мартынову за создание и раскрутку сайта, а так же всем пользователям, кто пишет интересные статьи, мне очень приятно здесь находиться.
 
Попробую внести пять копеек и я. Строго не судите.

Также хочу отметить, что мои посты будут полезны преимущественно начинающим. В ряде данных статей я опишу, фазы рыночных движений и их основные признаки. 

Также хочу сказать, что описанное здесь, это лишь то, как я вижу происходящее и далеко не грааль, делюсь своими соображениями, не более.   
 
 
Вступление.
 
 
Еще Вильям Делберт Ганн разделил любое движение на три фазы:

1. Накопление.
2. Направленное движение.
3. Распределение.


( Читать дальше )

   
   За последние два дня уже наверное пять топиков на главной прочитали про ДУ. Каждый по своему прав. В каждом топике есть здравые мысли. Но каждый звонит в свой колокол. Решили выложить свой взгляд на это дело.
 Мы делим всех на две группы. Давайте начнем с первого типа.
 
 ИНВЕСТОРЫ  первого типа:
 Это те, кто с трудом накопил сумму, и дорожит ей как страус яйцами. Но в тоже время достаточно смелы(жадны), что бы не держать деньги в банке а попытаться выжать из них по «максимуму». Такие инвесторы обычно яро диктуют условия:

•  Все риски на ТРЕЙДЕРЕ
•  С ТРЕЙДЕРА расписка нотариальная, плюс залог имущества и прочее
•  Просадка по счету не более 5% и при форс-мажоре 10%, после чего СТОПТОРГИ
•  Доходность должна быть больше 30% годовых только инвестору, все что свыше 50 на 50

 
ТРЕЙДЕРЫ первого типа:
 Это те, кто имеет счет до 500 000р. Худо, бедно торгуют, даже получается не сливать. Бывает подфартит и квартал закрывается в +30%. В этот момент ТРЕЙДЕР считает, что мир создан для него, и начинает активно ИСКАТЬ ИНВЕСТОРОВ светясь стейтментом. На самом деле опыта у него за плечами хорошо если три года наберется. За все это время в сумме он скорее всего в убытке, может незначительном или в нуле. Он считает, что ему для нормальной доходности не хватает капитала, что если бы было хотя бы 5 000 000 рублей, вот тогда да… вот это был бы результат. Но получив сумму превышающую ту к которой он привык, как правило при первой убыточной сделки, или серии, попадает в ступор и начинает потихоньку лить… Если повезет и выровняется в ноль, то снова себя ощущает тем, кто умеет делать деньги, и снова потихоньку льет.  Как правило, такие ТРЕЙДЕРЫ с легкостью соглашаются на условия ИНВЕСТОРОВ первой группы, так как они ограничены во времени, фартит то им сейчас, и надо ковать железо пока горячо.


( Читать дальше )

В ДУ всегда есть 2 стороны — трейдер и инвестор.
Но обе стороны должны уяснить себе суровую реальность о ДУ.
Для ивестора:
1) Все кто просит в ДУ, могут с таким же успехом брать кредит под 14-15%. Если они так не делают, значит они не уверены в прибыли на этом уровне в течении года. А значит лучше для инвестора положить в банк под 12% целее будет и спокойнее на порядки. Это моё чёткое мнение.
Для трейдера:
2) Сам брал в ДУ под 15% годовых у хороших людей. Смысл был не нажиться, а попробовать это дело на вкус. Естественно инвестор заявлят:
— Да я в банк могу положить под 12%, или в тинькоф крединые телесистемы под 15-16%. Чем ты меня заинтересуешь?
Отвечаю:
— Зачем тебе банк под 12%, я тебе сделаю 15% и мне польза, всё что выше — моё, что я делаю с деньгами вас не беспокоит.
Результат:
По итогам года сам чуть выше нуля, заработал считай только на инвестора. Недавно вернул деньги со словами «ну уж дальше как-нибудь давайте сами». Больше в ДУ брать не предполагаю. Ну если только у дурака какого-нить, который готов распрощаться с 30% без лишних вопросов.

( Читать дальше )

Ну что раскроем небольшой секрет «Грааля торговли по паттернам» даю общее понимание в виде неких правил которые каждый подгонит под себя сам если хотите торговать свечные формации неважно какие пробойные, разворотные, трендовые смотрите в инете элеметарные свечные паттерны на любом сайте выбирайте ту формацию которая вам наиболее психологически комфортна, но это не значит что та формация которую вы увидели будет именно такая как вы увидели в интернете в реальности в вашей формации будет больше или меньше свечей, больший разамах теней и стопов на каждом конкретно взятом инструменте эксперементируйте гибче мыслите что бы создать приблизительно похожую модель на графике СИ и РИ или на Сбере Газпроме фьючах на них легче начать так как они менее ликвидны и изощренность обмана на них меньше в силу меньшего количества участников, то чего вы видели в инете, плюс еще есть разные паттерны которые работают на своих таймфреймах, есть формации которые работают лучше на 5 минутных свечах есть формации которые работают лучше на 1-часовых свечах так как меньше шума, ищите для начала только 1 паттерн свой таймфрейм и ведите журнал сделок по нему на длительной дистанции чем больше журанл сделок тем вы уверннее будете себя чувствовать в реальной торговле, лучше набьете глаз на паттерн меньше будете тильтовать, придумывайте для себя правила входа и выхода в позицию в соответствии с вашими предпочтениями. Здесь не надо поводырей индикаторов, обьема, ОИ, стакана, ленты просто голый график цены и все. как говорится слишком много факторов будешь учитывать не будешь знать чему верить, чем проще стратегия тем она лучше при такой стратегии можете торговать один инструмент примерно 2-3 разными паттернами на разных таймфреймах и все больше ничего не надо будете зарабатывать серьезные деньги в данный момент лучше торговать СИ он волатильнее
        Ищите ту грань таймфремов где стирается шум сигналов где вас не будет стопить, и начинается тренд где вы будет фиксить прибыль и тот паттерн который будет давать вам прибыль вот это и будет та «неэффективность» на которой вы будете зарабатывать. К примеру фьючерс РТС очень шумный сейчас внутри дня слишком часто стопит перед тем куда он сдвинется что бы нивелировать эффект шума увеличьте таймфрейм постотрите на свечные формации соберите «свою мозаику и зарабатывайте».
         В любом случае как бы вы ни торговали основа всей торговли лежит в наблюдении за минимумами и максимумами неважно как вы их определяете от уровня минимум или максимум, на пробите диапазноа по минимумам и максимумам я к примеру торгую только пробои, кто то торгует только от уровня отбои, неважно как главное научится наблюдать как цена ведет себя возле минимумов и максимумов можно не в самой нижней точке ловить тренд с потенциалом 1 к 3 а к примеру когда цена уже сформировала минимум или максимум обнаула всех кого только можно на этом экстремуме и уже пошла в нужном направлении здесь точность сделок может быть под 65 % сделок тоже как вариант.
        Этих наблюдений вам вполне хватит что бы зарабатывать на голом графике просто пробуйте использовать эти принципы и вариации паттернов с небольшими отклонениями с учетом индивидуальной особенности движения инструмента и можно даже придумать одни и те же неизменные параметры которые будут работать годами на этом инструменте и если вы сможет придумать такую стратегию то значит вы будете всегда зарабатывать на рынке занчит вы проникли в самую суть биржевой торговли
         Так что не можете торговать от уровней — это не «ПРИГОВОР»в том ракурсе как учат. 
          Да вот самого осенило на выходных что и как в общую систему сложилось видение рынка от малого фрейма к большему и где спрятнаы деньги на основе таймфрейма и инструмента кажется вроде бы общие слова но на самом деле если придерживатся неких правил и подставлять их на разные фреймы с небольшими вариациями незыблимыми для каждого фрейма, то рынок будет отдавать деньги. Тогда вы будете гибки на рынке подстроитесь под любую фазу рынка, и одновременно избегете эффекта подгонки под рынок так как сама стратегия будет основана на неизменных рыночных основах которые никогда не меняются. Журнал сделок обязательно нужен что бы веру в систему не терять и когда зацепишся за какой то элемент который тебе покажется будет давать деньги потом раз рынок изменился а ты раз кое что еще ввел в систему потом раз рынок изменился ты еще кое что ввел в систему и все это записываешь что к чему в журнал вручную допустим у тебя есть 3 рыночных изменения и ты ввел эти поправки в систему и все а рынок постоянно кочует из состояния 1 к 3 и наоборот так как больше к примеру тренд вверх тренд вниз и флет вот 3 рыночных состояния и все а у тебя в системе все прописано что делать и ты всегда будешь зарабатывыать в любом состоянии рынка.
         Это как учат бойцов Джиу-Джитсу если не проходит одни прием мы стараемся плвано перетечь в другой прием из болевого в удушающий или наоборот т.е рынок на пробитии даст вам сигнал что делать в соответсвии что теперь на рынке флет или тренд не получилось одно делаем другое и постоянно мониторим минимумы и максимумы и ну конечно манименеджмент нужен без него никуда а наглазок это бесполезно все я сколько макулатуры извел пока дошло я 4 стержня исписал в ручке пока к окончательному варианту системы пришел ты представь сколько я писал от руки и все в макулатуру ушло все отсеивал что не работало начиная от индикаторов и кончая разными условиями торговли.

В то время я работал в инвестиционной компании и помимо своих обязанностей по сейлз-трейдингу и управлению портфелямис на споте я предложил некоторым своим клиентам ДУ на ФОРТсе — спекулятивную торговлю индексом РТС. В то время рынок был более активный, чем сейчас. Тогда параметры моей стратегии были таковы, что я торговал только внутри дня и с максимальными плеячами 8-10. Это еще было, когда в Японии случилась Фукусима. тогда рынок был активный и волатильный. Можно было делать до 100 процентов в месяц. Я уже загадывал наперед золотые горы и бэнтли стоящие в ряд перед Москва-сити.
Однако рынок стал меняться. Стало много дней, когда на рынке был боковик, который мог затянуться на месяц плюс моя эмоциональная составляющая была не очень устойчива. Иногда меня охватывал тильт и я терял в день до 10-15 процентов от депозита. Результаты не заставили себя ждать и клиентские портфели стали понемногу уходить в минус. Стремя клиентами я испортил отношения, потому что просадки их портфелей были 30-50 процентов от начального уровня. Хорошо, что суммы их счетов были невелики — до 1 миллиона рублей. Я тогда переживал и чувствовал, что что-то идет не так. Прошло некоторое время, я пересмотрел стратегию. Я тогда перестал торговать интрадей, некоторые позиции стал переносить, чтобы взять большое движение. Уменьшил плечо до 2-3, и о чудо. Успех не заставил себя долго ждать. 

( Читать дальше )

   Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

Госдума на своем заседании во вторник, 2 июля, поддержала во втором чтении законопроект о передаче Банку России полномочий по регулированию и контролю в сфере финансовых рынков. Документ был внесен в нижнюю палату 30 марта 2013г. и предусматривает создание мегарегулятора с передачей ЦБ РФ ряда функций, которые на сегодняшний день выполняет Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). К передаваемым функциям относятся, в частности, контроль за страховой деятельностью, кредитной кооперацией и микрофинансовой деятельностью, деятельностью товарных бирж, биржевых посредников и брокеров, а также надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и иных полномочий. Таким образом, сфера регулирования Банка России расширяется и будет распространяться на все некредитные финансовые организации. 

При подготовке законопроекта ко второму чтению, в него был внесен ряд поправок. В частности, увеличивается до пяти лет срок полномочий председателя ЦБ РФ и членов совета директоров, которые должны будут быть переизбраны после вступления закона в силу. Снимаются ограничения по срокам предоставления Банком России кредитов банкам. 

( Читать дальше )

Подскажите, пожалуйста, где можно найти графики по американским стокам онлайн бесплатно, на которые можно накладывать индикаторы(а-ля финам)? Буду очень благодарен за помощь!